Eine diskrete Verteilung, die für die nicht negativen ganzen Zahlen definiert ist und die die Eigenschaft hat, dass der Mittelwert gleich der Varianz ist.
Ich möchte Codefehler mit Codekomplexitätsmetriken wie Nähe verknüpfen. Ein gängiges Modell besteht darin, dies als einen Poisson-Prozess zu betrachten, bei dem die Dauer der Codierungszeit und die Dichte eine Funktion der Codekomplexität ist. Ich kann eine Regression durchführen und Signifikanzwerte usw. erhalten. Es ist jedoch schwierig für mich, die Ergebnisse …
Für Zähldaten, die ich gesammelt habe, verwende ich die Poisson-Regression, um Modelle zu erstellen. Ich mache das mit der glmFunktion in R, wo ich benutze family = "poisson". Um mögliche Modelle zu bewerten (ich habe mehrere Prädiktoren), verwende ich den AIC. So weit, ist es gut. Jetzt möchte ich eine …
Ich habe einen Datensatz, der die Anzahl der Aktionen enthält, die von Einzelpersonen innerhalb von 7 Tagen ausgeführt wurden. Die spezifische Aktion sollte für diese Frage nicht relevant sein. Hier einige beschreibende Statistiken für den Datensatz: AngebotBedeutenVarianzAnzahl der Beobachtungen0 - 77218.22791696Angebot0- -772Bedeuten18.2Varianz2791Anzahl der Beobachtungen696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - …
Für die Analyse der Anzahl der nicht aufgeblasenen Vögel möchte ich Modelle mit der Anzahl der nicht aufgeblasenen Vögel unter Verwendung des R-Pakets pscl anwenden . Wenn ich mir jedoch das Beispiel in der Dokumentation für eine der Hauptfunktionen ( ? Zeroinfl ) ansehe , bezweifle ich, was der wahre …
Zunächst habe ich eine Frage, ob die Poisson-Verteilung "stabil" ist oder nicht. Sehr naiv (und ich bin mir bei "stabilen" Verteilungen nicht sicher) habe ich die Verteilung einer linearen Kombination von Poisson-verteilten Wohnmobilen unter Verwendung des Produkts des MGF ausgearbeitet. Es sieht so aus, als würde ich einen anderen Poisson …
Ich arbeite derzeit an einem Projekt, an dem GLMs (und eventuell GAMs) mit einigen Zähldaten im Laufe der Zeit beteiligt sind. Normalerweise würde ich dies in SAS tun, aber ich versuche, zu R zu wechseln, und habe ... Probleme. Wenn ich einen GLM anpasse, um Daten wie folgt zu zählen: …
Kann die Poisson-Verteilung verwendet werden, um sowohl kontinuierliche als auch diskrete Daten zu analysieren? Ich habe einige Datensätze, in denen Antwortvariablen kontinuierlich sind, aber eher einer Poisson-Verteilung als einer Normalverteilung ähneln. Die Poisson-Verteilung ist jedoch eine diskrete Verteilung und befasst sich normalerweise mit Zahlen oder Zählungen.
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich nicht verstehe, ist warum te(x1, x2)und ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)kann (leicht) unterschiedliche Ergebnisse …
Meine Frage zeigt mein schlechtes Verständnis der Poisson-Regression und der GLMs im Allgemeinen. Hier sind einige gefälschte Daten, um meine Frage zu veranschaulichen: ### some fake data x=c(1:14) y=c(0, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 18, 23, 31, 20, 25, 37, 45) Einige benutzerdefinierte Funktionen zur Rückgabe von pseudo-R2: ### …
Angenommen, ich habe das folgende Modell: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Und ich schließe die unten gezeigten Posterioren für und aus meinen Daten ab. Gibt es einen Bayes - Weg (oder Quantifizierung) …
Mit Wikipedia habe ich einen Weg gefunden, die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion zu berechnen, die sich aus der Summe zweier Poisson-Zufallsvariablen ergibt. Ich denke jedoch, dass mein Ansatz falsch ist. Sei zwei unabhängige Poisson-Zufallsvariablen mit dem Mittelwert λ 1 , λ 2 und S 2 = a 1 X 1 + a 2 …
Wenn wir zwei unabhängige Zufallsvariablen und X 2 ∼ P o i s ( λ ) haben , wie groß ist die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion von X 1 + X 2 ?X.1∼ B i n o m ( n , p )X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X.2∼ P o i s ( λ )X2∼Pois(λ)X_2 \sim …
Ich verwende für Zähldaten ein Poisson - Regressionsmodell und frag mich , ob es Gründe gibt , nicht den robusten Standardfehler für die Parameterschätzungen zu benutzen? Ich bin besonders besorgt, da einige meiner Schätzungen ohne Robustheit nicht signifikant sind (z. B. p = 0,13), aber mit Robustheit signifikant sind (p …
Ich habe ein GLMM der Form: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Wenn ich benutze drop1(model, test="Chi"), erhalte ich andere Ergebnisse als wenn ich Anova(model, type="III")aus dem Autopaket oder benutze summary(model). Diese beiden letzteren geben die gleichen Antworten. Unter Verwendung einer Reihe …
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