Als «prediction-interval» getaggte Fragen

Ein Vorhersageintervall (auch Prognoseintervall) ist ein Intervall, das den zukünftigen (oder anderweitig unbekannten, aber * beobachtbaren *) Wert einer Zufallsvariablen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit abdeckt.


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Generieren Sie eine Zufallsvariable mit einer definierten Korrelation zu einer oder mehreren vorhandenen Variablen.
Für eine Simulationsstudie muss ich Zufallsvariablen generieren, die eine vorab festgelegte (Populations-) Korrelation zu einer vorhandenen Variablen .Y.YY Ich sah in die RPakete copulaund CDVineder Zufall multivariate Verteilungen mit einer bestimmten Abhängigkeitsstruktur erzeugen kann. Es ist jedoch nicht möglich, eine der resultierenden Variablen an eine vorhandene Variable zu binden. Anregungen …

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Form des Konfidenzintervalls für vorhergesagte Werte in der linearen Regression
Ich habe festgestellt, dass das Konfidenzintervall für vorhergesagte Werte in einer linearen Regression um den Mittelwert des Prädiktors und Fett um den minimalen und den maximalen Wert des Prädiktors eng ist. Dies ist in den Diagrammen dieser 4 linearen Regressionen zu sehen: Anfangs dachte ich, dies liege daran, dass die …


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Vorhersageintervall für lmer () -Mischeffektmodell in R
Ich möchte ein Vorhersageintervall für eine Vorhersage aus einem lmer () -Modell erhalten. Ich habe eine Diskussion darüber gefunden: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/24365_2803ab8299934e888a60e7b16113f619.html http://glmm.wikidot.com/faq Sie scheinen jedoch die Unsicherheit der zufälligen Effekte nicht zu berücksichtigen. Hier ist ein konkretes Beispiel. Ich rase Goldfisch. Ich habe Daten zu den letzten 100 Rennen. Ich möchte …

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Bootstrap-Vorhersageintervall
Gibt es eine Bootstrap-Technik, mit der Vorhersageintervalle für Punktvorhersagen berechnet werden können, die z. B. aus einer linearen Regression oder einer anderen Regressionsmethode (k-nächster Nachbar, Regressionsbäume usw.) stammen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die manchmal vorgeschlagene Methode, die Punktvorhersage nur zu booten (siehe z. B. Vorhersageintervalle für die kNN-Regression …



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Welche nicht-bayesianischen Methoden gibt es für prädiktive Schlussfolgerungen?
In der Bayes'schen Inferenz wird eine prädiktive Verteilung für zukünftige Daten abgeleitet, indem unbekannte Parameter herausintegriert werden. Die Integration über die posteriore Verteilung dieser Parameter ergibt eine posteriore Vorhersageverteilung - eine Verteilung für zukünftige Daten, die von den bereits beobachteten abhängig ist. Welche nicht-bayesianischen Methoden für die prädiktive Inferenz berücksichtigen …


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Berechnen von Vorhersageintervallen für die logistische Regression
Ich möchte verstehen, wie man Vorhersageintervalle für logistische Regressionsschätzungen erzeugt. Mir wurde geraten, die Verfahren in Colletts Modeling Binary Data , 2nd Ed S.98-99, zu befolgen. Nachdem predict.glmich dieses Verfahren implementiert und mit Rs verglichen habe, denke ich, dass dieses Buch das Verfahren zum Berechnen von Konfidenzintervallen und nicht von …



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Wie berechnet man Vorhersageintervalle für LOESS?
Ich habe einige Daten, die ich mit einem LOESS-Modell in R angepasst habe. Die Daten haben einen Prädiktor und eine Antwort und sind heteroskedastisch. Ich habe auch Konfidenzintervalle hinzugefügt. Das Problem ist, dass die Intervalle Konfidenzintervalle für die Linie sind, während ich mich für die Vorhersageintervalle interessiere. Beispielsweise ist das …

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Wie werden Vorhersagebänder für die nichtlineare Regression berechnet?
Die Hilfeseite für Prisma enthält die folgenden Erläuterungen zur Berechnung der Vorhersagebänder für die nichtlineare Regression. Bitte entschuldigen Sie das lange Zitat, aber ich nicht dem zweiten Absatz (der erklärt, wie G|xG|xG|x definiert und berechnet wird). Jede Hilfe wäre sehr dankbar.dY/dPdY./dPdY/dP Die Berechnung der Konfidenz- und Vorhersagebänder ist ziemlich normal. …

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