Antworten:
Nehmen Sie ein Regressionsmodell mit Beobachtungen und Regressoren:
Unter der Annahme eines Vektors der vorhergesagte Wert für diese Beobachtung
E [y \ vert \ mathbf {x_0}] = \ hat y_0 = \ mathbf {x_0} \ hat \ beta.
Ein konsistenter Schätzer für die Varianz dieser Vorhersage ist
\ hat V_p = s ^ 2 \ cdot \ mathbf {x_0} \ cdot (\ mathbf {X'X}) ^ {- 1} \ mathbf {x'_0}, wobei s ^ 2 = \ frac {\ Sigma_ {i = 1} ^ {N} \ hat u_i ^ 2} {Nk}.
Der Vorhersagefehler für ein bestimmtes y_0 ist
\ hat e = y_0- \ hat y_0 = \ mathbf {x_0} \ beta + u_0- \ hat y_0.
Die Null-Kovarianz zwischen u_0 und \ hat \ beta impliziert, dass
\ Var [\ hat e] = \ Var [\ hat y_0] + \ Var [u_0] ist, und ein konsistenter Schätzer dafür ist
Das ist: