Als «econometrics» getaggte Fragen

Die Ökonometrie ist ein Bereich der Statistik, der sich mit Anwendungen auf die Wirtschaft befasst.

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Was sind die wichtigsten philosophischen, methodologischen und terminologischen Unterschiede zwischen Ökonometrie und anderen statistischen Bereichen?
Die Ökonometrie überschneidet sich erheblich mit der traditionellen Statistik, verwendet jedoch häufig eine eigene Fachsprache zu einer Vielzahl von Themen ("Identifizierung", "exogen" usw.). Ich habe einmal von einem Professor für angewandte Statistik in einem anderen Fachgebiet gehört, dass die Terminologie häufig unterschiedlich ist, die Konzepte jedoch gleich sind. Es hat …
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Ist die R-Sprache für das Gebiet der Ökonomie zuverlässig?
Ich bin ein Doktorand der Wirtschaftswissenschaften, der kürzlich von anderen sehr bekannten statistischen Paketen auf R umgestellt hat (ich habe hauptsächlich SPSS verwendet). Mein kleines Problem im Moment ist, dass ich der einzige R-User in meiner Klasse bin. Meine Klassenkameraden benutzen Stata und Gauss und einer meiner Professoren sagte sogar, …
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In welcher Beziehung steht ein Zufallseffektmodell in der Ökonometrie zu gemischten Modellen außerhalb der Ökonometrie?
Früher dachte ich, dass das "Zufallseffektmodell" in der Ökonometrie einem "gemischten Modell mit zufälligem Schnitt" außerhalb der Ökonometrie entspricht, aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Macht es? In der Ökonometrie werden Begriffe wie "feste Effekte" und "zufällige Effekte" etwas anders verwendet als in der Literatur zu gemischten Modellen, was …
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Interpretation des log transformierten Prädiktors und / oder der Antwort
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als prozentuale Erhöhung interpretieren, …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
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Was ist Unterschied in Unterschied?
Unterschiede in den Unterschieden sind seit langem als nicht-experimentelles Instrument beliebt, insbesondere in der Wirtschaft. Kann jemand bitte eine klare und nicht-technische Antwort auf die folgenden Fragen zu Unterschieden geben? Was ist ein Differenz-in-Differenz-Schätzer? Warum kann ein Differenz-in-Differenz-Schätzer verwendet werden? Können wir tatsächlich Differenz-in-Differenz-Schätzungen vertrauen?
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Ist maschinelles Lernen für das Verständnis von Kausalität weniger nützlich und daher für die Sozialwissenschaft weniger interessant?
Mein Verständnis des Unterschieds zwischen maschinellem Lernen / anderen statistischen Vorhersagetechniken und der Art von Statistiken, die von Sozialwissenschaftlern (z. B. Wirtschaftswissenschaftlern) verwendet werden, besteht darin, dass die Wirtschaftswissenschaftler sehr daran interessiert zu sein scheinen, die Wirkung einer oder mehrerer Variablen zu verstehen - beides in Bezug auf Größe und …
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Was ist eine Instrumentalvariable?
In der angewandten Wirtschaft und Statistik werden instrumentelle Variablen immer häufiger. Können wir für die Uneingeweihten einige nichttechnische Antworten auf die folgenden Fragen haben: Was ist eine Instrumentalvariable? Wann würde man eine instrumentelle Variable einsetzen wollen? Wie findet oder wählt man eine Instrumentalvariable?
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Berechnung der Wiederholbarkeit von Effekten aus einem früheren Modell
Ich bin gerade auf diese Arbeit gestoßen , in der beschrieben wird, wie die Wiederholbarkeit (auch bekannt als Zuverlässigkeit, auch bekannt als Intraclass-Korrelation) einer Messung über Mixed-Effects-Modellierung berechnet wird. Der R-Code wäre: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
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Können Freiheitsgrade eine nicht ganzzahlige Zahl sein?
Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Ökonometrie-Lehrbücher?
Welche guten ökonometrischen Lehrbücher würden Sie empfehlen? Bearbeiten: Es gibt eine ganze Reihe von Büchern mit unterschiedlichen mathematischen Kenntnissen. Es wäre gut, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie technisch das von Ihnen empfohlene Buch ist.
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Warum wird normalerweise die Summe der quadratischen Fehler (SSE) beim Anpassen eines Modells minimiert?
Die Frage ist sehr einfach: Warum versuchen wir beim Anpassen eines Modells an unsere linearen oder nichtlinearen Daten normalerweise, die Summe der Fehlerquadrate zu minimieren, um unseren Schätzer für den Modellparameter zu erhalten? Warum nicht eine andere Zielfunktion zum Minimieren wählen? Ich verstehe, dass die quadratische Funktion aus technischen Gründen …
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Was ist der Unterschied zwischen PCA und asymptotischer PCA?
In zwei Beiträgen aus den Jahren 1986 und 1988 schlugen Connor und Korajczyk einen Ansatz zur Modellierung der Anlagenrendite vor. Da diese Zeitreihen in der Regel mehr Vermögenswerte als Beobachtungen über einen bestimmten Zeitraum enthalten, schlugen sie vor, eine PCA für Querschnitts-Kovarianzen der Vermögensrenditen durchzuführen. Sie nennen diese Methode Asymptotic …
23 pca  econometrics 
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Wann ist die Quantilregression schlechter als die OLS?
Abgesehen von einigen besonderen Umständen, in denen wir die bedingte mittlere Beziehung unbedingt verstehen müssen, in welchen Situationen sollte ein Forscher OLS anstelle von Quantile Regression wählen? Ich möchte nicht, dass die Antwort "wenn es keinen Sinn macht, die Schwanzbeziehungen zu verstehen" lautet, da wir einfach die mediane Regression als …
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