Ökonometrie-Lehrbücher?

Welche guten ökonometrischen Lehrbücher würden Sie empfehlen?

Bearbeiten: Es gibt eine ganze Reihe von Büchern mit unterschiedlichen mathematischen Kenntnissen. Es wäre gut, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie technisch das von Ihnen empfohlene Buch ist.

Definitiv ökonometrische Analyse , von Greene. Ich bin kein Ökonometriker, aber ich fand dieses Buch sehr nützlich und gut geschrieben.

Kommt darauf an, welches Level du suchst. Auf der Postgraduiertenebene habe ich am häufigsten gesehen, dass auf Folgendes verwiesen und empfohlen wurde, und habe mich daher höchstens um Folgendes gekümmert:

Wooldridge, Jeffrey M. Ökonometrische Analyse von Querschnitts- und Paneldaten . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Das meiste, was ich über Ökonometrie weiß, habe ich aus diesem Buch gelernt. 776 Seiten ohne ein einziges Diagramm.

" Meist harmlose Ökonometrie: Ein Weggefährte des Empirikers " (Angrist, Pischke 2008) ist eine weniger technische und unterhaltsame Zusammenfassung des Fachgebiets. Ich würde es nicht als Anfängerbuch bezeichnen, aber es lohnt sich zu lesen, wenn Sie die Grundlagen verstanden haben.

Es hängt davon ab, was Sie wirklich wollen (GMM, Zeitreihen, Panel ...), aber ich kann diese beiden Bücher empfehlen: Fumio Hayashis ökonometrische und Davidson- und McKinnon-ökonometrische Theorie und Methoden und für einen Kurs in ökonometrischen Zeitreihen Hamiltons Zeitreihe Die Analyse ist großartig

Ich würde M. Verbeeks A Guide to Modern Econometrics auf jeden Fall empfehlen . Woolwridge ist zu weltlich (und diese Langeweile verliert den Fokus des Lesers zu früh in den Kapiteln). Greene (ich beziehe mich auf die 5. Ausgabe) geht oft in Kleinigkeiten verloren: dh er bemüht sich um Katalogformeln, die orthogonal zum Hauptthema des Kapitels sind (gut für Referenzen, aber wiederum nicht ideal zum Lernen).

Ich habe die Hayashi nicht gelesen (dachte, ich vermute, es ist jetzt ein bisschen veraltet). Hamilton ist wirklich fokussiert auf ... TSA, also ist es für die allgemeine Ökonometrie ein bisschen daneben.

Ich mag Kennedys Leitfaden zur Ökonometrie, der in seinem Aufbau ungewöhnlich ist, weil jedes Thema auf drei verschiedenen Ebenen diskutiert wird, zunächst auf nicht-technische Weise, dann auf Einzelheiten der Anwendung und schließlich auf theoretische Details, obwohl auf theoretische Teile sind etwas oberflächlich.

" Angewandte Ökonometrie mit R " (Kleiber, Zeileis 2008) ist eine gute Einführung in R und wird vom VRE-Paket begleitet .

Ich bin Dozent für Ökonometrie. Auf jeden Fall hängt das beste Buch davon ab, was Sie wollen und welches Niveau für Sie geeignet ist. Meine erste Option ist jedoch "Basic Econometrics", geschrieben von Gujarati. Die vierte Ausgabe dieses Lehrbuchs bietet einen guten und gut geschriebenen Überblick über das Thema (Gujarati, 2002). Leider kann ich in Bezug auf das fünfte nicht dasselbe sagen (Gujarati und Porter, 2008). Ich benutze dieses Lehrbuch in Grund- und Aufbaustudiengängen. Für die Studenten verwende ich es als Hauptlehrbuch. Für die Doktoranden verwende ich es zusätzlich zu "Econometric Analysis" von Greene (2012). Ich halte es für notwendig, dies zu tun, um die ökonometrische Intuition hinter den Formeln zu entwickeln. Ökonometrie beinhaltet Intuition, Kunst und Technik. Derzeit liefert kein Buch sie in angemessener oder ausgeglichener Weise.

Eine, die etwas weniger mathematisch ausgefeilt ist als Wooldridge (weniger dicht, mehr Bilder), in einigen sich schnell bewegenden Bereichen jedoch etwas aktueller ist:

Murray, Michael P. Ökonometrie: Eine moderne Einführung. Addison Wesley, 2006. 976 S. ISBN 9780321113610

Scheint, dass es nicht für die Vorschau im Web verfügbar ist und der Publisher nicht vorrätig ist, aber Sie können PDFs von 11 Web-Erweiterungen anzeigen , um sich einen Eindruck von dessen Stil zu verschaffen .

(Haftungsausschluss: Ich bin kein Ökonom.) Möglicherweise möchten Sie eine Reihe von Möglichkeiten auflisten. Die meisten Antworten beziehen sich jedoch auf weiterführende Texte. Sollte jemand einen sehr einführenden Text haben wollen, kann ich empfehlen:

Gujarati, D. & Porter, D. (2008). Grundlegende Ökonometrie . McGraw-Hill / Irwin.

Dies ist sehr einfach (dh wenig Mathematik), sehr umfassend (~ 1k Seiten - es gibt ein ~ 30p Kapitel zu jedem denkbaren Thema, das sehr schnell gelesen werden kann) und sehr klar. Darüber hinaus scheint eine große Anzahl davon gedruckt und vor ein paar Jahren im Unterricht verwendet worden zu sein, sodass Sie ein altes Exemplar für ein paar Dollar in einem Antiquariat in einer beliebigen Universitätsstadt kaufen können.

Ich mag die Mikroökonometrie von Cameron und Trivedi . Es schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Breite, Intuition und Genauigkeit (wenn Sie sich an die Referenzen halten). Zielgruppe ist der angewandte Forscher. Die Mikroökonometrie mithilfe von Stata ist auch für Stata-Benutzer recht gut, obwohl sie weniger Einfluss hat. Ich liebe Johnston und DiNardos ökonometrische Methoden. Ich hoffe, dass es bald eine neue Ausgabe gibt. Kennedys Buch eignet sich hervorragend für die Intuition, wenn eines der oben genannten Probleme auftritt.

Ich bevorzuge unter anderem die vierte Ausgabe von "Basic Econometrics", da der Text vollständig in sich geschlossen ist. Für die fünfte Ausgabe ist ein Webzugriff erforderlich, um die im Text enthaltenen Übungen wiederholen zu können (Benutzer der vorherigen Ausgabe hatten dieses Problem nicht, da das Buch mit einer zusätzlichen CD verpackt war). Diese Änderung, die ein einfaches technologisches Update zu sein scheint, reduziert die Möglichkeit, die Schulbuchübungen für Schüler der Dritten Welt (wie die, die ich unterrichte) zu wiederholen, erheblich. In der Tat gibt es an meiner Universität den Vorschlag, unter anderem aus diesem Grund "Basic Econometrics" als Lehrbuch zu streichen (ein weiterer betrifft die Schwierigkeiten lokaler Dozenten, Zugang zum Online Learning Center zu erhalten).

Ein weiteres Problem der fünften Auflage betrifft den Schreibstil. Eine "Verbesserung" der neuen Ausgabe war nach Angaben der Autoren die Vereinfachung der in mehreren Kapiteln enthaltenen Analysen (siehe Vorwort). Ich stimme ihnen jedoch nicht zu: Die in früheren Ausgaben enthaltenen Erklärungen sind definitiv besser als die in der fünften. Offensichtlich ist mir bewusst, dass argumentiert werden kann, dass diese Situation das Ergebnis von Übersetzungsproblemen sein kann (ich verwende die spanische Version des Buches). Benutzer der fünften Ausgabe in englischer Sprache haben jedoch auf die gleiche Situation hingewiesen (siehe Kommentare in amazon.com).

Trotz all dieser Probleme glaube ich, dass "Basic Econometrics" das beste Grundkursbuch auf dem Markt ist. Auch die fünfte Ausgabe ist eine gute. Hoffentlich wird die nächste Ausgabe genauso gut sein wie die vierte.

Hashem Pesarans Buch sieht sehr vielversprechend aus. Es behandelt Themen wie Abhängigkeiten in Paneldaten und andere, die ich in anderen Büchern nicht gesehen habe.