Als «autocorrelation» getaggte Fragen

Autokorrelation (serielle Korrelation) ist die Korrelation einer Reihe von Daten mit sich selbst mit einer gewissen Verzögerung. Dies ist ein wichtiges Thema in der Zeitreihenanalyse.

4
Warum wird die räumliche Autokorrelation durch die Aufnahme von Breiten- und Längengraden in ein GAM berücksichtigt?
Ich habe verallgemeinerte additive Modelle für die Entwaldung erstellt. Um die räumliche Autokorrelation zu berücksichtigen, habe ich Breitengrad und Längengrad als geglätteten Interaktionsterm (dh s (x, y)) eingeschlossen. Ich habe dies auf das Lesen vieler Artikel gestützt, in denen die Autoren sagten, "um die räumliche Autokorrelation zu berücksichtigen, wurden Punktkoordinaten …
1
Können Freiheitsgrade eine nicht ganzzahlige Zahl sein?
Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
3
Wie teste ich die Autokorrelation der Residuen?
Ich habe eine Matrix mit zwei Spalten, die viele Preise haben (750). Im Bild unten habe ich die Residuen der folgenden linearen Regression aufgetragen: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Betrachtet man das Bild, scheint dies eine sehr starke Autokorrelation der Residuen zu sein. Wie kann ich jedoch testen, ob die Autokorrelation dieser …
3
Was ist der Zweck der Autokorrelation?
Warum ist Autokorrelation so wichtig? Ich habe das Prinzip verstanden (ich denke ..), aber da es auch Beispiele gibt, bei denen keine Autokorrelation auftritt, frage ich mich: Ist nicht alles in der Natur irgendwie autokorreliert? Der letzte Aspekt zielt mehr auf ein allgemeines Verständnis der Autokorrelation selbst ab, weil, wie …
1
Bleiben autokorrelierte Residuenmuster auch in Modellen mit geeigneten Korrelationsstrukturen erhalten und wie werden die besten Modelle ausgewählt?
Kontext Diese Frage verwendet R, bezieht sich jedoch auf allgemeine statistische Fragen. Ich analysiere die Auswirkungen von Mortalitätsfaktoren (% Mortalität aufgrund von Krankheit und Parasitismus) auf die Wachstumsrate der Mottenpopulation im Laufe der Zeit, wobei Larvenpopulationen 8 Jahre lang einmal pro Jahr an 12 Standorten beprobt wurden. Die Daten zur …
4
ACF- und PACF-Formel
Ich möchte einen Code zum Plotten von ACF und PACF aus Zeitreihendaten erstellen. Genau wie dieses erzeugte Diagramm aus Minitab (unten). Ich habe versucht, die Formel zu durchsuchen, aber ich verstehe sie immer noch nicht gut. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir die Formel und deren Verwendung zu sagen? Was …
1
Analyse von Längsschnittdaten: Berücksichtigung der zeitlichen Autokorrelation in GLMM?
Hallo Statistik-Gurus und R-Programmier-Assistenten, Ich interessiere mich für die Modellierung von Tierfängen als Funktion der Umgebungsbedingungen und des Tages des Jahres. Im Rahmen einer anderen Studie habe ich über einen Zeitraum von drei Jahren eine Anzahl von Erfassungen an ~ 160 Tagen. An jedem dieser Tage habe ich Temperatur, Niederschlag, …
3
Automatisiertes Verfahren zur Auswahl einer Teilmenge von Datenpunkten mit der stärksten Korrelation?
Gibt es ein Standardverfahren (so dass man es als Referenz anführen könnte), um die Teilmenge der Datenpunkte aus einem größeren Pool mit der stärksten Korrelation (entlang nur zwei Dimensionen) auszuwählen? Angenommen, Sie haben 100 Datenpunkte. Sie möchten eine Teilmenge von 40 Punkten mit der größtmöglichen Korrelation entlang der X- und …
1
Vergleich zwischen Newey-West (1987) und Hansen-Hodrick (1980)
Frage: Was sind die Hauptunterschiede und -ähnlichkeiten zwischen der Verwendung von Standardfehlern nach Newey-West (1987) und nach Hansen-Hodrick (1980)? In welchen Situationen sollte eine dieser Situationen der anderen vorgezogen werden? Anmerkungen: Ich weiß, wie jedes dieser Anpassungsverfahren funktioniert. Ich habe jedoch noch kein Dokument gefunden, das sie vergleichen könnte, weder …
1
Was ist "Zielgerichtete maximale Wahrscheinlichkeitserwartung"?
Ich versuche einige Artikel von Mark van der Laan zu verstehen. Er ist ein theoretischer Statistiker in Berkeley, der an Problemen arbeitet, die sich erheblich mit maschinellem Lernen überschneiden. Ein Problem für mich (neben der tiefen Mathematik) ist, dass er häufig bekannte Ansätze des maschinellen Lernens mit einer völlig anderen …
1
Warum bedeutet das Hinzufügen eines Verzögerungseffekts eine Abweichung in einem Bayes'schen hierarchischen Modell?
Hintergrund: Ich arbeite gerade daran, verschiedene Bayesianische Hierarchiemodelle zu vergleichen. Die Daten sind numerische Maße für das Wohlbefinden des Teilnehmers i und die Zeit j . Ich habe ungefähr 1000 Teilnehmer und 5 bis 10 Beobachtungen pro Teilnehmer.yich jyichjy_{ij}ichichijjj Wie bei den meisten longitudinalen Datensätzen erwarte ich eine Form der …
1
Wann muss die Verzögerung der abhängigen Variablen in ein Regressionsmodell einbezogen werden und welche Verzögerung?
Die Daten, die wir als abhängige Variable verwenden möchten, sehen folgendermaßen aus (es handelt sich um Zähldaten). Wir befürchten, dass die Regression, da sie eine zyklische Komponente und eine Trendstruktur aufweist, irgendwie voreingenommen ist. Wir werden eine negative binomische Regression verwenden, falls dies hilft. Die Daten sind ein ausgeglichenes Panel, …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.