Als «lags» getaggte Fragen

Ein verzögerter Wert in einer Zeitreihe ist ein Wert einer Variablen, die einer früheren Zeit entspricht. In einer monatlichen Zeitreihe ist der erste verzögerte Wert beispielsweise der Wert für den Vormonat usw.

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Einbeziehung der verzögerten abhängigen Variablen in die Regression
Ich bin sehr verwirrt darüber, ob es legitim ist, eine verzögerte abhängige Variable in ein Regressionsmodell aufzunehmen. Grundsätzlich denke ich, wenn sich dieses Modell auf die Beziehung zwischen der Änderung von Y und anderen unabhängigen Variablen konzentriert, kann das Hinzufügen einer verzögerten abhängigen Variablen auf der rechten Seite sicherstellen, dass …
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Wann muss die Verzögerung der abhängigen Variablen in ein Regressionsmodell einbezogen werden und welche Verzögerung?
Die Daten, die wir als abhängige Variable verwenden möchten, sehen folgendermaßen aus (es handelt sich um Zähldaten). Wir befürchten, dass die Regression, da sie eine zyklische Komponente und eine Trendstruktur aufweist, irgendwie voreingenommen ist. Wir werden eine negative binomische Regression verwenden, falls dies hilft. Die Daten sind ein ausgeglichenes Panel, …
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Korrelierende Volume-Zeitreihen
Betrachten Sie das folgende Diagramm: Die rote Linie (linke Achse) beschreibt das Handelsvolumen einer bestimmten Aktie. Die blaue Linie (rechte Achse) beschreibt das Twitter-Nachrichtenvolumen für diese Aktie. Zum Beispiel wurden am 9. Mai (05-09) ungefähr 1.100 Millionen Trades und 4.000 Tweets getätigt. Ich möchte berechnen, ob es eine Korrelation zwischen …
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Erstellen automatisch korrelierter Zufallswerte in R.
Wir versuchen, automatisch korrelierte Zufallswerte zu erstellen, die als Zeitreihen verwendet werden. Wir haben keine vorhandenen Daten, auf die wir verweisen, und möchten den Vektor nur von Grund auf neu erstellen. Einerseits brauchen wir natürlich einen zufälligen Prozess mit Distribution und deren SD. Andererseits muss die den Zufallsprozess beeinflussende Autokorrelation …
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Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und langfristigen Effekten
Ich habe in einer Zeitung den folgenden Satz gelesen: Die Tatsache, dass es einen Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Koeffizienten gibt, ist ein Ergebnis unserer Spezifikation, die verzögerte endogene Variablen enthält. Sie führen eine Regression der ersten Differenzen durch und enthalten eine Verzögerung der abhängigen Variablen. Nun argumentieren sie, dass, …
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Verzögerungsreihenfolge für den Granger-Kausaltest
Angenommen, ich erwäge mehrere unabhängige Variablen für eine mögliche Aufnahme in ein von mir entwickeltes ARIMAX-Modell. Bevor ich verschiedene Variablen anpasse, möchte ich Variablen, die eine umgekehrte Kausalität aufweisen, mithilfe eines Granger-Tests herausfiltern (ich verwende die granger.testFunktion aus dem MSBVARPaket in R, obwohl ich glaube, dass andere Implementierungen ähnlich funktionieren). …
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Verzögerung über eine gruppierte Zeitreihe
Ich habe einige Zehntausende von Beobachtungen, die in einer Zeitreihe liegen, aber nach Orten gruppiert sind. Zum Beispiel: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 B 3-2010 201 …
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