Als «econometrics» getaggte Fragen

Die Ökonometrie ist ein Bereich der Statistik, der sich mit Anwendungen auf die Wirtschaft befasst.

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Wie projiziert man einen neuen Vektor auf den PCA-Raum?
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren können. Sollen die Hauptkomponenten in dieser Matrix in Zeilen oder Spalten angeordnet …
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Wie macht es Sinn, OLS nach der LASSO-Variablenauswahl durchzuführen?
Kürzlich habe ich festgestellt, dass es in der angewandten ökonometrischen Literatur nicht ungewöhnlich ist, LASSO durchzuführen, gefolgt von einer OLS-Regression unter Verwendung der ausgewählten Variablen. Ich habe mich gefragt, wie wir die Gültigkeit eines solchen Verfahrens beurteilen können. Wird es Probleme wie ausgelassene Variablen verursachen? Gibt es Beweise dafür, dass …
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Kann Regularisierung hilfreich sein, wenn wir nur an der Modellierung und nicht an der Vorhersage interessiert sind?
Kann Regularisierung hilfreich sein, wenn wir nur die Modellparameter schätzen (und interpretieren) möchten, nicht aber Prognosen oder Vorhersagen? Ich sehe, wie nützlich Regularisierung / Kreuzvalidierung ist, wenn Sie gute Prognosen für neue Daten erstellen möchten. Aber was ist, wenn Sie traditionelle Wirtschaftswissenschaften betreiben und sich nur für die Schätzung von …
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Einführungstexte zur Strukturökonometrie
In den letzten Jahren ist der strukturelle Ansatz der Ökonometrie im Vergleich zur reduzierten Form der Ökonometrie populärer geworden. Dies beinhaltet eine enge Kombination von theoretischen Wirtschaftsmodellen und Statistiken, um interessierende Parameter abzuschätzen. Die Einführung einer theoretischeren Struktur in der Art und Weise, wie wir Daten und statistische Methoden verwenden, …
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Literatur zur IV-Quantil-Regression
In den letzten Monaten habe ich mich intensiv mit der quantilen Regression in Vorbereitung auf meine Masterarbeit in diesem Sommer beschäftigt. Insbesondere habe ich den größten Teil von Roger Koenkers 2005er Buch zu diesem Thema gelesen. Jetzt möchte ich dieses vorhandene Wissen auf Quantilregressionstechniken erweitern, die instrumentelle Variablen (IV) berücksichtigen. …
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Wann sollte man GMM in Betracht ziehen?
Eines der Dinge, die die Ökonometrie einzigartig machen, ist die Verwendung der Technik der verallgemeinerten Methode der Momente. Welche Arten von Problemen machen GMM geeigneter als andere Schätztechniken? Was bringt Ihnen die Verwendung von GMM in Bezug auf Effizienz oder verminderte Verzerrung oder spezifischere Parameterschätzung? Was verlieren Sie dagegen, wenn …
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Wie modelliere ich Preise?
Ich habe diese Frage auf der Matemathics Stack Exchange-Website gestellt und es wurde empfohlen, sie hier zu stellen. Ich arbeite an einem Hobbyprojekt und benötige Hilfe bei folgendem Problem. Ein bisschen Kontext Angenommen, es gibt eine Sammlung von Artikeln mit einer Beschreibung der Funktionen und einem Preis. Stellen Sie sich …
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Kann der empirische Hessische Wert eines M-Schätzers unbestimmt sein?
Jeffrey Wooldridge sagt in seiner ökonometrischen Analyse von Querschnitts- und Paneldaten (Seite 357), dass der empirische Hessische Wert "für die bestimmte Stichprobe, mit der wir arbeiten, nicht garantiert positiv oder sogar positiv semidefinit ist". Dies erscheint mir falsch, da (abgesehen von numerischen Problemen) der Hessische Wert aufgrund der Definition des …
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