Als «robust» getaggte Fragen

Robustheit im Allgemeinen bezieht sich auf die Unempfindlichkeit einer Statistik gegenüber Abweichungen von ihren zugrunde liegenden Annahmen (Huber und Ronchetti, 2009).

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Warum haben robuste (und widerstandsfähige) Statistiken die klassischen Techniken nicht ersetzt?
Bei der Lösung von Geschäftsproblemen mithilfe von Daten wird häufig davon ausgegangen, dass mindestens eine der Annahmen, die die klassischen Statistiken untermauern, ungültig ist. Meistens stört sich niemand daran, diese Annahmen zu überprüfen, so dass Sie es nie wirklich wissen. Zum Beispiel ist die Tatsache, dass so viele der gängigen …
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Warum kümmern wir uns so sehr um normalverteilte Fehlerterme (und Homoskedastizität) in der linearen Regression, wenn wir das nicht müssen?
Ich nehme an, dass ich jedes Mal frustriert bin, wenn ich jemanden sagen höre, dass die Nichtnormalität von Residuen und / oder Heteroskedastizität gegen die OLS-Annahmen verstößt. Zur Schätzung von Parametern in einem OLS-Modell ist nach dem Gauß-Markov-Theorem keine dieser Annahmen erforderlich. Ich verstehe, wie wichtig dies beim Testen von …
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Replizieren der "robusten" Option von Stata in R
Ich habe versucht, die Ergebnisse der Option Stata robustin R zu replizieren . Ich habe den rlmBefehl aus dem MASS-Paket und auch den Befehl lmrobaus dem Paket "robustbase" verwendet. In beiden Fällen unterscheiden sich die Ergebnisse erheblich von der Option "robust" in Stata. Kann jemand bitte etwas in diesem Zusammenhang …
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Was wäre ein robustes Bayes'sches Modell zur Abschätzung des Maßstabs einer annähernd normalen Verteilung?
Es gibt eine Reihe robuster Skalenschätzer . Ein bemerkenswertes Beispiel ist die mittlere absolute Abweichung, die sich auf die Standardabweichung als . In einem Bayes'schen Framework gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Ort einer ungefähren Normalverteilung (z. B. einer durch Ausreißer kontaminierten Normalverteilung) zuverlässig abzuschätzen. Man könnte beispielsweise annehmen, …
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Ausreißer durch Mittelwert ersetzen
Diese Frage wurde von meinem Freund gestellt, der nicht mit dem Internet vertraut ist. Ich habe keinen statistischen Hintergrund und habe im Internet nach dieser Frage gesucht. Die Frage ist: Ist es möglich, Ausreißer durch Mittelwerte zu ersetzen? Wenn es möglich ist, gibt es Buchreferenzen / Zeitschriften, um diese Aussage …
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Werden 50% -Konfidenzintervalle zuverlässiger geschätzt als 95% -Konfidenzintervalle?
Meine Frage ergibt sich aus diesem Kommentar in einem Blogbeitrag von Andrew Gelman, in dem er die Verwendung von 50% -Konfidenzintervallen anstelle von 95% -Konfidenzintervallen befürwortet, allerdings nicht aus dem Grund, dass diese robuster geschätzt werden: Ich bevorzuge Intervalle von 50% bis 95% aus drei Gründen: Rechenstabilität, Intuitivere Auswertung (die …
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Warum sollten wir t Fehler anstelle von normalen Fehlern verwenden?
In diesem Blog-Beitrag von Andrew Gelman gibt es folgende Passage: Die Bayes'schen Modelle von vor 50 Jahren scheinen hoffnungslos einfach (außer natürlich für einfache Probleme), und ich gehe davon aus, dass die heutigen Bayes'schen Modelle in 50 Jahren hoffnungslos einfach erscheinen werden. (Nur als einfaches Beispiel: Wir sollten wahrscheinlich überall …
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Wie robust ist der T-Test für unabhängige Stichproben, wenn die Verteilungen der Stichproben nicht normal sind?
Ich habe gelesen, dass der t- Test "ziemlich robust" ist, wenn die Verteilung der Stichproben von der Normalität abweicht. Natürlich ist es die Stichprobenverteilung der Unterschiede, die wichtig sind. Ich habe Daten für zwei Gruppen. Eine der Gruppen ist in Bezug auf die abhängige Variable stark verzerrt. Die Stichprobengröße ist …
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Wie projiziert man einen neuen Vektor auf den PCA-Raum?
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren können. Sollen die Hauptkomponenten in dieser Matrix in Zeilen oder Spalten angeordnet …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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Ist ein gewichtetes
Ich habe ein robustes lineares Modell Rmit MM-Gewichten unter Verwendung des rlm()im MASS-Paket enthaltenen Modells geschätzt . `R`` liefert keinen Wert für das Modell, aber ich hätte gerne einen, wenn es sich um eine aussagekräftige Größe handelt. Ich bin auch daran interessiert zu wissen, ob es eine Bedeutung hat, einen …
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Welche robusten Korrelationsmethoden werden tatsächlich verwendet?
Ich plane eine Simulationsstudie, in der ich die Leistung mehrerer robuster Korrelationstechniken mit unterschiedlichen Verteilungen (verzerrt, mit Ausreißern usw.) vergleiche. Mit robust meine ich den Idealfall, robust gegen a) verzerrte Verteilungen, b) Ausreißer und c) schwere Schwänze zu sein. Zusammen mit der Pearson-Korrelation als Grundlinie wollte ich folgende robustere Maßnahmen …
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Mittlere und mittlere Eigenschaften
Kann mir jemand erklären, welche mathematische Logik zwei Aussagen (a) und (b) miteinander verbindet? Lassen Sie uns eine Reihe von Werten haben (einige Verteilung). Jetzt, a) Der Median hängt nicht von jedem Wert ab [er hängt nur von einem oder zwei Mittelwerten ab]; b) Median ist der Ort der minimalen …
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