Als «pdf» getaggte Fragen

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) einer kontinuierlichen Zufallsvariablen gibt die relative Wahrscheinlichkeit für jeden ihrer möglichen Werte an. Verwenden Sie dieses Tag auch für diskrete Wahrscheinlichkeitsmassenfunktionen (PMFs).

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Interpretation des log transformierten Prädiktors und / oder der Antwort
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als prozentuale Erhöhung interpretieren, …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
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Sind CDFs grundlegender als PDFs?
Mein stat prof sagte im Grunde, wenn eine der folgenden drei gegeben ist, können Sie die anderen zwei finden: Verteilungsfunktion Moment erzeugende Funktion Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Mein Ökonometrieprofessor sagte jedoch, CDFs seien grundlegender als PDFs, da es Beispiele gibt, in denen Sie eine CDF haben können, die PDF jedoch nicht definiert ist. …
43 probability  pdf  cdf  mgf 
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Intuitive Erklärung für die Dichte der transformierten Variablen?
Angenommen, ist eine Zufallsvariable mit pdf . Dann hat die Zufallsvariable das pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases} Ich verstehe den Kalkül dahinter. Aber ich versuche mir einen Weg zu überlegen, wie ich es jemandem erklären kann, der keinen Kalkül kennt. Insbesondere versuche ich …
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Gute Methoden für Dichtediagramme nicht negativer Variablen in R?
plot(density(rexp(100)) Offensichtlich steht die gesamte Dichte links von Null für eine Verzerrung. Ich möchte einige Daten für Nicht-Statistiker zusammenfassen und Fragen dazu vermeiden, warum nicht-negative Daten eine Dichte links von Null aufweisen. Die Diagramme dienen der Randomisierungsprüfung. Ich möchte die Verteilung der Variablen nach Behandlungs- und Kontrollgruppen aufzeigen. Die Verteilungen …
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Warum ist die Summe zweier Zufallsvariablen eine Faltung?
Für lange Zeit habe ich nicht verstanden , warum die „Summe“ von zwei Zufallsvariablen ist ihre Faltung , während eine Mischung Dichtefunktion Summe von und istf(x)f(x)f(x)g(x)g(x)g(x)pf(x)+(1−p)g(x)pf(x)+(1−p)g(x)p\,f(x)+(1-p)g(x); die arithmetische Summe und nicht ihre Faltung. Der genaue Ausdruck "die Summe von zwei Zufallsvariablen" erscheint in Google 146.000 mal und ist wie folgt …
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Gamma vs. Lognormalverteilungen
Ich habe eine experimentell beobachtete Verteilung, die einer Gamma- oder Lognormalverteilung sehr ähnlich sieht. Ich habe gelesen, dass die Lognormalverteilung die maximale Entropiewahrscheinlichkeitsverteilung für eine Zufallsvariable für die der Mittelwert und die Varianz von ln ( X ) festgelegt sind. Hat die Gamma-Verteilung ähnliche Eigenschaften?XXXln(X)ln⁡(X)\ln(X)
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Wie man Quantile (Isolinien?) Einer multivariaten Normalverteilung bestimmt
Mich interessiert, wie man ein Quantil einer multivariaten Verteilung berechnen kann. In den Abbildungen habe ich die 5% - und 95% -Quantile einer gegebenen univariaten Normalverteilung gezeichnet (links). Für die richtige multivariate Normalverteilung stelle ich mir vor, dass ein Analog eine Isolinie ist, die die Basis der Dichtefunktion umgibt. Unten …
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Können Sie die Dichteschätzung des Parzen-Fensters (Kernel) in Laienbegriffen erklären?
Die Schätzung der Parzen-Fensterdichte wird als beschrieben p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh)p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh) p(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h^2} \phi \left(\frac{x_i - x}{h} \right) wobei nnn die Anzahl der Elemente im Vektor ist, ein Vektor ist, eine Wahrscheinlichkeitsdichte von , die Dimension des Parzen-Fensters ist und eine Fensterfunktion ist.xxxp(x)p(x)p(x)xxxhhhϕϕ\phi Meine Fragen sind: Was ist der grundlegende Unterschied zwischen einer …
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Wie oft muss ich einen Würfel werfen, um seine Fairness sicher zu beurteilen?
(Bitte entschuldigen Sie sich im Voraus für die Verwendung der Laiensprache anstelle der statistischen Sprache.) Wenn ich die Wahrscheinlichkeit messen möchte, dass jede Seite eines bestimmten physischen sechsseitigen Würfels mit hinreichender Sicherheit auf +/- 2% gewürfelt wird, wie viele Musterwürfeln wären erforderlich? Dh wie oft müsste ich einen Würfel werfen, …
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