Als «t-distribution» getaggte Fragen

t ist die Verteilung der t-Statistik, die sich aus einem t-Test ergibt. Verwenden Sie dieses Tag nur für Fragen zur Verteilung. Verwenden Sie [t-Test] für Fragen zum Test.

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Interpretation des log transformierten Prädiktors und / oder der Antwort
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als prozentuale Erhöhung interpretieren, …
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Beweis, dass die Koeffizienten in einem OLS-Modell einer t-Verteilung mit (nk) Freiheitsgraden folgen
Hintergrund Angenommen, wir haben ein gewöhnliches Modell der kleinsten Quadrate, in dem wir kkk Koeffizienten in unserem Regressionsmodell haben, y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y}=\mathbf{X}\mathbf{\beta} + \mathbf{\epsilon} wobei ββ\mathbf{\beta} ein (k×1)(k×1)(k\times1) Koeffizientenvektor ist, ist XX\mathbf{X} die Entwurfsmatrix durch definierte X=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜⎜11⋮1x11x21xn1x12…⋱………x1(k−1)⋮⋮xn(k−1)⎞⎠⎟⎟⎟⎟⎟⎟X=(1x11x12…x1(k−1)1x21…⋮⋮⋱⋮1xn1……xn(k−1))\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1\;(k-1)} \\ 1 & x_{21} …
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Schätzung der Parameter der Studentschen t-Verteilung
Was sind die Maximum-Likelihood-Schätzer für die Parameter der Student-t-Verteilung? Existieren sie in geschlossener Form? Eine schnelle Google-Suche ergab keine Ergebnisse. Heute interessiert mich der univariate Fall, aber wahrscheinlich muss ich das Modell auf mehrere Dimensionen erweitern. EDIT: Mich interessieren eigentlich vor allem die Standort- und Skalenparameter. Im Moment kann ich …
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Was ist die Summe der quadrierten t-Variablen?
Es sei aus einer Student-t-Verteilung mit Freiheitsgraden für mäßig große (sagen wir weniger als 100) gezogen. Definiere Ist fast wie ein Chi-Quadrat mit Freiheitsgraden verteilt? Gibt es so etwas wie den zentralen Grenzwertsatz für die Summe der quadratischen Zufallsvariablen?titit_innnnnnT=∑1≤i≤kt2iT=∑1≤i≤kti2T = \sum_{1\le i \le k} t_i^2TTTkkk
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Warum normalisiert sich die t-Verteilung mit zunehmender Stichprobengröße?
Gemäß Wikipedia ist die t-Verteilung meines Wissens die Stichprobenverteilung des t-Werts, wenn die Stichproben Beobachtungen einer normalverteilten Population sind. Ich verstehe jedoch nicht intuitiv, warum sich dadurch die Form der t-Verteilung von fettschwänzig zu fast vollkommen normal ändert. Ich verstehe, dass, wenn Sie aus einer Normalverteilung probieren, eine große Stichprobe …
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Warum verwenden wir die t-Verteilung nicht, um ein Konfidenzintervall für eine Proportion zu erstellen?
Um das Konfidenzintervall (CI) für den Mittelwert mit unbekannter Populationsstandardabweichung (SD) zu berechnen, schätzen wir die Populationsstandardabweichung unter Verwendung der t-Verteilung. Bemerkenswerterweise ist CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} wobei σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = \frac{\sigma}{\sqrt n} . Da wir jedoch keine Punktschätzung der Standardabweichung der Grundgesamtheit haben, schätzen wir durch die NäherungCI=X¯±t95%(se)CI=X¯±t95%(se)CI=\bar{X} …
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Warum nicht die T-Verteilung verwenden, um den Mittelwert zu schätzen, wenn die Stichprobe groß ist?
Grundlegende Statistikkurse schlagen häufig vor, eine Normalverteilung zu verwenden, um den Mittelwert eines Populationsparameters zu schätzen, wenn die Stichprobengröße n groß ist (typischerweise über 30 oder 50). Die Student-T-Verteilung wird für kleinere Stichprobengrößen verwendet, um die Unsicherheit der Standardabweichung der Stichprobe zu berücksichtigen. Wenn die Stichprobengröße groß ist, liefert die …
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Warum wird eine T-Verteilung zum Testen eines linearen Regressionskoeffizienten verwendet?
In der Praxis ist die Verwendung eines Standard-T-Tests zur Überprüfung der Signifikanz eines linearen Regressionskoeffizienten gängige Praxis. Die Mechanik der Berechnung macht für mich Sinn. Warum kann die T-Verteilung verwendet werden, um die Standardteststatistik zu modellieren, die beim Testen von linearen Regressionshypothesen verwendet wird? Standardteststatistik, auf die ich mich hier …
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Verwirrung hinsichtlich der Verwendung von
Ich habe mich auf diese Videovorlesung bezogen, um das Konfidenzintervall zu berechnen . Ich habe jedoch einige Verwirrung. Dieser Typ verwendet Statistiken für die Berechnung. Ich denke jedoch, es hätte eine t- Statistik sein sollen. Wir geben nicht die wahre Standardabweichung der Population an. Wir verwenden die Standardabweichung der Stichprobe, …
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Erklärung für nicht ganzzahlige Freiheitsgrade bei t-Test mit ungleichen Varianzen
Das SPSS t-Test-Verfahren meldet 2 Analysen, wenn 2 unabhängige Mittelwerte verglichen werden, eine Analyse mit angenommenen gleichen Abweichungen und eine mit nicht angenommenen gleichen Abweichungen. Die Freiheitsgrade (df) bei Annahme gleicher Varianzen sind immer ganzzahlige Werte (und gleich n-2). Die df, wenn gleiche Varianzen nicht angenommen werden, sind nicht ganzzahlig …
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Intuition hinter der t-Verteilungsdichtefunktion
Ich studiere die t-Verteilung von Studenten und begann mich zu fragen, wie man die t-Verteilungsdichtefunktion ableiten könnte (aus Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): f(t)=Γ(v+12)vπ−−√Γ(v2)(1+t2v)−v+12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\sqrt{v\pi}\:\Gamma(\frac{v}{2})}\left(1+\frac{t^2}{v} \right)^{-\frac{v+1}{2}} Dabei ist der Freiheitsgrad und Γ die Gammafunktion. Was ist die Intuition dieser Funktion? Ich meine, wenn ich mir die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion der Binomialverteilung anschaue, ist …
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Unterschiede zwischen PROC Mixed und lme / lmer in R - Freiheitsgraden
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade in den verschiedenen Tests zwischen PROC MIXEDund …
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