Als «pearson-r» getaggte Fragen

Woher weiß ich, wann ich zwischen Spearman's und Pearson's wählen soll ? Meine Variable beinhaltet Zufriedenheit und die Bewertungen wurden unter Verwendung der Summe der Bewertungen interpretiert. Diese Punktzahlen könnten jedoch auch eingestuft werden.ρρ\rhorrr

119 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Ich bekomme diese Frage häufig genug in meiner Statistikberatung, so dass ich dachte, ich würde sie hier posten. Ich habe eine Antwort, die unten steht, aber ich war gespannt, was andere zu sagen haben. Frage: Wenn Sie zwei Variablen haben, die nicht normal verteilt sind, sollten Sie Spearmans Rho für …

113 correlation  normality-assumption  pearson-r  spearman-rho 

Der Pearson-Korrelationskoeffizient von x und y ist der gleiche, unabhängig davon, ob Sie Pearson (x, y) oder Pearson (y, x) berechnen. Dies legt nahe, dass eine lineare Regression von y bei x oder x bei y gleich sein sollte, aber ich denke nicht, dass dies der Fall ist. Kann jemand …

97 regression  correlation  linear-model  pearson-r 

Ich habe 2 Zeitreihen (beide glatt), die ich überkreuzen möchte, um zu sehen, wie korreliert sie sind. Ich beabsichtige, den Pearson-Korrelationskoeffizienten zu verwenden. Ist das angebracht Meine zweite Frage ist, dass ich die 2 Zeitreihen so probieren kann, wie es mir gefällt. dh ich kann wählen, wie viele Datenpunkte ich …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

Es gibt zwei Boolesche Vektoren, die nur 0 und 1 enthalten. Wenn ich die Pearson- oder Spearman-Korrelation berechne, sind sie sinnvoll oder vernünftig?

42 correlation  binary-data  pearson-r  spearman-rho 

Vielleicht ist diese Frage naiv, aber: Wenn die lineare Regression eng mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten zusammenhängt, gibt es Regressionstechniken, die eng mit den Kendall- und Spearman-Korrelationskoeffizienten zusammenhängen?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

Ist es möglich, den p-Wert in der Pearson-Korrelation in R zu finden? Um die Pearson-Korrelation zu finden, mache ich das normalerweise col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Aber wie finde ich den p-Wert davon?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

In meinem Kopf gab es einige Verwirrung über zwei Arten von Schätzern für den Populationswert des Pearson-Korrelationskoeffizienten. A. Fisher (1915) zeigte, dass für bivariate Normalpopulation empirisch ein negativ verzerrter Schätzer von , obwohl die Verzerrung nur für kleine Stichprobengrößen ( ) von praktisch beträchtlichem Wert sein kann . Stichprobe unterschätzt …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Diese Frage wurde mir in einem Interview gestellt. Nehmen wir an, wir haben eine Korrelationsmatrix der Form ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10,60.80,61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Angesichts dieser Korrelationsmatrix wurde ich gebeten, den Wert von Gamma zu ermitteln. Ich dachte, ich könnte etwas mit den Eigenwerten anfangen, da sie alle größer oder gleich 0 sein sollten. (Matrix sollte …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Angenommen,X,YX,YX,Y sind kontinuierliche Zufallsvariablen mit endlichen Sekundenmomenten. Die Populationsversion von Spearmans Rangkorrelationskoeffizientkann als der Pearson-Produkt-Moment-Koeffizient ρ der Wahrscheinlichkeitsintegraltransformationenund, wobeidie cdf vonund, dhρsρsρ_sFX(X)FX(X)F_X(X)FY(Y)FY(Y)F_Y(Y)FX,FYFX,FYF_X,F_YXXXYYY ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρs(X,Y)=ρ(F(X),F(Y))ρ_s(X,Y)=ρ(F(X),F(Y)) . Ich frage mich, ob man daraus generell schließen kann ρ(X,Y)≠0↔ρ(F(X),F(Y))≠0ρ(X,Y)≠0↔ρ(F(X),F(Y))≠0ρ(X,Y)≠0↔ρ(F(X),F(Y))≠0 ? Dh haben wir eine lineare Korrelation, wenn und nur wenn wir eine lineare Korrelation zwischen …

20 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Anscheinend ist Pearsons Korrelationskoeffizient parametrisch und Spearmans Rho nicht parametrisch. Ich habe Probleme, das zu verstehen. So wie ich es verstehe, wird Pearson berechnet als und Spearman wird auf die gleiche Weise berechnet, außer dass wir alle Werte durch ihre Ränge ersetzen.rx y= c o v ( X, Y)σxσyrxy=cOv(X,Y.)σxσy r_{xy} …

19 nonparametric  pearson-r  parametric  spearman-rho 

Ich interessiere mich dafür, ob eine "Korrelation" von drei Variablen etwas ist oder nicht, und wenn ja, was wäre das? Pearson-Produktmoment-Korrelationskoeffizient E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Nun die Frage für 3 Variablen: Ist E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} etwas? In R scheint es etwas Interpretierbares zu sein: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) …

17 correlation  pearson-r 

Die Antwort auf die Frage Beziehung zwischen den Korrelationskoeffizienten phi, Matthews und Pearson? zeigt, dass die drei Koeffizientenmethoden alle äquivalent sind. Ich komme nicht aus der Statistik, also sollte es eine leichte Frage sein. Das Matthews-Papier (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) beschreibt Folgendes: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

Diese Behauptung wurde in der Antwort auf diese Frage angesprochen . Ich denke, die Warum-Frage ist so unterschiedlich, dass sie einen neuen Thread rechtfertigt. Googeln "erschöpfendes Maß an Assoziation" brachte keine Treffer, und ich bin mir nicht sicher, was dieser Ausdruck bedeutet.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Kann mir jemand helfen, die Pearson-Korrelationsformel zu verstehen? die Probe rrr = der Mittelwert der Produkte der Standardwerte der Variablen XXX und YYY . Ich verstehe irgendwie, warum sie XXX und standardisieren müssen YYY, aber wie man die Produkte beider z-Scores versteht? Diese Formel wird auch als "Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient" bezeichnet. Aber …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r