Statistiken und Big Data correlation-matrix

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Gibt es eine intuitive Interpretation von für eine Datenmatrix ?

Für eine gegebene Datenmatrix (mit Variablen in Spalten und Datenpunkten in Zeilen) scheint eine wichtige Rolle in der Statistik zu spielen. Zum Beispiel ist es ein wichtiger Teil der analytischen Lösung von gewöhnlichen kleinsten Quadraten. Oder für PCA sind seine Eigenvektoren die Hauptkomponenten der Daten.A T AAAAATAATAA^TA Ich verstehe, wie …

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Wie können zufällige positiv-semidefinite Korrelationsmatrizen effizient generiert werden?

Ich möchte in der Lage sein, Korrelationsmatrizen mit positivem Semidefinit (PSD) effizient zu erzeugen. Meine Methode verlangsamt sich dramatisch, wenn ich die zu generierenden Matrizen vergrößere. Können Sie effiziente Lösungen vorschlagen? Wenn Sie Beispiele in Matlab kennen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wie würden Sie beim Generieren einer PSD-Korrelationsmatrix die …

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Warum muss die Korrelationsmatrix positiv semidefinit sein und was bedeutet es, positiv semidefinit zu sein oder nicht?

Ich habe die Bedeutung der positiven semidefiniten Eigenschaft von Korrelations- oder Kovarianzmatrizen untersucht. Ich suche Informationen zu Definition der positiven Halbbestimmtheit; Seine wichtigen Eigenschaften, praktische Implikationen; Die Konsequenz einer negativen Determinante, Auswirkung auf multivariate Analyse- oder Simulationsergebnisse usw.

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Gebunden für die Korrelation von drei Zufallsvariablen

Es gibt drei Zufallsvariablen, x,y,zx,y,zx,y,z . Die drei Korrelationen zwischen den drei Variablen sind gleich. Das ist, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Was ist die engste Grenze, die Sie für geben können ρρ\rho?

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Wie wird eine große zufällige Korrelationsmatrix mit vollem Rang und einigen starken Korrelationen erstellt?

Ich möchte eine zufällige Korrelationsmatrix CC\mathbf C einer Größe von erzeugen, n×nn×nn \times nso dass einige mäßig starke Korrelationen vorliegen: quadratische reelle symmetrische Matrix von n×nn×nn \times n Größe, mit zB n=100n=100n=100 ; positiv-definit, dh mit allen Eigenwerten real und positiv; voller Rang; alle diagonalen Elemente sind gleich 111 ; …

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Clustering von Variablen basierend auf Korrelationen zwischen ihnen

Fragen: Ich habe eine große Korrelationsmatrix. Anstatt einzelne Korrelationen zu gruppieren, möchte ich Variablen anhand ihrer Korrelationen miteinander gruppieren. Wenn also Variable A und Variable B ähnliche Korrelationen zu Variablen C bis Z aufweisen, sollten A und B Teil desselben Clusters sein. Ein gutes Beispiel aus der Praxis sind verschiedene …

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Vervollständigung einer 3x3-Korrelationsmatrix: Zwei Koeffizienten der drei angegebenen

Diese Frage wurde mir in einem Interview gestellt. Nehmen wir an, wir haben eine Korrelationsmatrix der Form ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10,60.80,61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Angesichts dieser Korrelationsmatrix wurde ich gebeten, den Wert von Gamma zu ermitteln. Ich dachte, ich könnte etwas mit den Eigenwerten anfangen, da sie alle größer oder gleich 0 sein sollten. (Matrix sollte …

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Wie kann ich Daten mit einer vorgegebenen Korrelationsmatrix generieren?

Ich versuche, eine korrelierte Zufallsfolge mit dem Mittelwert = , der Varianz = und dem Korrelationskoeffizienten = zu erzeugen . Im folgenden Code verwende ich & als Standardabweichung und & als Mittel.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 …

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Ist es möglich, dass 3 Vektoren alle negativen paarweisen Korrelationen haben?

Ist es bei drei gegebenen Vektoren , und möglich, dass die Korrelationen zwischen a und b , a und c und b und c alle negativ sind? Dh ist das möglich?b c a b a c b caaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

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Gibt es ein ernstes Problem beim Löschen von Beobachtungen mit fehlenden Werten bei der Berechnung der Korrelationsmatrix?

Ich habe diesen riesigen Datensatz mit ungefähr 2500 Variablen und ungefähr 142 Beobachtungen. Ich möchte eine Korrelation zwischen Variable X und dem Rest der Variablen ausführen. Bei vielen Spalten fehlen jedoch Einträge. Ich habe versucht, dies in R mit dem Argument "pairwise-complete" ( use=pairwise.complete.obs) zu tun, und es wurden eine …

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Wie kann eine zufällige Korrelationsmatrix erzeugt werden, die ungefähr normalverteilte nicht diagonale Einträge mit gegebener Standardabweichung aufweist?

Ich möchte eine zufällige Korrelationsmatrix erzeugen, so dass die Verteilung ihrer nicht diagonalen Elemente ungefähr aussieht normal . Wie kann ich es tun? Die Motivation ist dies. Für einen Satz von Zeitreihendaten sieht die Korrelationsverteilung oft ziemlich normal aus. Ich möchte viele "normale" Korrelationsmatrizen generieren, um die allgemeine Situation darzustellen …

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Ist jede Korrelationsmatrix positiv eindeutig?

Ich spreche hier von Matrizen von Pearson-Korrelationen. Ich habe oft gehört, dass alle Korrelationsmatrizen positiv semidefinit sein müssen. Mein Verständnis ist, dass positive bestimmte Matrizen Eigenwerte , während positive semidefinite Matrizen Eigenwerte ≥ 0 haben müssen . Dies lässt mich denken, dass meine Frage wie folgt umformuliert werden kann: "Können …

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Generieren Sie eine symmetrische positive definitive Matrix mit einem vorgegebenen Sparsity-Muster

Ich versuche, eine Korrelationsmatrix (symmetrisches psd) mit einer vorgegebenen Sparsity-Struktur (angegeben durch einen Graphen auf Knoten) zu erzeugen . Die Knoten, die im Diagramm verbunden sind, haben die Korrelation , alle sind 0 und die Diagonale ist alle 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1) …

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Haben die Determinanten von Kovarianz- und Korrelationsmatrizen und / oder ihre Umkehrungen nützliche Interpretationen?

Als ich vor einigen Jahren lernte, Kovarianz- und Korrelationsmatrizen und ihre Inversen in VB und T-SQL zu berechnen, stellte ich fest, dass die verschiedenen Einträge interessante Eigenschaften haben, die sie in den richtigen Data Mining-Szenarien nützlich machen können. Ein offensichtliches Beispiel ist das Vorhandensein von Varianzen auf den Diagonalen von …

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Quantifizierung, wie viel "mehr Korrelation" eine Korrelationsmatrix A im Vergleich zu einer Korrelationsmatrix B enthält

Ich habe 2 Korrelationsmatrizen und (unter Verwendung des linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson durch Matlab's corrcoef () ). Ich möchte quantifizieren, wie viel "mehr Korrelation" Vergleich zu enthält . Gibt es dafür eine Standardmetrik oder einen Standardtest?B.EINEINAB.B.BB.EINEINAB.B.B ZB die Korrelationsmatrix enthält "mehr Korrelation" als Mir ist der M-Test der Box bekannt …

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Als «correlation-matrix» getaggte Fragen