Als «point-estimation» getaggte Fragen

Die Punktschätzung ist die Anwendung eines Schätzers auf die Daten, um einen bestimmten Populationsparameter kennenzulernen.


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Wie kann die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Binomialverteilung für die Parameterschätzung abgeleitet werden?
Gemäß Miller und Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (S. 217-218), wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Maximierung der Binomialverteilung (Bernoulli-Versuche) als angegeben L ( p ) = ∏ni = 1pxich( 1 - p )1 - xichL(p)=∏ich=1npxich(1-p)1-xichL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Wie kommt man zu dieser Gleichung? Was die anderen Distributionen Poisson und …

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Shrunken
In meinem Kopf gab es einige Verwirrung über zwei Arten von Schätzern für den Populationswert des Pearson-Korrelationskoeffizienten. A. Fisher (1915) zeigte, dass für bivariate Normalpopulation empirisch ein negativ verzerrter Schätzer von , obwohl die Verzerrung nur für kleine Stichprobengrößen ( ) von praktisch beträchtlichem Wert sein kann . Stichprobe unterschätzt …




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Invarianzeigenschaft von MLE: Was ist die MLE von
Invarianzeigenschaft von MLE: if die MLE ist von , dann für eine beliebige Funktion , die MLE von ist . θf(θ)f(θ)f( θ )θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf( θ )f(θ)f(\theta)f( θ )f(θ)f(\theta)f( θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Außerdem muss eine Eins-zu-Eins-Funktion sein.fff Das Buch sagt: "Um beispielsweise , das Quadrat eines normalen Mittelwerts , zu schätzen , ist die …

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Erfordert ein Bayes-Schätzer, dass der wahre Parameter eine mögliche Abweichung vom Prior ist?
Dies mag eine philosophische Frage sein, aber hier geht es weiter: In der Entscheidungstheorie wird das Risiko eines Bayes-Schätzers für in Bezug auf eine vorherige Verteilung on definiert .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)& pgr; & THgr;& thgr; ∈ & THgr;θ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Einerseits muss eine mögliche Variation unter , damit das wahre die Daten …


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Bestimmen Sie eine unbekannte Anzahl realer Standorte aus GPS-basierten Berichten
Ich arbeite an einer Software, die anhand mehrerer GPS-basierter Berichte reale Standorte (z. B. Geschwindigkeitskameras) ermitteln soll . Ein Benutzer fährt, wenn er einen Ort meldet, daher sind die Meldungen sehr ungenau. Um dieses Problem zu lösen, muss ich Berichte über denselben Standort gruppieren und einen Durchschnitt berechnen. Meine Frage …

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Rao-Blackwellization von Gibbs Sampler
Ich schätze derzeit ein stochastisches Volatilitätsmodell mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Dabei implementiere ich Gibbs- und Metropolis-Stichprobenverfahren. Angenommen, ich nehme eher den Mittelwert der posterioren Verteilung als eine Zufallsstichprobe daraus. Wird dies allgemein als Rao-Blackwellization bezeichnet ? Insgesamt würde dies dazu führen, dass der Mittelwert über die Mittelwerte der posterioren Verteilungen als Parameterschätzung …
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