Als «instrumental-variables» getaggte Fragen

Instrumentelle Variablen (IV) werden für die kausale Inferenz mit Beobachtungsdaten bei Vorhandensein von Endogenität verwendet, wenn Standardregressionsmethoden voreingenommene und inkonsistente Schätzungen liefern.

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Was ist eine Instrumentalvariable?
In der angewandten Wirtschaft und Statistik werden instrumentelle Variablen immer häufiger. Können wir für die Uneingeweihten einige nichttechnische Antworten auf die folgenden Fragen haben: Was ist eine Instrumentalvariable? Wann würde man eine instrumentelle Variable einsetzen wollen? Wie findet oder wählt man eine Instrumentalvariable?
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Zweistufige Modelle: Unterschied zwischen Heckman-Modellen (zur Auswahl der Stichproben) und instrumentellen Variablen (zur Behandlung der Endogenität)
Ich versuche, mich mit dem Unterschied zwischen Stichprobenauswahl und Endogenität auseinanderzusetzen, und der Reihe nach zu erklären, wie sich Heckman-Modelle (um mit der Stichprobenauswahl umzugehen) von Regressionen instrumenteller Variablen (um mit Endogenität umzugehen) unterscheiden. Ist es richtig zu sagen, dass die Probenauswahl eine bestimmte Form der Endogenität ist, bei der …
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Literatur zur IV-Quantil-Regression
In den letzten Monaten habe ich mich intensiv mit der quantilen Regression in Vorbereitung auf meine Masterarbeit in diesem Sommer beschäftigt. Insbesondere habe ich den größten Teil von Roger Koenkers 2005er Buch zu diesem Thema gelesen. Jetzt möchte ich dieses vorhandene Wissen auf Quantilregressionstechniken erweitern, die instrumentelle Variablen (IV) berücksichtigen. …
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Die Maschinengenauigkeit zur Steigerung des Gradienten nimmt mit zunehmender Anzahl von Iterationen ab
Ich experimentiere mit dem Algorithmus der Gradientenverstärkungsmaschine über das caretPaket in R. Unter Verwendung eines kleinen Datensatzes für Hochschulzulassungen habe ich den folgenden Code ausgeführt: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting …
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2SLS aber zweite Stufe Probit
Ich versuche, mithilfe der Analyse instrumenteller Variablen auf die Kausalität von Beobachtungsdaten zu schließen. Ich bin auf eine zweistufige Regression der kleinsten Fehlerquadrate (2SLS) gestoßen, die wahrscheinlich das Endogenitätsproblem in meiner Forschung angeht. Ich möchte jedoch erstens OLS und zweitens Probit im 2SLS sein. Aufgrund meiner Lektüre und Suche habe …
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Was ist der Unterschied zwischen Wirksamkeit und Wirksamkeit bei der Bestimmung des Nutzens der Therapie "A" unter der Bedingung "B"?
Der Kontext dieser Frage befindet sich in einem Gesundheitsrahmen, dh es werden eine oder mehrere Therapien bei der Behandlung einer Erkrankung untersucht. Es scheint, dass selbst angesehene Forscher die Begriffe Wirksamkeit und Wirksamkeit verwechseln , indem sie sie austauschbar verwenden. Wie kann man Wirksamkeit gegen Wirksamkeit auf eine Weise denken, …
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Ist Just-Identified 2SLS voreingenommen im Median?
In Mostly Harmless Econometrics: Ein Empiricist's Companion (Angrist und Pischke, 2009: Seite 209) las ich Folgendes: (...) Tatsächlich ist gerade identifizierter 2SLS (etwa der einfache Wald-Schätzer) ungefähr unvoreingenommen . Dies ist formal schwer zu zeigen, da gerade identifizierte 2SLS keine Momente haben (dh die Stichprobenverteilung hat fette Schwänze). Trotzdem ist …
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Wie kann eine Regression instrumenteller Variablen mit einem instrumentierten Interaktionsterm in Stata durchgeführt werden?
Ich habe ein kleines Problem mit der Stata-Syntax. Ich muss die folgende Regression durchführen: y=ax+bz+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e wobei sowohl als auch instrumentiert sind und auch der Interaktionsterm xz die instrumentierten Werte von x und z verwendet .xxxzzzxzxzxzxxxzzz Nur die vorhergesagten Werte für xxx und …
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Wie adressieren instrumentelle Variablen die Auswahlverzerrung?
Ich frage mich, wie eine instrumentelle Variable die Auswahlverzerrung bei der Regression angeht. Hier ist das Beispiel, an dem ich kaue: In Mostly Harmless Econometrics diskutieren die Autoren eine IV-Regression in Bezug auf Militärdienst und Einkommen im späteren Leben. Die Frage ist: "Steigert oder verringert der Militärdienst die zukünftigen Einnahmen?" …
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Wie interpretiert man den Koeffizienten der zweiten Stufe in der Regression instrumenteller Variablen mit einem binären Instrument und einer binären endogenen Variablen?
(Ein ziemlich langer Beitrag, sorry. Er enthält viele Hintergrundinformationen. Sie können also gerne zur Frage unten springen.) Intro: Ich arbeite an einem Projekt, in dem wir versuchen, die Auswirkung einer binären endogenen Variablen auf ein kontinuierliches Ergebnis zu identifizieren . Wir haben uns ein Instrument , , von dem wir …
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