Als «white-noise» getaggte Fragen

Ist die Summe zweier weißer Rauschvorgänge zwangsläufig ein weißes Rauschen?

Es seien und b t Prozesse mit weißem Rauschen. Können wir sagen, dass c t = a t + b t notwendigerweise ein Prozess mit weißem Rauschen ist?atata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

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Weißes Rauschen in der Statistik

Ich sehe oft den Begriff weißes Rauschen, wenn ich über verschiedene statistische Modelle lese. Ich muss jedoch zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, was das bedeutet. Es wird normalerweise als abgekürzt . Bedeutet das, dass es normal verteilt ist, oder könnte es irgendeiner Verteilung folgen?WN( 0 , σ2)WN(0,σ2)WN(0,σ^2)

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Formaler statistischer Test, ob ein Prozess ein weißes Rauschen ist

Gibt es einen formalen statistischen Test, um zu testen, ob der Prozess ein weißes Rauschen ist?

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Testen der Normalität und Unabhängigkeit von Zeitreihenresten

Die einfachste Form eines Prozesses mit weißem Rauschen besteht darin, dass seine Beobachtungen nicht korreliert sind. Wir können dies überprüfen, indem wir beispielsweise einen Portmanteau-Test wie Lung-Box oder Box-Pierce anwenden. Die Reihe könnte weißes Gaußsches Rauschen sein, bei dem die Beobachtungen nicht korreliert und auch normal verteilt und daher unabhängig …

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