Als «estimation» getaggte Fragen

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Arbeiten mit dem Bootstrap-Beispiel im Vergleich zum Original-Beispiel
Betrachten Sie eine Stichprobe von reellen Zahlen. Nehmen wir an, wir möchten die zentrale Tendenz der Bevölkerung abschätzen und ein Gefühl für unsere Unsicherheit in Bezug auf diese Schätzung bekommen. Lassen Sie uns die Annahmen über die Bevölkerungsverteilung für einen Moment beiseite legen und die folgenden beiden Ansätze betrachten. Holen …
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Schätzen von Parametern für ein Binomial
Zunächst möchte ich präzisieren, dass ich kein Experte für dieses Thema bin. Angenommen, zwei Zufallsvariablen und sind binomisch, bzw. Beachten Sie hier, dass gleich ist. Ich weiß, dassXXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p)Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim B(n_2,p),pppZ=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y \sim B(n_1+n_2,p). Sei eine Stichprobe für und eine Stichprobe für , gibt es eine Standardmethode zur Schätzung von und ?{x1,…,xk}{x1,…,xk}\{x_1,\ldots,x_k\}XXX{y1,…,yk}{y1,…,yk}\{y_1,\ldots,y_k\}YYYn=n1+n2n=n1+n2n=n_1+n_2ppp …
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Berechnung der inversen Wahrscheinlichkeitsgewichte - bedingte (multivariate) Dichteschätzung?
Die allgemeine Version: Ich muss schätzen, wobei und stetig und multivariat sind. Ich mache es lieber nichtparametrisch, weil ich keine gute funktionale Form im Sinn habe und so etwas wie unvoreingenommen sein muss. Ich wollte einen bedingten Kernel-Dichteschätzer verwenden, aber mir wurde klar, dass ich zuerst quantisieren musste . Dann …
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Warum würde ein statistisches Modell bei einem riesigen Datensatz überanpassen?
Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly spendist die Antwortvariable. Der Trainingsdatensatz enthält jedoch ungefähr 3 Millionen Zeilen, …
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Demonstration der Stichprobenquantilvorspannung
Während einiger Simulationen wurde mir klar, dass das Probenquantil ein voreingenommener Schätzer des wahren Quantils ist. Und nach meinen Simulationen eine möglicherweise sehr voreingenommene. Ich war von diesem Ergebnis überrascht, da die empirische CDF nicht voreingenommen ist, aber nach einigen Internetrecherchen stellte ich fest, dass es wahr ist . Ich …
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Ist es möglich, einen Schätzer zu haben, der unvoreingenommen und begrenzt ist?
Ich habe einen Parameter der zwischen . Nehmen wir an, ich kann ein Experiment durchführen und , wobei ein Standard-Gaußscher ist. Was ich brauche, ist eine Schätzung von θ, die 1) unvoreingenommen 2) fast sicher begrenzt ist. Voraussetzung (2) ist für mich entscheidend.θθ\theta[0,1][0,1][0,1]θ^=θ+wθ^=θ+w\hat{\theta} = \theta + wwwwθθ\theta Die natürliche denken …
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Bayesianische Schätzung von Dirichlet-Verteilungsparametern
Ich möchte Parameter von Dirichlet-Mischungsmodellen mithilfe der Gibbs-Probenahme schätzen und habe dazu einige Fragen: Entspricht eine Mischung von Dirichlet-Verteilungen einem Dirichlet-Prozess? Was sind ihre Hauptunterschiede, wenn nicht? Wenn ich die Parameter einer einzelnen Dirichlet-Verteilung schätzen möchte, welche Verteilung für Parameter sollte im Bayes'schen Framework als Priors ausgewählt werden? In allen …
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Post-hoc-Test nach 2-Faktor-Wiederholungsmessungen ANOVA in R?
Ich habe Probleme, eine Lösung für die Durchführung eines Post-hoc-Tests (Tukey HSD) nach einer ANOVA mit 2 Faktoren (beide innerhalb der Probanden) mit wiederholten Messungen in R zu finden. Für die ANOVA habe ich die aov-Funktion verwendet: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Nachdem ich Antworten auf andere …
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Parameterschätzung der Exponentialverteilung mit vorgespannter Abtastung
Ich möchte den Parameter der Exponentialverteilung aus einer Stichprobenpopulation berechnen, die unter voreingenommenen Bedingungen aus dieser Verteilung entnommen wurde. Soweit ich weiß, ist für eine Stichprobe von n Werten der übliche Schätzer . Meine Stichprobe ist jedoch wie folgt voreingenommen:e - λ x λ = nλλ\lambdae−λxe−λxe^{-\lambda x}λ^=n∑xiλ^=n∑xi\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} …
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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
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Identifizierung des Parameterproblems
Ich kämpfe immer darum, das wahre Wesen der Identifikation in der Ökonometrie zu erreichen. Ich weiß, dass wir angeben, dass ein Parameter (z. B. ) identifiziert werden kann, wenn wir durch einfaches Betrachten seiner (gemeinsamen) Verteilung auf den Wert des Parameters schließen können. In einem einfachen Fall von , wobei …
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Wie berechnet man mit winzigen Wahrscheinlichkeiten und großen Stichproben?
Ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen oder zu approximieren, dass etwas äußerst Unwahrscheinliches einmal über eine große Stichprobe hinweg passiert, dh in Situationen, in denen die Wahrscheinlichkeit kleiner als der Maschinenfehler ist? Ich habe zum Beispiel versucht, die ungefähre Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass jemand mein Genom teilt. Anscheinend kann …
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Stichprobenverteilung des Zufallseffektschätzers
Ich habe gelesen, dass die Verteilung für den Zufallseffektschätzer in lme4 stark verzerrt ist und aus diesem Grund keine Standardfehler gemeldet werden. Ich frage mich, ob jemand eine Referenz dafür liefern kann. Ich habe Zugang zu dem Buch von Bates und Pinherio, aber nicht zu Raudenbush und Bryk. Ein veröffentlichtes …
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Welche Art von Verteilung ist ?
Was für eine Funktion ist: fX(x)=2λπxe−λπx2fX(x)=2λπxe−λπx2f_X(x) = 2 \lambda \pi x e^{-\lambda \pi x ^2} Ist das eine gemeinsame Verteilung? Ich versuche, ein Konfidenzintervall von mit dem Schätzer und ich bemühe mich, dies zu beweisen Schätzer hat asymptotische Normalität.& lgr; = nλλ\lambdaλ^=nπ∑ni=1X2iλ^=nπ∑i=1nXi2\hat{\lambda}=\frac{n}{\pi \sum^n_{i=1} X^2_i} Vielen Dank
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