Als «estimation» getaggte Fragen

Dieses Tag ist zu allgemein; Bitte geben Sie ein genaueres Tag an. Verwenden Sie stattdessen bei Fragen zu den Eigenschaften bestimmter Schätzer das Tag [Schätzer].

1
Bayesian vs Maximum Entropie
Angenommen, die Menge, auf die wir schließen wollen, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir wissen , ist alles , was die Verteilung von einem Satz kommt bestimmt, sagen, von einigen seiner Momente und wir haben ein vorrangiges .E.E.EQ.Q.Q Das Maximum-Entropie-Prinzip (MEP) besagt, dass das die geringste relative Entropie von (dh ) ist …
1
Schätzen von Parametern summenstabiler RV über L-Schätzer
Eine der angeblichen Anwendungen von L-Schätzern ist die Fähigkeit, die Parameter einer Zufallsvariablen, die aus einer bestimmten Klasse gezogen wird, "robust" zu schätzen. Einer der Nachteile der Verwendung von Levy stabilen Verteilungenαα\alpha besteht darin, dass es schwierig ist, die Parameter anhand einer Stichprobe von Beobachtungen aus der Klasse abzuschätzen. Hat …
1
Wie heißt diese Parameterschätzungsstrategie?
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit Mittelwert und Varianz . Betrachten Sie das Problem der Schätzung von .X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P(X>100)P(X>100)P(X > 100) Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, zu berechnen . Dieser "Plug-in" -Schätzer ist konsistent und seine Vorspannung und MSE sind einfach zu berechnen.n−1∑ni=11(Xi>100)n−1∑i=1n1(Xi>100)n^{-1}\sum_{i=1}^n \mathbb{1}(X_i > …
1
Schätzung des Gewichts der versteckten Münze
Betrachten Sie das folgende Problem: Sie haben zwei Münzen mit jeweils eigenem Gewicht (Wahrscheinlichkeit, Köpfe zu geben). Jemand wird die Münzen für Sie in einem anderen Raum werfen (Sie vertrauen ihnen). Sie können sie entweder bitten, beide Münzen zu werfen, und sie werden Ihnen sagen, ob sie beide Köpfe sind …
1
Wann ist es wichtig, einen unvoreingenommenen Schätzer zu haben?
Wir haben ein paar Fragen und Antworten darüber, wann man eine voreingenommene Schätzung einer unvoreingenommenen vorziehen würde, aber ich habe auf der umgekehrten Frage nichts gefunden: In welchen Situationen ist es wichtig, nur unvoreingenommene Schätzer zu berücksichtigen ? Es wird viel Wert auf das Konzept der Unparteilichkeit bei statistischen Einführungskursen …
1
Was kann mit MLE schief gehen, wenn ich einige Schätzungen der ersten Stufe anstelle einiger Parameter ersetze?
Angenommen, ich beschäftige mich anfangs mit der Log-Likelihood-Funktion , wobei \ theta_j \ in \ mathbb {R} .logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)log⁡L(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)\log L(\theta_1, \ldots, \theta_m, \theta_{m+1}, \ldots, \theta_k)θj∈Rθj∈R\theta_j \in \mathbb{R} Angenommen, ich habe aus irgendeinem Grund beschlossen, einige Schätzungen der ersten Stufe \ tilde {\ theta} _ {m + 1} , \ ldots , …
1
Parameterschätzungen für die Dreiecksverteilung
Eine Frage , wurde veröffentlicht hier (deleted jetzt) in Bezug auf die Parameter der Schätzdreiecksverteilung , die Dichte f(x;a,b,c)=⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪02(x−a)(b−a)(c−a)2(b−x)(b−a)(b−c)0for x&lt;a,for a≤x≤c,for c&lt;x≤b,for b&lt;x.f(x;a,b,c)={0for x&lt;a,2(x−a)(b−a)(c−a)for a≤x≤c,2(b−x)(b−a)(b−c)for c&lt;x≤b,0for b&lt;x.f(x;a,b,c)=\begin{cases} \quad 0 & \text{for } x < a, \\ \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & \text{for } a \le x \le c, \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} & \text{for } …
1
Schrumpfung der Eigenwerte
Angenommen , wir haben Proben die unabhängig und identisch mit dem Mittelwert = 0 und unbekannte nicht-singulären Kovarianzmatrix verteilt . Jede Probe ist ein Vektor der Größe .nnnX.1, . . . ,X.nX1,...,XnX_1,..., X_nM.MMX.ichXiX_ip × 1p×1p\times 1 Ich möchte den "Stein-Haff-Schätzer" [Stein, C. 1975] anwenden, der durch Verkleinern seiner Eigenwerte schätzt …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.