Ich habe eine Frage, die mich eine Weile beschäftigt. Der Entropietest wird häufig verwendet, um verschlüsselte Daten zu identifizieren. Die Entropie erreicht ihr Maximum, wenn die Bytes der analysierten Daten gleichmäßig verteilt sind. Der Entropietest identifiziert verschlüsselte Daten, da diese Daten eine gleichmäßige Verteilung aufweisen - wie komprimierte Daten, die …
Ich möchte den Parameter der Exponentialverteilung aus einer Stichprobenpopulation berechnen, die unter voreingenommenen Bedingungen aus dieser Verteilung entnommen wurde. Soweit ich weiß, ist für eine Stichprobe von n Werten der übliche Schätzer . Meine Stichprobe ist jedoch wie folgt voreingenommen:e - λ x λ = nλλ\lambdae−λxe−λxe^{-\lambda x}λ^=n∑xiλ^=n∑xi\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} …
Ich interessiere mich für eine Familie multivariater Verteilungen, die als Verallgemeinerung der multivariaten Normalverteilung angesehen werden können, sofern sie durch einen Erwartungswert und eine Kovarianzmatrix sowie eine monoton abnehmende Funktion so, dass die Dichte wobei ist die Mahalanobis-Entfernung. Die multivariate Normale wird natürlich durch wiederhergestellt . Σg(d)p( → x )∝g(Δ( …
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
Ich führe eine Simulation auf einem linearen Modell aus. Ich erhalte 1000 Ergebnisse und die Ergebnisse werden in ein Dichtediagramm eingetragen. Ich verstehe, dass die x-Achse die abhängige Variable ist und die y-Achse die Kerneldichte darstellt. Yaxis ist in Dezimalzahlen von 0 bis 0,15. Wie erkläre ich das den anderen …
Für diskrete Teststatistiken ist die Verteilung des entsprechenden Werts diskret und stochastisch größer als die gleichmäßige Verteilung. Daher ist der entsprechende Hypothesentest basierend auf dem p-Wert (ablehnen, wenn der p-Wert beispielsweise kleiner als 0,05 ist) immer konservativ in dem Sinne, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler vom Typ I zu machen, …
In vielen Anwendungen zur Verarbeitung natürlicher Sprache wie Rechtschreibkorrektur, maschinelle Übersetzung und Spracherkennung verwenden wir Sprachmodelle. Sprachmodelle werden normalerweise erstellt, indem gezählt wird, wie oft Wortfolgen (n-Gramm) in einem großen Korpus vorkommen, und die Anzahl normalisiert wird, um eine Wahrscheinlichkeit zu erstellen. Um unsichtbare n-Gramm zu berücksichtigen, verwenden wir Glättungsmethoden …
Ich habe die Daten erhalten, die Verteilung der Daten geplottet und die Funktion qqnorm verwendet, aber es scheint, dass sie keiner Normalverteilung folgt. Welche Verteilung sollte ich also verwenden, um die Daten zu beschreiben? Empirische kumulative Verteilungsfunktion
Ich bin auf eine notwendige Bedingung für eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung gestoßen, die über definiert ist ,[0,∞][0,∞][0, \infty] und frage mich, ob sie einen Namen hat. Für eine Verteilung mit CDF FFF und pdf fff benötige ich die Menge: ϕ(x)≡f(x)F(x)+xf(x)ϕ(x)≡f(x)F(x)+xf(x)\phi(x) \equiv \frac{f(x)}{F(x)+xf(x)} monoton nicht ansteigend sein. Putting den Zustandin anderer Form …
Ich habe kürzlich angefangen, Gelman und Hill's "Datenanalyse mit Regression und mehrstufigen / hierarchischen Modellen" zu lesen, und die Frage basiert darauf: Die Stichprobe enthält 6 Beobachtungen zu Proportionen:p1, p2, … , P.6p1,p2,…,p6p_{1}, p_{2}, \dots, p_{6} Jedes hat den Mittelwert und die Varianz , wobei die Anzahl der Beobachtungen ist, …
Angenommen, und sind zwei einheitliche Zufallsvariablen für das IntervallXXXYYY[0,1][0,1][0,1] Sei , ich finde das cdf von , dh .Z=X/YZ=X/YZ=X/YZZZPr(Z≤z)Pr(Z≤z) \Pr(Z\leq z) Jetzt habe ich mir zwei Möglichkeiten ausgedacht, dies zu tun. Einer liefert hier eine korrekte Antwort, die mit dem PDF übereinstimmt: http://mathworld.wolfram.com/UniformRatioDistribution.html , der andere nicht. Warum ist die …
Es ist in der Regel viele gemeinsame Verteilungen P.( X.1= x1, X.2= x2, . . . , X.n= xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n) in Übereinstimmung mit einer bekannten Satz Randverteilungen .fich( xich) = P.( X.ich= xich)fich(xich)=P.(X.ich=xich)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) von diesen gemeinsamen Verteilungen das …
Betrachten Sie n⋅mn⋅mn\cdot m unabhängige Draws aus cdf F(x)F(x)F(x) , das über 0-1 definiert ist, wobei nnn und mmm ganze Zahlen sind. Gruppieren Sie die Draws willkürlich in nnn Gruppen mit m Werten in jeder Gruppe. Sehen Sie sich den Mindestwert in jeder Gruppe an. Nehmen Sie die Gruppe, die …
Ich möchte eine Referenz finden, vorzugsweise kostenlos im Internet, wo ich über die theoretische oder praktische Begründung für die Verwendung parametrischer / analytischer Wahrscheinlichkeitsverteilungen lesen kann. Mit parametrischen Verteilungen meine ich die genannten wie Normal, Weibull usw.
Wer hat Stichprobenverteilungen erstellt? Ich habe überall gesucht und schreibe eine Arbeit, aber bisher konnte ich nur die Theorie und die Definition finden. Bitte helfen Sie mir, das Wer, Was, Wann und Wo zu finden.
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