Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Wie heißt die Verteilungsfamilie mit PDF proportional zu ?
Betrachten Sie eine Familie von Verteilungen mit PDF (bis zu einer Proportionalitätskonstante), die durch Wie heißt es? Wenn es keinen Namen hat, wie würden Sie es nennen?p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Es sieht der Familie der Verteilungen mit PDF, das proportional zu ziemlich ähnlichp ( x ) ≤ 1tttp(x)∼1(1+1νx2)(ν+1)/2.p(x)∼1(1+1νx2)(ν+1)/2.p(x)\sim \frac{1}{(1+\frac{1}{\nu} x^2)^{(\nu+1)/2}}. Wenn …
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Intuitive Erklärung / Motivation der stationären Verteilung eines Prozesses
In der Literatur waren Autoren häufig daran interessiert, die stationäre Verteilung eines Zeitreihenprozesses zu finden. Betrachten Sie beispielsweise den folgenden einfachen AR ( ) -Prozess : wobei .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t, et∼iidfet∼iidfe_t\stackrel{iid}{\thicksim} f Was könnte möglicherweise die Motivation (en) sein, die stationäre Verteilung eines stochastischen Prozesses zu finden? …
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Verteilung von
Ich arbeite an folgendem Problem: Sei und unabhängige Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte wobei . Sei und V = \ max (X, Y) . Hier finden Sie die gemeinsame Dichte von (U, V) und damit die pdf von finden U + V .XXXYYYf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=\alpha\beta^{-\alpha}x^{\alpha-1}\mathbf1_{0<x<\beta}α⩾1α⩾1\alpha\geqslant1U=min(X,Y)U=min(X,Y)U=\min(X,Y)V=max(X,Y)V=max(X,Y)V=\max(X,Y)(U,V)(U,V)(U,V)U+VU+VU+V Da U+V=X+YU+V=X+YU+V=X+Y , kann ich einfach das PDF …
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Realer Gebrauch von Momenterzeugungsfunktionen
In den meisten grundlegenden Kursen zur Wahrscheinlichkeitstheorie sind Ihre Funktionen zur Erzeugung des angegebenen Moments (mgf) nützlich, um die Momente einer Zufallsvariablen zu berechnen. Insbesondere die Erwartung und Varianz. In den meisten Kursen können die Beispiele für Erwartung und Varianz mithilfe der Definitionen analytisch gelöst werden. Gibt es Beispiele für …
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Wie heißt die Verteilung mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte wie ?
Bitte verzeihen Sie meine Unwissenheit, wie heißt die Verteilung mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsdichte? oder allgemeiner oder wobei ist eine Normalisierungskonstante.p ( x ) ≤ 1p(x)∝11+ex,x&gt;0,p(x)∝11+ex,x&gt;0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) = η 1p(x)∝11+αeβx,x&gt;0,p(x)∝11+αeβx,x&gt;0,p(x) \propto \frac{1}{1 + \alpha e^{\beta x}},\quad x > 0\,,ηp(x)=η11+αeβx,x&gt;0,p(x)=η11+αeβx,x&gt;0,p(x) = \eta \frac{1}{1 …
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Was für eine Verteilung ist das?
Ich sah mich einer begrenzenden Verteilung mit einer Kovarianz von Null zwischen zwei Variablen gegenüber, aber ihre Korrelation ist . Gibt es eine solche Verteilung? Wie kann es erklärt werden?111 Sie haben Recht, vielleicht muss ich mehr Details geben. OK, X und Y sind bivariate Normalverteilungen mit unterschiedlichen Varianzen und …
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Was ist "Mischung" in einem Gaußschen Mischungsmodell?
Wir untersuchen häufig das Gaußsche Mischungsmodell als nützliches Modell für maschinelles Lernen und seine Anwendungen. Welche physikalische Bedeutung hat diese " Mischung "? Wird es verwendet, weil ein Gaußsches Mischungsmodell die Wahrscheinlichkeit einer Anzahl von Zufallsvariablen modelliert, von denen jede ihren eigenen Mittelwert hat? Wenn nicht, wie lautet dann die …
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Wo kann ich Informationen über Beziehungen zwischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Statistiken erhalten?
Ich interessiere mich für Beziehungen zwischen Distributionen. Wie 'Die Summe der exponentiellen Zufallsvariablen ist eine Gamma-Zufallsvariable. Bestimmte bedingte Verteilung ist eine andere Verteilung usw. ' Ich habe Wikipedia und Google durchsucht, aber es gibt nur Zusammenfassungen davon, die nicht speziell bewiesen oder erklärt wurden. Ich möchte mehr über die Beziehungen …
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Ein konkretes Beispiel ist die Durchführung einer SVD, um fehlende Werte zu unterstellen
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der …
8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 
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Wie kann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung divergieren?
Wie kann beispielsweise die Gammaverteilung nahe Null divergieren (für einen geeigneten Satz von Skalierungs- und Formparametern, z. B. Form und Skalierung ) und ihre Fläche immer noch gleich eins haben?=0.1=0.1=0.1=10=10=10 Nach meinem Verständnis sollte die Fläche einer Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung immer gleich eins sein. Wenn Sie die Dirac-Delta-Verteilung nehmen, die bei Null …
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