Die Normal- oder Gaußsche Verteilung hat eine Dichtefunktion, die eine symmetrische glockenförmige Kurve ist. Es ist eine der wichtigsten Verteilungen in der Statistik. Verwenden Sie das Tag [Normalität], um nach dem Testen der Normalität zu fragen.
Ich bin auf der Suche nach einer Verteilung, bei der die Wahrscheinlichkeitsdichte nach einem Punkt, der vom Mittelwert abweicht, schnell abnimmt, oder nach meinen eigenen Worten nach einer "plateauförmigen Verteilung". Etwas zwischen der Gaußschen und der Uniform.
In diesem Blog-Beitrag von Andrew Gelman gibt es folgende Passage: Die Bayes'schen Modelle von vor 50 Jahren scheinen hoffnungslos einfach (außer natürlich für einfache Probleme), und ich gehe davon aus, dass die heutigen Bayes'schen Modelle in 50 Jahren hoffnungslos einfach erscheinen werden. (Nur als einfaches Beispiel: Wir sollten wahrscheinlich überall …
Ich halte das für ein faszinierendes Thema und verstehe es nicht ganz. Welches physikalische Gesetz bewirkt, dass so viele Naturphänomene normalverteilt sind? Es wäre intuitiver, wenn sie gleich verteilt wären. Es ist so schwer für mich, das zu verstehen, und ich habe das Gefühl, dass mir einige Informationen fehlen. Kann …
Ich werde mein Problem mit einem Beispiel erklären. Angenommen, Sie möchten das Einkommen einer Person anhand einiger Attribute vorhersagen: {Alter, Geschlecht, Land, Region, Stadt}. Sie haben einen Trainingsdatensatz wie diesen train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4, 5,5,5,5), CityID=c(1,1,2,3, 4,5,6,6, 7,7,7,8), Age=c(23,48,62,63, 25,41,45,19, 37,41,31,50), Gender=factor(c("M","F","M","F", "M","F","M","F", "F","F","F","M")), Income=c(31,42,71,65, 50,51,101,38, 47,50,55,23)) …
Ich habe einen Vektor mit einer Poisson-Verteilung wie folgt generiert: x = rpois(1000,10) Wenn ich ein Histogramm mit mache hist(x), sieht die Verteilung wie eine bekannte glockenförmige Normalverteilung aus. Ein Kolmogorov-Smirnoff-Test zeigt jedoch, ks.test(x, 'pnorm',10,3)dass sich die Verteilung aufgrund des sehr geringen pWerts erheblich von einer Normalverteilung unterscheidet . Meine …
Ich verwende Caret, um eine kreuzvalidierte zufällige Gesamtstruktur über ein Dataset auszuführen. Die Y-Variable ist ein Faktor. In meinem Datensatz befinden sich keine NaNs, Infs oder NAs. Allerdings bekomme ich, wenn ich den zufälligen Wald laufen lasse Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1) …
Ich sehe oft den Begriff weißes Rauschen, wenn ich über verschiedene statistische Modelle lese. Ich muss jedoch zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, was das bedeutet. Es wird normalerweise als abgekürzt . Bedeutet das, dass es normal verteilt ist, oder könnte es irgendeiner Verteilung folgen?WN( 0 , σ2)WN(0,σ2)WN(0,σ^2)
Ich arbeite mit zwei unabhängigen Normalverteilungen und mit den Mitteln und und den Varianzen und .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXY.Y.Yμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Ich bin an der Verteilung ihres Verhältnisses interessiert . Weder noch haben einen Mittelwert von Null, daher wird nicht als Cauchy verteilt.X Y ZZ= …
Ich bin ein Student, der ein Interesse für Statistik entwickelt. Ich mag das Material über alles, aber manchmal fällt es mir schwer, über Anwendungen für das wirkliche Leben nachzudenken. Insbesondere geht es bei meiner Frage um häufig verwendete statistische Verteilungen (normal - Beta-Gamma usw.). Ich denke, in einigen Fällen erhalte …
In 5.5, Deep Learning (von Ian Goodfellow, Yoshua Bengio und Aaron Courville) heißt es: Jeder Verlust, der aus einer negativen logarithmischen Wahrscheinlichkeit besteht, ist eine Kreuzentropie zwischen der empirischen Verteilung, die durch den Trainingssatz definiert ist, und der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die durch das Modell definiert ist. Zum Beispiel ist der mittlere …
Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
Gibt es eine geschlossene Formel für die EMD zwischen x1∼N(μ1,Σ1)x1∼N(μ1,Σ1)x_1\sim N(\mu_1, \Sigma_1) und x2∼N(μ2,Σ2)x2∼N(μ2,Σ2)x_2 \sim N(\mu_2, \Sigma_2) ?
Bei der linearen Regression wird angenommen, dass jeder vorhergesagte Wert aus einer Normalverteilung möglicher Werte ausgewählt wurde. Siehe unten. Aber warum wird angenommen, dass jeder vorhergesagte Wert aus einer Normalverteilung stammt? Wie verwendet die lineare Regression diese Annahme? Was ist, wenn mögliche Werte nicht normalverteilt sind?
Ich möchte die Grenzwerte für das Konfidenzintervall von für das Verhältnis zweier ableiten . Angenommen, und sind unabhängig, wobei das mittlere Verhältnis ; . Ich habe versucht zu lösen: aber diese Gleichung konnte in vielen Fällen nicht gelöst werden (keine Wurzeln). Mache ich etwas falsch? Gibt es einen besseren Ansatz? …
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