Als «variance» getaggte Fragen

Die erwartete quadratische Abweichung einer Zufallsvariablen von ihrem Mittelwert; oder die durchschnittliche quadratische Abweichung der Daten über ihren Mittelwert.

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So testen Sie, ob die Varianz zweier Verteilungen unterschiedlich ist, wenn die Verteilungen nicht normal sind
Ich untersuche zwei geografisch isolierte Populationen derselben Art. Wenn ich die Verteilungen betrachte, sehe ich, dass beide bimodal sind (es gibt eine gewisse Saisonalität für ihr Auftreten), aber die Peaks in einer Population sind viel höher und viel schmaler (dh die Varianz der lokalen Peaks ist kleiner). Welche Art von …
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Kann ich ein Konfidenzintervall des Poisson-Mittelwerts für seine Varianz verwenden?
In einer Poisson-Verteilung entspricht der Mittelwert der Varianz. Ich möchte ein Konfidenzintervall der Varianz finden. Ist meine Argumentation unten richtig? Unter Verwendung des zentralen Grenzwertsatzes konstruiere ich ein 95% -Konfidenzintervall für den Mittelwert Daher scheint mir , dass die Ungleichung sollte wie jede andere Ungleichung in der Mathematik funktionieren, aber …
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Anteil der erklärten Varianz in PCA und LDA
Ich habe einige grundlegende Fragen zu PCA (Hauptkomponentenanalyse) und LDA (lineare Diskriminanzanalyse): In PCA gibt es eine Möglichkeit, den erklärten Varianzanteil zu berechnen. Ist es auch für LDA möglich? Wenn das so ist, wie? ldaEntspricht der von der Funktion (in der R MASS-Bibliothek) ausgegebene "Proportion of Trace" dem "erklärten Varianzanteil"?
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Gegenbeispiel für die für die Konsistenz erforderliche ausreichende Bedingung
Wir wissen, dass wenn ein Schätzer ein unverzerrter Schätzer von Theta ist und seine Varianz gegen 0 tendiert, während n gegen unendlich tendiert, er ein konsistenter Schätzer für Theta ist. Dies ist jedoch eine ausreichende und keine notwendige Bedingung. Ich suche ein Beispiel für einen Schätzer, der konsistent ist, dessen …
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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
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Gibt es eine Referenz, die die Verwendung des nicht gepoolten Z-Tests zum Vergleich zweier Proportionen legitimiert?
Der Z-Test zum Vergleichen von zwei Proportionen lautet z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)√z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)\newcommand{\p}{\hat{p}}\newcommand{\v}{\mathrm{Var}} z=\frac{\p_1-\p_2}{\sqrt{\v(\p_1-\p_2)}} . Normalerweise wird das definiert Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),\v(\p_1-\p_2)=\p(1-\hat{p})(1/n_1+1/n_2), wo p^= n1p^1+ n2p^2n1+ n2.p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.\p=\frac{n_1 \p_1+n_2 \p_2}{n_1+n_2}. Gibt es eine schriftliche Referenz, die mich legitimiert, stattdessen die nicht gepoolte Varianz zu verwenden? V a r ( p^1- p^2) = p^1( 1 - p^1)n1+ p^2( …
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Wie kann ich
Ich habe einige hundert Schätzungen eines Parameters, der aus zwei verschiedenen Modellen berechnet wurde, und ich möchte wissen, ob diese Parameter unterschiedliche Varianzen aufweisen. Was ist ein einfacher Test zum Vergleichen der Varianzen dieser Parameter? (einfache Bedeutung, geringste Annahmen).
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Wie soll man die Stichprobenvarianz für die Skalareingabe definieren?
Ich war entsetzt, als ich kürzlich feststellte, dass Matlab für die Stichprobenvarianz einer skalaren Eingabe zurückgibt :000 >> var(randn(1),0) %the '0' here tells var to give sample variance ans = 0 >> var(randn(1),1) %the '1' here tells var to give population variance ans = 0 Irgendwie wird die Stichprobenvarianz in …
8 r  variance  matlab 
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Beziehen von auf für Positiv, Erhöhend und Konkav
Die Ankunft von Photonen an einem Pixel in einem Bildsensor ist eine Poisson-verteilte Zufallsvariable, so dass die Eingabe als Poisson rv X \ sim \ mathrm {Poisson} (\ lambda) modelliert werden kann X∼Poisson(λ)X∼Poisson(λ)X\sim \mathrm{Poisson}(\lambda). Da die Eingabe Poisson ist, sind der Mittelwert und die Varianz gleich, so dass E[X]Var[X]=1E[X]Var[X]=1\begin{equation} \frac{\mathbb{E}[X]}{\mathrm{Var}[X]}=1 …
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