Microsoft Excel-Formel für Varianz

Laut Microsoft Excel-Hilfe:

VAR verwendet die folgende Formel:

Dabei ist x der Durchschnittswert der Stichprobe (Nummer 1, Nummer 2,…) und n die Stichprobengröße.

Sollte es nicht n statt n - 1 im Nenner sein?

variance excel unbiased-estimator

— Paul Reiners
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@onestop Das Tag "Statistical Bias" ist hier etwas verwirrend.

— Chl

Vielleicht hast du recht. Die Richtlinien schlagen vor, Tags im Lichte der Antworten sowie der ursprünglichen Frage zu aktualisieren. Daher habe ich mich gefragt, ob es ein Tag für "unverzerrten Schätzer" oder "unvoreingenommene" gibt, aber es gab keine, also habe ich "statistische Verzerrung" verwendet. mit der Begründung, dass separate Tags für Kehrseiten derselben Münze etwas unnötig erscheinen und die Richtlinien die Wiederverwendung vorhandener Tags gegenüber der Erstellung neuer Tags bevorzugen. Ich werde gleich einschlafen, aber ich werde mir das morgen noch einmal ansehen.

— Onestop

Ich habe die statistische Ausrichtung in einen unverzerrten Schätzer geändert. Funktioniert es?

Für mich in Ordnung. Ich habe diesen neuen Tag gerade zu einigen anderen alten Posts hinzugefügt - was denkst du? Hat das Tag "Statistical Bias" auch noch einen Platz? Wenn ja, wann würden Sie es verwenden? Ist das das, wofür das "Tag Wiki" -System gedacht ist? Ich fürchte, ich habe nicht herausgefunden, ob oder wie ich das bearbeiten kann. Vielleicht sollten wir dies zu Meta bringen ...

— Onestop

@Skrikant Tatsächlich habe ich nicht gedacht, dass ein anderes Tag benötigt wird, aber deins sieht besser aus.

— Chl

Antworten:

Verwenden Sie VARP für die gewünschte Varianz ("Populationsvarianz"). VAR ist der unvoreingenommene Schätzer für eine normalverteilte Population.

— whuber
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VAR ist für jede Verteilung mit endlicher Varianz unvoreingenommen, nicht nur für die Normalverteilung.

— Rob Hyndman

Richtig, was auch immer Varianz bedeutet, wenn die Verteilung nicht annähernd normal ist ;-)

@mbq für einige ist die Varianz ein Trägheitsmoment. Es gibt auch die Ungleichung von Chebyshev, die für jede Verteilung gilt. Es hat auch eine ähnliche Interpretation wie für das Normale für jede Standort- / Skalenfamilie mit einem endlichen zweiten Moment - wie zum Beispiel die Logistik. [Die PDFs müssen nicht symmetrisch sein,

— obwohl

Obwohl es, wie Whuber betont, zwei Excel-Funktionen für die Varianz gibt, gibt es, wenn meine Erinnerung richtig ist, nur eine für die Kovarianz - und sie dividiert durch n, nicht durch n-1. [Ich habe die neueste Version von Excel nicht überprüft. Kann uns jemand sagen, ob das noch der Fall ist?]

— Ronaf

@ronaf Angeblich hat Excel 2010 jetzt sowohl COVARIANCE.P als auch COVARIANCE.S. Die Dokumentation ist jedoch so düster, dass man sich nicht sicher sein kann! (Wenn Sie in älteren Versionen überhaupt etwas über Kovarianz wissen, sind Sie wahrscheinlich so gut informiert, dass Sie das Ergebnis mit n / (n-1) in der Formel multiplizieren können.) Weitere Informationen finden Sie unter office.microsoft.com/en-. us / excel-help /…

— whuber

Verwendung VAR (mit n-1 Nenner) , wenn Sie möchten , um die Varianz der zugrundeliegenden Population aus der Probe schätzen, oder VARP (mit n Nenner) , wenn die Probe ist die Bevölkerung.

Ich finde den Namen "Populationsvarianz" ziemlich zweideutig ...

— Michael Lew
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Kristallklar! Ich finde den Namen "Populationsvarianz" auch nicht eindeutig.

— Bersanri