Als «variance» getaggte Fragen

Die erwartete quadratische Abweichung einer Zufallsvariablen von ihrem Mittelwert; oder die durchschnittliche quadratische Abweichung der Daten über ihren Mittelwert.

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Zentraler Grenzwertsatz und Pareto-Verteilung
Kann jemand bitte eine einfache (Laien-) Erklärung der Beziehung zwischen Pareto-Verteilungen und dem zentralen Grenzwertsatz geben (z. B. gilt sie? Warum / warum nicht?)? Ich versuche die folgende Aussage zu verstehen: "Der zentrale Grenzwertsatz funktioniert nicht mit jeder Verteilung. Dies liegt an einer hinterhältigen Tatsache: Stichprobenmittelwerte werden um den Mittelwert …
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Verwendung des Medians zur Berechnung der Varianz
Ich habe eine 1-D-Zufallsvariable, die extrem verzerrt ist. Um diese Verteilung zu normalisieren, möchte ich eher den Median als den Mittelwert verwenden. Meine Frage lautet: Kann ich die Varianz der Verteilung anhand des Medians in der Formel anstelle des Mittelwerts berechnen? dh kann ich ersetzen V a r (X.) = …
10 variance  mean  median 
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Warum maximiert PCA die Gesamtvarianz der Projektion?
Christopher Bishop schreibt in seinem Buch Pattern Recognition and Machine Learning einen Beweis dafür, dass jede aufeinanderfolgende Hauptkomponente die Varianz der Projektion auf eine Dimension maximiert, nachdem die Daten in den orthogonalen Raum zu den zuvor ausgewählten Komponenten projiziert wurden. Andere zeigen ähnliche Beweise. Dies beweist jedoch nur, dass jede …
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Zeitdiskretes Ereignisverlaufsmodell (Überlebensmodell) in R.
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
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Was ist punktuelle Varianz?
Beim Lesen der Elemente des statistischen Lernens bin ich mehrmals auf den Begriff "punktuelle Varianz" gestoßen. Obwohl ich eine vage Vorstellung davon habe, was es wahrscheinlich bedeutet, wäre ich dankbar zu wissen Wie ist es definiert? Wie wird es abgeleitet?
10 variance 
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Varianz der Widerstände parallel
Angenommen, Sie haben einen Satz von Widerständen R, die alle mit dem Mittelwert μ und der Varianz σ verteilt sind. Betrachten Sie einen Abschnitt einer Schaltung mit dem folgenden Layout: (r) || (r + r) || (r + r + r). Der äquivalente Widerstand jedes Teils beträgt r, 2r und …
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R lineare Regression kategoriale Variable "versteckter" Wert
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene Ausgabe …
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Wie man einen Strukturbruch in Zeitreihen erkennt und quantifiziert (R)
Hintergrund Also zuerst einige Hintergrundinformationen, um den Grad des Verständnisses einzuschätzen, den ich haben könnte. Derzeit ist die Statistik ein vernachlässigbarer Teil davon, obwohl ich ein grundlegendes Verständnis habe. Meine aktuelle Frage lässt mich bezweifeln, was ich in der Praxis tun kann / sollte. Immer mehr online zu lesen und …
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Abweichungen „mitteln“
Ich muss eine Art "Durchschnitt" aus einer Liste von Abweichungen ermitteln, habe aber Probleme, eine vernünftige Lösung zu finden. Es gibt eine interessante Diskussion über die Unterschiede zwischen den drei pythagoreischen Mitteln (arithmetisch, geometrisch und harmonisch) in diesem Thread ; Ich glaube jedoch immer noch nicht, dass einer von ihnen …
10 variance  average 
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Die Rolle der Varianz im zentralen Grenzwertsatz
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Grund, warum wir die Differenzen quadrieren, anstatt absolute Werte bei der Berechnung der Varianz zu verwenden, darin besteht, dass die Varianz, die auf die übliche Weise mit Quadraten im Nominator definiert wird, im zentralen Grenzwertsatz eine einzigartige Rolle spielt. Was genau ist dann die …
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Für welches Problem oder Spiel sind Varianz und Standardabweichung optimale Lösungen?
Für eine bestimmte Zufallsvariable (oder eine Population oder einen stochastischen Prozess) ist die mathematische Erwartung die Antwort auf eine Frage. Welche Punktprognose minimiert den erwarteten quadratischen Verlust? . Es ist auch die optimale Lösung für ein Spiel. Erraten Sie die nächste Realisierung einer Zufallsvariablen (oder eines neuen Draws aus einer …
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Bias-Varianz-Zerlegung: Begriff für den erwarteten quadratischen Prognosefehler abzüglich des nicht reduzierbaren Fehlers
Hastie et al. "Die Elemente des statistischen Lernens" (2009) betrachten einen Datenerzeugungsprozess mit und .Y=f(X)+εY=f(X)+ε Y = f(X) + \varepsilon E(ε)=0E(ε)=0\mathbb{E}(\varepsilon)=0Var(ε)=σ2εVar(ε)=σε2\text{Var}(\varepsilon)=\sigma^2_{\varepsilon} Sie zeigen die folgende Bias-Varianz-Zerlegung des erwarteten quadratischen Prognosefehlers am Punkt (S. 223, Formel 7.9): In my eigene Arbeit Ich gebe nicht sondern nehme stattdessen eine willkürliche Prognose (falls …
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