Als «statistical-significance» getaggte Fragen

Die statistische Signifikanz bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn in der Population, aus der diese Stichprobe gezogen wurde, der wahre Effekt 0 (oder ein hypothetischer Wert) wäre, eine Teststatistik als extrem oder extremer als die in der Stichprobe erhaltene hätte auftreten können.

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Eine "signifikante Variable", die die Vorhersagen außerhalb der Stichprobe nicht verbessert - wie zu interpretieren?
Ich habe eine Frage, von der ich denke, dass sie für viele Benutzer ziemlich einfach sein wird. Ich verwende lineare Regressionsmodelle, um (i) die Beziehung mehrerer erklärender Variablen und meiner Antwortvariablen zu untersuchen und (ii) meine Antwortvariable unter Verwendung der erklärenden Variablen vorherzusagen. Eine bestimmte erklärende Variable X scheint meine …
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Testen der Sharpe Ratio-Signifikanz
Was ist der richtige Weg, um die Bedeutung von Sharpe Ratios oder Information Ratios zu testen? Die Sharpe Ratios basieren auf verschiedenen Aktienindizes und können variable Rückblickperioden haben. Eine Lösung, die ich beschrieben habe, wendet einfach einen Student-T-Test an, wobei der df auf die Länge des Rückblickzeitraums eingestellt ist. Ich …
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Zwei Methoden für Bootstrap-Signifikanztests
Mit Bootstrap berechne ich p-Werte von Signifikanztests mit zwei Methoden: Resampling unter der Nullhypothese und Zählen der Ergebnisse mindestens so extrem wie das Ergebnis aus den Originaldaten Resampling unter der alternativen Hypothese und Zählen der Ergebnisse, die mindestens so weit vom ursprünglichen Ergebnis entfernt sind wie der Wert, der der …
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Zeitdiskretes Ereignisverlaufsmodell (Überlebensmodell) in R.
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
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Fisher Test in R.
Angenommen, wir haben den folgenden Datensatz: Men Women Dieting 10 30 Non-dieting 5 60 Wenn ich den Fisher-Exakt-Test in R durchführe, was bedeutet dann alternative = greater(oder weniger)? Beispielsweise: mat = matrix(c(10,5,30,60), 2,2) fisher.test(mat, alternative="greater") Ich bekomme das p-value = 0.01588und odds ratio = 3.943534. Wenn ich die Zeilen der …
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Können unabhängige Variablen mit geringer Korrelation mit abhängigen Variablen signifikante Prädiktoren sein?
Ich habe acht unabhängige Variablen und eine abhängige. Ich habe eine Korrelationsmatrix erstellt, und 5 von ihnen haben eine geringe Korrelation mit dem DV. Ich habe dann eine schrittweise multiple Regression durchgeführt, um zu sehen, ob eine / alle IVs den DV vorhersagen können. Die Regression zeigte, dass nur zwei …
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Entwickeln Sie einen statistischen Test, um zwei Produkte zu unterscheiden
Ich habe einen Datensatz aus einer Kundenumfrage und möchte einen statistischen Test durchführen, um festzustellen, ob zwischen Produkt 1 und Produkt 2 ein Signifikanzunterschied besteht. Hier ist ein Datensatz mit Kundenbewertungen. Die Rate ist von sehr schlecht, schlecht, okay, gut bis sehr gut. customer product1 product2 1 very good very …
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Was ist der Unterschied zwischen einem statistischen Nullhypothesentest und einem anderen Test?
Ein aktuelles heißes Diskussionsthema betrifft eine Zeitschrift, die die Verwendung von "statistischen Nullhypothesen-Testverfahren (NHSTPs)" aus Artikeln verbietet, die an die Zeitschrift übermittelt wurden. Ich sehe diesen Begriff von einigen Schriftstellern verwendet, aber ich verstehe nicht, welchen Unterschied sie machen wollen. Unterscheidet sich ein NHSTP von einem "Hypothesentest" oder einem "Signifikanztest"?
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Wie interpretiere ich Variablen, die vom Lasso-Modell ausgeschlossen oder im Lasso-Modell enthalten sind?
Ich habe aus anderen Beiträgen erfahren, dass man Prädiktorvariablen, die in ein Lasso-Modell eingehen, keine "Wichtigkeit" oder "Signifikanz" zuweisen kann, da die Berechnung der p-Werte oder Standardabweichungen dieser Variablen noch in Arbeit ist. Ist es unter diesen Umständen richtig zu behaupten, dass man NICHT sagen kann, dass Variablen, die vom …
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Kann ein enges Konfidenzintervall um einen nicht signifikanten Effekt den Nullpunkt belegen?
Es ist offensichtlich trügerisch anzunehmen, dass das Versäumnis, die Null abzulehnen, impliziert, dass die Null wahr ist. Aber in einem Fall, in dem die Null nicht zurückgewiesen wird und das entsprechende Konfidenzintervall (CI) eng und um 0 zentriert ist, liefert dies keinen Beweis für die Null? Ich bin zweierlei Meinung: …
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Wie kann man beobachtete mit erwarteten Ereignissen vergleichen?
Angenommen, ich habe eine Stichprobe von Häufigkeiten von 4 möglichen Ereignissen: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 und ich habe die erwarteten Wahrscheinlichkeiten, dass meine Ereignisse eintreten: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Mit der Summe der beobachteten …
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