Als «probability» getaggte Fragen

Eine Wahrscheinlichkeit liefert eine quantitative Beschreibung des wahrscheinlichen Auftretens eines bestimmten Ereignisses.

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Schuette-Nesbitt-Formel
Ich habe den Artikel über die Schuette-Nesbitt-Formel gelesen , die als "Verallgemeinerung des Einschluss-Ausschluss-Prinzips" beschrieben wird und sowohl eine kombinatorische als auch eine probabilistische Version hat. Eine andere Website gab einen Beweis für abhängige Ereignisse (pdf-Download) und fand einen dritten, der ihn mit Warings Theorem (pdf) vergleicht. Ich bin jedoch …
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Transformation Chi-Quadrat zur Normalverteilung
Die Beziehung zwischen der Standardnormalverteilung und der Chi-Quadrat-Verteilung ist bekannt. Ich habe mich allerdings gefragt, ob es eine Transformation gibt, die von einer zurück zu einer Standardnormalverteilung führen kann.χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) Es ist leicht zu erkennen, dass die Quadratwurzeltransformation nicht funktioniert, da ihr Bereich nur aus positiven Zahlen besteht. Ich glaube, …
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Wie finde ich eine Dichte aus einer charakteristischen Funktion?
Eine Verteilung hat die charakteristische Funktion ϕ(t)=(1−t2/2)exp(−t2/4), −∞<t<∞ϕ(t)=(1−t2/2)exp⁡(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Zeigen Sie, dass die Verteilung absolut stetig ist, und schreiben Sie die Dichtefunktion der Verteilung. Versuch: ∫∞−∞|(1−t2/2)exp(−t2/4)|dt=(−2/t)(1−t2/2)exp(−t2/4)−2exp(−t2/ 4) |0- ∞∫−∞∞|(1−t2/2)exp⁡(−t2/4)|dt=(−2/t)(1−t2/2)exp⁡(−t2/4)−2exp⁡(−t2/4)|−∞0\int_{-\infty}^{\infty}|(1-t^2/2)\exp(-t^2/4)|dt =(-2/t)(1-t^2/2)\exp(-t^2/4)-2\exp(-t^2/4)|_{-\infty}^{0} Ähnliches Ergebnis für da t quadratisch ist.[ 0 , ∞ ][0,∞][0,\infty]ttt Ich bin …
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Wahrscheinlichkeit vs. Wahrscheinlichkeit
Ich habe Schwierigkeiten mit Wahrscheinlichkeiten . Ich verstehe den Satz von Bayes p(A|B,H)=p(B|A,H)p(A|H)p(B|H)p(A|B,H)=p(B|A,H)p(A|H)p(B|H)p(A|B, \mathcal{H}) = \frac{p(B|A, \mathcal{H}) p(A|\mathcal{H})}{p(B|\mathcal{H})} was direkt aus der Anwendung von . In meiner Interpretation sind die -Funktionen im Bayes-Theorem also irgendwie alle Wahrscheinlichkeiten, entweder marginal oder bedingt. Ich habe also tatsächlich gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit als …
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Wahrscheinlichkeitsrätsel über Zombies [geschlossen]
Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 9 Monaten . Ich denke darüber nach, ein einfaches Spiel über Zombies zu schreiben. …
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Warum würde ein statistisches Modell bei einem riesigen Datensatz überanpassen?
Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly spendist die Antwortvariable. Der Trainingsdatensatz enthält jedoch ungefähr 3 Millionen Zeilen, …
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Was bedeutet es, einen Wahrscheinlichkeitsvektor aus einer Dirichlet-Verteilung abzutasten?
Ich lerne im Wesentlichen etwas über Latent Dirichlet Allocation. Ich schaue mir hier ein Video an: http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/ und stecke in Minute 45 fest, als er anfing, die Stichproben aus der Distribution zu erklären. Außerdem habe ich versucht, ein Buch über maschinelles Lernen zu konsultieren, das keine detaillierte Einführung in die …
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Kombinieren von p-Werten aus verschiedenen statistischen Tests, die auf dieselben Daten angewendet wurden
Obwohl der Titel der Frage trivial erscheint, möchte ich erklären, dass er nicht so trivial ist, dass er sich von der Frage unterscheidet, denselben statistischen Test in ähnlichen Datensätzen anzuwenden, um ihn gegen eine Nullhypothese zu testen (Metaanalyse, zB unter Verwendung der Fisher-Methode zum Kombinieren von p-Werten). Was ich suche, …
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Gegenbeispiel für die für die Konsistenz erforderliche ausreichende Bedingung
Wir wissen, dass wenn ein Schätzer ein unverzerrter Schätzer von Theta ist und seine Varianz gegen 0 tendiert, während n gegen unendlich tendiert, er ein konsistenter Schätzer für Theta ist. Dies ist jedoch eine ausreichende und keine notwendige Bedingung. Ich suche ein Beispiel für einen Schätzer, der konsistent ist, dessen …
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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
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Warum hat eine endliche, irreduzible und aperiodische Markov-Kette mit einer doppelt stochastischen Matrix P eine gleichmäßige Grenzverteilung?
Der Satz lautet: "Wenn eine Übergangsmatrix für eine irreduzible Markov-Kette mit einem endlichen Zustandsraum S doppelt stochastisch ist, ist ihr (eindeutiges) invariantes Maß über S einheitlich." Wenn eine Markov-Kette eine doppelt stochastische Übergangsmatrix hat, habe ich gelesen, dass ihre Grenzwahrscheinlichkeiten die gleichmäßige Verteilung ausmachen, aber ich verstehe nicht ganz warum. …
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