Statistiken und Big Data maximum

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Interpretation des log transformierten Prädiktors und / oder der Antwort

Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als prozentuale Erhöhung interpretieren, …

46 regression data-transformation interpretation regression-coefficients logarithm r dataset stata hypothesis-testing contingency-tables hypothesis-testing statistical-significance standard-deviation unbiased-estimator t-distribution r functional-data-analysis maximum-likelihood bootstrap regression change-point regression sas hypothesis-testing bayesian randomness predictive-models nonparametric terminology parametric correlation effect-size loess mean pdf quantile-function bioinformatics regression terminology r-squared pdf maximum multivariate-analysis references data-visualization r pca r mixed-model lme4-nlme distributions probability bayesian prior anova chi-squared binomial generalized-linear-model anova repeated-measures t-test post-hoc clustering variance probability hypothesis-testing references binomial profile-likelihood self-study excel data-transformation skewness distributions statistical-significance econometrics spatial r regression anova spss linear-model

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Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Maximums einer Stichprobe von IID-Zufallsvariablen?

Angesichts der Zufallsvariablen Y=max(X1,X2,…,Xn)Y=max(X1,X2,…,Xn)Y = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n) wo XiXiX_i sind IID einheitliche Variablen, wie berechne ich die PDF von YYY ?

45 pdf maximum

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Verteilung des größten Fragmentes eines gebrochenen Stockes (Abstände)

Lassen Sie einen Stab der Länge 1 gleichmäßig zufällig in Fragmente zerbrechen . Wie ist die Verteilung der Länge des längsten Fragments?k+1k+1k+1 Genauer gesagt, sei IID , und sei die zugehörige Ordnungsstatistik, dh wir ordnen einfach die Probe so, dass . Sei .(U1,…Uk)(U1,…Uk)(U_1, \ldots U_k)U(0,1)U(0,1)U(0,1)(U(1),…,U(k))(U(1),…,U(k))(U_{(1)}, \ldots, U_{(k)})U(1)≤U(2)≤,…,≤U(k)U(1)≤U(2)≤,…,≤U(k)U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq, …

21 distributions uniform order-statistics dirichlet-distribution maximum

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Wie können wir die Wahrscheinlichkeit begrenzen, dass eine Zufallsvariable maximal ist?

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Angenommen, wir haben unabhängige Zufallsvariablen , , mit endlichen Mitteln und Varianzen , , . Ich suche nach verteilungsfreien Grenzen für die Wahrscheinlichkeit, dass größer ist als alle anderen , .NNNX1X1X_1……\ldotsXnXnX_nμ1≤…≤μNμ1≤…≤μN\mu_1 \leq \ldots \leq \mu_Nσ21σ12\sigma_1^2……\ldotsσ2NσN2\sigma_N^2Xi≠XNXi≠XNX_i \neq X_NXjXjX_jj≠ij≠ij \neq i Mit anderen Worten, wenn wir der Einfachheit halber annehmen, dass …

21 probability bounds maximum

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Was sind die korrekten Werte für Präzision und Rückruf in Randfällen?

Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen statistischen Test durch, …

20 precision-recall data-visualization logarithm references r networks data-visualization standard-deviation probability binomial negative-binomial r categorical-data aggregation plyr survival python regression r t-test bayesian logistic data-transformation confidence-interval t-test interpretation distributions data-visualization pca genetics r finance maximum probability standard-deviation probability r information-theory references computational-statistics computing references engineering-statistics t-test hypothesis-testing independence definition r censoring negative-binomial poisson-distribution variance mixed-model correlation intraclass-correlation aggregation interpretation effect-size hypothesis-testing goodness-of-fit normality-assumption small-sample distributions regression normality-assumption t-test anova confidence-interval z-statistic finance hypothesis-testing mean model-selection information-geometry bayesian frequentist terminology type-i-and-ii-errors cross-validation smoothing splines data-transformation normality-assumption variance-stabilizing r spss stata python correlation logistic logit link-function regression predictor pca factor-analysis r bayesian maximum-likelihood mcmc conditional-probability statistical-significance chi-squared proportion estimation error shrinkage application steins-phenomenon

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Kann der Mittelwert plus eine Standardabweichung den Maximalwert überschreiten?

Ich habe einen Mittelwert von 74,10 und eine Standardabweichung von 33,44 für eine Stichprobe mit einem Minimum von 0 und einem Maximum von 94,33. Mein Professor fragt mich, wie plus eine Standardabweichung das Maximum überschreiten kann. Ich habe ihr viele Beispiele gezeigt, aber sie versteht es nicht. Ich brauche einen …

19 standard-deviation mean references bounds maximum

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Finden lokaler Extrema einer Dichtefunktion mit Splines

Ich versuche, die lokalen Maxima für eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu finden (gefunden mit der densityMethode von R ). Ich kann keine einfache Methode zum Umsehen von Nachbarn durchführen (bei der man sich an einem Punkt umsieht, um festzustellen, ob es sich um ein lokales Maximum in Bezug auf die Nachbarn handelt), …

14 r pdf splines maximum

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Caret glmnet vs cv.glmnet

Es scheint eine Menge Verwirrung im Vergleich zwischen der Verwendung von glmnetinside caretzur Suche nach einem optimalen Lambda und der Verwendung cv.glmnetderselben Aufgabe zu geben. Viele Fragen wurden gestellt, zB: Klassifizierungsmodell train.glmnet vs. cv.glmnet? Was ist der richtige Weg, um glmnet mit caret zu verwenden? Quervalidierung von "glmnet" mit "caret" …

14 r caret glmnet machine-learning neural-networks maximum softmax probability distributions mathematical-statistics random-variable cdf statistical-significance variance expected-value ratio sample-size reliability tolerance-interval wilcoxon-signed-rank self-study variance sampling mean machine-learning svm libsvm self-study sampling ranks data-visualization histogram machine-learning classification normal-distribution mathematical-statistics maximum-likelihood mixture predictive-models prediction seasonality

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Was ist die Varianz des Maximums einer Stichprobe?

BBBVar(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \}MMMμ1,…,μMμ1,…,μM\mu_1, \ldots, \mu_Mσ21,…,σ2Mσ12,…,σM2\sigma_1^2, \ldots, \sigma_M^2 Ich kann darauf schließen, dass Var(maxiXi)≤∑iσ2i,Var(maxiXi)≤∑iσi2, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq \sum_i \sigma_i^2 \enspace, aber diese Grenze scheint sehr locker zu sein. Ein numerischer Test scheint darauf hinzudeuten, dass B=maxiσ2iB=maxiσi2B = \max_i \sigma_i^2 eine Möglichkeit …

13 variance bounds maximum

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Gibt es heute jemanden, der schneller ist als Usain Bolt?

EDIT: Ich interessiere mich mehr für die technischen Fragen und Methoden zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines "wahren" Maximums in einer bestimmten Population bei einer Stichprobenstatistik. Es gibt Probleme, die Wahrscheinlichkeit schnellerer Läufer als Mr. Bolt anhand von Rekordzeiten zu schätzen, die sowohl offensichtlich als auch subtil sind. Humor mich, indem …

12 normal-distribution maximum

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Kartenspiel: Wenn ich zufällig vier Karten ziehe und du sechs ziehst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine höchste Karte höher ist als deine höchste?

Sagen Sie, wie im Titel angegeben, wenn ich zufällig 4 Karten ziehe und Sie 6 aus demselben Stapel ziehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine höchste Karte Ihre höchste Karte schlägt? Wie wird sich das ändern, wenn wir aus verschiedenen Decks ziehen? Vielen Dank!

12 probability maximum

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Erwarteter Wert der falschen Korrelation

Wir zeichnen NNN Proben, jede der Größe nnn , unabhängig von einer Normalverteilung (μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) . Aus den NNN Stichproben wählen wir dann die 2 Stichproben mit der höchsten (absoluten) Pearson-Korrelation aus. Was ist der erwartete Wert dieser Korrelation? Danke [PS Das sind keine Hausaufgaben]

12 correlation normal-distribution expected-value maximum

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Erwarteter Wert des maximalen Verhältnisses von n iid normalen Variablen

Angenommen, sind iid von und bezeichnen das -te kleinste Element von . Wie könnte man das erwartete Maximum des Verhältnisses zwischen zwei aufeinanderfolgenden Elementen in nach oben begrenzen ? Das heißt, wie können Sie eine Obergrenze berechnen für:X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nN(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)X(i)X(i)X_{(i)}iiiX1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nX(i)X(i)X_{(i)} E[maxi=1,...,n−1(X(i+1)X(i))]E[maxi=1,...,n−1(X(i+1)X(i))]E\left[\max\limits_{i=1,...,n-1}\left(\frac{X_{(i+1)}}{X_{(i)}}\right)\right] Die Literatur, die ich finden konnte, konzentriert sich hauptsächlich auf das …

10 expected-value order-statistics ratio maximum

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Berechnung der Verteilung aus min, mean und max

Angenommen, ich habe das Minimum, den Mittelwert und das Maximum eines Datensatzes, z. B. 10, 20 und 25. Gibt es eine Möglichkeit: Erstellen Sie eine Verteilung aus diesen Daten und wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich über oder unter dem Mittelwert liegen Bearbeiten: Angenommen, wir haben gemäß Glen's Vorschlag …

10 distributions standard-deviation mean maximum minimum

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Was ist das stärkste Ergebnis über das Maximum der iid Gaußschen? Am häufigsten in der Praxis eingesetzt?

Berücksichtigen Sie bei X1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) iid die Zufallsvariablen Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Frage: Was ist das "wichtigste" Ergebnis dieser Zufallsvariablen? Um "Wichtigkeit" zu verdeutlichen, welches Ergebnis hat die meisten anderen Ergebnisse als logische Konsequenz? Welches der Ergebnisse wird in der Praxis …

9 mathematical-statistics references extreme-value maximum

Als «maximum» getaggte Fragen