Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Zeitdiskretes Ereignisverlaufsmodell (Überlebensmodell) in R.
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
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R lineare Regression kategoriale Variable "versteckter" Wert
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene Ausgabe …
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Wie verteilt sich der Fehler auf logistische Wachstumsdaten?
In der Ökologie verwenden wir häufig die logistische Wachstumsgleichung: N.t= K.N.0er tK.+ N.0er t - 1Nt=KN0ertK+N0ert−1 N_t = \frac{ K N_0 e^{rt} }{K + N_0 e^{rt-1}} oder N.t= K.N.0N.0+ ( K.- N.0) e- r tNt=KN0N0+(K−N0)e−rt N_t = \frac{ K N_0}{N_0 + (K -N_0)e^{-rt}} wobei die Tragfähigkeit ist (maximale Dichte erreicht), …
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Verwendung des Chi-Quadrat-Tests, um festzustellen, ob die Daten der Poisson-Verteilung folgen
Die folgende Abbildung (Abbildung 1 aus S. 646 dieses Papiers ) vergleicht die beobachteten Werte mit den erwarteten Werten unter der Poisson-Verteilung. Anschließend wird ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt, um festzustellen, ob die beobachteten Werte von den erwarteten Werten unter der Poisson-Verteilung abweichen. Wie ist es mit R möglich, erwartete Werte unter …
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Normalverteilung über einen begrenzten Bereich
Gibt es eine Verteilung, die der Gaußschen (Normal-) Verteilung ähnelt, deren Wahrscheinlichkeitsdichte jedoch nur über ein definiertes Segment ungleich Null ist? Die Frage stellte sich, als ich versuchte, die "Kugelausbreitung" innerhalb eines Kreises zu modellieren. Die Gaußsche Verteilung funktioniert gut, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass die Kugel außerhalb …
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Warum ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten in einer kontinuierlichen Gleichverteilung nicht unendlich?
Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer gleichmäßigen Verteilung (kontinuierlich) ist oben gezeigt. Die Fläche unter der Kurve ist 1 - was sinnvoll ist, da die Summe aller Wahrscheinlichkeiten in einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 1 ist. Formal kann die obige Wahrscheinlichkeitsfunktion (f (x)) definiert werden als 1 / (ba) für x in [a, b] und sonst …
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Unabhängigkeit der Statistik von der Gammaverteilung
Sei eine Zufallsstichprobe aus der Gammaverteilung .G a m m a ( α , β )X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nGamma(α,β)Gamma(α,β)\mathrm{Gamma}\left(\alpha,\beta\right) Sei und der Stichprobenmittelwert bzw. die Stichprobenvarianz. S2X¯X¯\bar{X}S2S2S^2 Dann beweisen oder widerlegen Sie, dass und unabhängig sind. S2/ ˉ X 2X¯X¯\bar{X}S2/X¯2S2/X¯2S^2/\bar{X}^2 Mein Versuch: Da , müssen wir die Unabhängigkeit überprüfen und , aber wie …
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Generieren Sie eine Zufallsvariable mit bestimmten Momenten
Ich kenne die ersten Momente einer Verteilung. Ich weiß auch, dass meine Verteilung kontinuierlich, unimodal und gut geformt ist (es sieht aus wie Gammaverteilung). Ist es möglich, zu:NNN Generieren Sie mit einem Algorithmus Stichproben aus dieser Verteilung, die unter Grenzbedingungen genau die gleichen Momente haben. Dieses Problem analytisch lösen? Ich …
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