Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Wie ist die Verhältnisverteilung eines Abstands und des Stichprobenmittelwerts?
Sei eine Stichprobe von iid exponentiellen Zufallsvariablen mit dem Mittelwert β , und sei X ( 1 ) , … , X ( n ) die Ordnungsstatistik aus dieser Stichprobe. Sei ˉ X = 1X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}.X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Definieren Sie die Abstände Es kann gezeigt werden,dass jedes W i …
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Kumulante und Momentnamen höherer Ordnung jenseits von Varianz, Schiefe und Kurtosis
x ( t )x(t)x(t) Einige haben bereits Snap, Crackle, Pop für Derivate bis zur siebten Ordnung vorgeschlagen. Momente, die von der mechanischen Physik und der Elastizitätstheorie inspiriert sind, sind auch in der Statistik wichtig. Siehe Was ist so ein "Moment" an "Momenten" einer Wahrscheinlichkeitsverteilung? für frühe Erwähnungen in K. Pearsons …
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Warum hat ein Stichprobenanteil nicht auch eine Binomialverteilung?
In einer Binomialeinstellung ist die Zufallsvariable X, die die Anzahl der Erfolge angibt, binomial verteilt. Der Stichprobenanteil kann dann als X berechnet werden wobeinIhre Stichprobengröße ist. Mein Lehrbuch besagt dasX.nXn\frac{X}{n}nnn Dieser Anteil hat keine Binomialverteilung jedoch seit ist einfach eine skalierte Version einer binomial verteilten ZufallsvariablenX, sollte sie nicht auch …
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Bedeutet konvexe Ordnung eine Dominanz des rechten Schwanzes?
Angesichts zweier kontinuierlicher Verteilungen und ist mir nicht klar, ob das Verhältnis der konvexen Dominanz zwischen ihnen:FXFX\mathcal{F}_XFYFY\mathcal{F}_Y (0)FX&lt;cFY(0)FX&lt;cFY(0)\quad \mathcal{F}_X <_c \mathcal{F}_Y impliziert, dass (1)F−1Y(q)≤F−1X(q),∀q∈[0.5,1](1)FY−1(q)≤FX−1(q),∀q∈[0.5,1](1)\quad F_Y^{-1}(q) \leq F_X^{-1}(q),\quad \forall q\in[0.5,1] gilt oder ob eine weitere Hypothese erforderlich ist, wenn gelten soll?(1)(1)(1) Definition der konvexen Dominanz. Wenn zwei kontinuierliche Verteilungen und erfüllen:FXFX\mathcal{F}_XFYFY\mathcal{F}_Y …
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Stabile Verteilungen, die multipliziert werden können?
Stabile Verteilungen sind unter Windungen unveränderlich. Welche Unterfamilien der stabilen Verteilungen werden ebenfalls unter Multiplikation geschlossen? In dem Sinne, dass wenn und , dann die Produktwahrscheinlichkeitsdichtefunktion, (bis zu einer Normalisierungskonstante) auch zu ?FFFf∈Ff∈Ff\in Fg∈Fg∈Fg\in F f⋅gf⋅gf \cdot gFFF Hinweis: Ich habe den Inhalt dieser Frage erheblich geändert. Aber die Idee …
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Gibt es einen Satz, der besagt, dass in der Verteilung zu einer Normalen konvergiert, wenn gegen unendlich geht?
Sei eine beliebige Verteilung mit definiertem Mittelwert und Standardabweichung . Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass in der Verteilung zu einer Standardnormalverteilung konvergiert. Wenn wir durch die Stichprobenstandardabweichung ersetzen , gibt es einen Satz, der besagt, dass in der Verteilung zu einer t-Verteilung konvergiert? Da für großeXXXμμ\muσσ\sigman−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSSn−−√X¯−μSnX¯−μS …
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Können MCMC-Iterationen nach dem Einbrennen zur Dichteschätzung verwendet werden?
Können wir nach dem Einbrennen die MCMC-Iterationen direkt zur Dichteschätzung verwenden, z. B. durch Zeichnen eines Histogramms oder zur Schätzung der Kerneldichte? Ich mache mir Sorgen, dass die MCMC-Iterationen nicht unbedingt unabhängig sind, obwohl sie höchstens identisch verteilt sind. Was ist, wenn wir die MCMC-Iterationen weiter ausdünnen? Ich mache mir …
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Gleich oder anders? Der Bayes'sche Weg
Angenommen, ich habe das folgende Modell: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t&lt;τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t&lt;τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Und ich schließe die unten gezeigten Posterioren für und aus meinen Daten ab. Gibt es einen Bayes - Weg (oder Quantifizierung) …
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Anpassung an räumliche Daten anpassen
Cross-Posting meiner Frage von Mathoverflow , um einige Statistiken spezifische Hilfe zu finden. Ich studiere einen physikalischen Prozess, der Daten generiert, die gut in zwei Dimensionen mit nicht negativen Werten projizieren. Jeder Prozess hat eine (projizierte) Spur vonxxx- -yyy Punkte - siehe Bild unten. Die Beispielspuren sind blau, ein problematischer …
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So erhalten Sie das Konfidenzintervall für die Änderung des Populations-R-Quadrats
Als einfaches Beispiel wird angenommen, dass es zwei lineare Regressionsmodelle gibt Modell 1 hat drei Prädiktoren x1a, x2bundx2c Modell 2 hat drei Prädiktoren aus Modell 1 und zwei zusätzliche Prädiktoren x2aundx2b Es gibt eine Populationsregressionsgleichung, bei der die erklärte Populationsvarianz für Modell 1 für Modell 2 . Die durch Modell …
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Wie baue ich einen innovativen Ausreißer bei Beobachtung 48 in mein ARIMA-Modell ein?
Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO) zu erkennen . Wie kann ich diesen Ausreißer in mein …
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