Statistiken und Big Data poisson-process

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Vor ein paar Jahren habe ich einen Strahlungsdetektor entwickelt, der das Intervall zwischen Ereignissen misst, anstatt sie zu zählen. Ich ging davon aus, dass ich bei der Messung nicht zusammenhängender Proben im Durchschnitt die Hälfte des tatsächlichen Intervalls messen würde. Als ich die Schaltung jedoch mit einer kalibrierten Quelle testete, …

75 poisson-process paradox

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Gibt es einen Goldstandard für die Modellierung von Zeitreihen mit unregelmäßigen Abständen?

Im Bereich der Ökonomie (glaube ich) gibt es ARIMA und GARCH für regelmäßig verteilte Zeitreihen und Poisson, Hawkes für die Modellierung von Punktprozessen. Wie wäre es also mit Versuchen, unregelmäßig (ungleichmäßig) verteilte Zeitreihen zu modellieren - gibt es (zumindest) gängige Vorgehensweisen ? (Wenn Sie etwas über dieses Thema wissen, können …

45 time-series garch poisson-process point-process unevenly-spaced-time-series

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Wie kann man feststellen, ob Daten einer Poisson-Verteilung in R folgen?

Ich bin Student und habe ein Projekt für meine Wahrscheinlichkeitsklasse. Grundsätzlich habe ich einen Datensatz über die Wirbelstürme, die mein Land mehrere Jahre lang heimgesucht haben. In meinem Wahrscheinlichkeitsbuch (Wahrscheinlichkeit und Statistik mit R) gibt es ein (nicht vollständiges) Beispiel dafür, wie überprüft werden kann, ob die Daten einer Poisson-Verteilung …

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Wechseln Sie von der Modellierung eines Prozesses mit einer Poisson-Verteilung zur Verwendung einer negativen Binomialverteilung?

\newcommand{\P}{\mathbb{P}}Wir haben einen zufälligen Prozess, der in einem festgelegten Zeitraum mehrmals auftreten kann oder auch nicht . Wir haben einen Datenfeed von einem bereits existierenden Modell dieses Prozesses, der die Wahrscheinlichkeit für eine Anzahl von Ereignissen in der Periode liefert . Dieses bestehende Modell ist alt und wir müssen die …

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Wie kann man den Poisson-Prozess mit R abschätzen? (Oder: Wie verwende ich das NHPoisson-Paket?)

Ich habe eine Datenbank von Ereignissen (dh eine Variable von Daten) und zugehörigen Kovariaten. Die Ereignisse werden durch den nicht stationären Poisson-Prozess erzeugt, wobei Parameter eine unbekannte (aber möglicherweise lineare) Funktion einiger Kovariaten sind. Ich denke, das NHPoisson-Paket gibt es nur für diesen Zweck; aber nach 15 stunden erfolgloser recherche …

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Was sind die Unterschiede zwischen Überlebensanalyse und Poisson-Regression?

Ich arbeite an einem klassischen Problem der Abwanderungsvorhersage unter Verwendung der Anzahl der Besuche eines bestimmten Benutzers auf einer Website und dachte, dass die Poisson-Regression das richtige Werkzeug ist, um das zukünftige Engagement dieses Benutzers zu modellieren. Als ich dann auf ein Buch über Überlebensanalyse und Gefahrenmodellierung stieß, wusste ich …

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Fisher's Exact Test und hypergeometrische Verteilung

Ich wollte den genauen Test des Fischers besser verstehen, deshalb habe ich das folgende Spielzeugbeispiel entwickelt, bei dem f und m männlich und weiblich und n und y dem "Sodakonsum" wie folgt entsprechen: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Dies ist natürlich eine drastische Vereinfachung, aber …

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Wie prognostizieren wir seltene Ereignisse?

Ich arbeite an der Entwicklung eines Vorhersagemodells für Versicherungsrisiken. Bei diesen Modellen handelt es sich um "seltene Ereignisse" wie No-Show-Vorhersage von Fluggesellschaften, Erkennung von Hardwarefehlern usw. Als ich meinen Datensatz vorbereitete, versuchte ich, eine Klassifizierung anzuwenden, konnte jedoch aufgrund des hohen Anteils negativer Fälle keine nützlichen Klassifizierer erhalten . Ich …

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Wie baue ich einen innovativen Ausreißer bei Beobachtung 48 in mein ARIMA-Modell ein?

Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO) zu erkennen . Wie kann ich diesen Ausreißer in mein …

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Wahrscheinlichkeit, dass ein unabhängiger Poisson-Prozess einen anderen überholt

Ich habe diese Frage schon einmal auf andere Weise an anderen Stapelbörsen gestellt, also entschuldige den etwas neuen Beitrag. Ich habe meinen Professor und ein paar Doktoranden ohne endgültige Antwort danach gefragt. Ich werde zuerst das Problem, dann meine mögliche Lösung und das Problem mit meiner Lösung angeben, also entschuldige …

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Gesamterwartungssatz für Poisson-Prozesse

Ich habe zwei unabhängige Poisson-Prozesse und mit den Ankunftsraten bzw. . Die erwartete Zeit für das Eintreffen des nächsten Elements für den zusammengeführten Prozess sollte nun .AAABBBλAλA\lambda_AλBλB\lambda_B1λA+λB1λA+λB\frac {1}{\lambda_A+\lambda_B} Angenommen, ist die Ankunftszeit für das nächste Element des kombinierten Prozesses und oder als Ereignisse, bei denen die Elemente aus den Prozessen …

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Gibt es Alternativen zur Simulation zur Bestimmung der Verteilung der Anzahl von Ereignissen aus zwei abhängigen inhomogenen Poisson-Prozessen?

Ein "State of the Art" -Modell für die Verteilung der in einem Fußballspiel erzielten Tore ist das von Dixon und Robinson (1998) "Ein Geburtsprozessmodell für Fußballspiele der Vereinigung", das zwei Schlüsselphänomene erklärt: 1) Am Ende eines Spiels werden mehr Tore erzielt als zu Beginn (vermutlich aufgrund der Müdigkeit beider Mannschaften). …

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Motivation für die Gammaverteilung mit einem nicht ganzzahligen Parameter

Die Erlang-Verteilung lässt sich in Bezug auf die Wartezeit auf das Auftreten einer vordefinierten Anzahl von Ereignissen in einem Poisson-Prozess oder einer Summe einer vordefinierten Anzahl von exponentiellen Zufallsvariablen einfach interpretieren. Die Gammaverteilung ist allgemeiner, da sie einen nicht ganzzahligen Parameter zulässt, aber normalerweise die gleiche Motivation erhält. Ich weiß, …

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Paradox des Poisson-Prozesses mit mindestens einem Ereignis im Intervall

Lassen eine Anzahl von Ereignissen in Poisson Prozess der unitären Rate ( ) innerhalb Intervall der Länge T . Es ist bekannt, dass mindestens ein Ereignis in dem Intervall beobachtet wurde. Ich möchte die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass sich mehr Ereignisse in dem Intervall befinden.XTXTX_Tλ=1λ=1\lambda = 1TTT Meine Intuition ist, dass …

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Als «poisson-process» getaggte Fragen