Kumulante und Momentnamen höherer Ordnung jenseits von Varianz, Schiefe und Kurtosis

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Einige haben bereits Snap, Crackle, Pop für Derivate bis zur siebten Ordnung vorgeschlagen.

Momente, die von der mechanischen Physik und der Elastizitätstheorie inspiriert sind, sind auch in der Statistik wichtig. Siehe Was ist so ein "Moment" an "Momenten" einer Wahrscheinlichkeitsverteilung? für frühe Erwähnungen in K. Pearsons Arbeit.

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Gibt es allgemein akzeptierte oder angenommene Namen für Kumulanten / Momente 5. oder 6. Ordnung und darüber hinaus (abgesehen von "Momenten höherer Ordnung"), obwohl ihre Schätzung bei endlichen Stichproben wahrscheinlich problematisch ist?

Zitat aus numerischen Rezepten 3. Auflage: Die Kunst des wissenschaftlichen Rechnens, p. 723 :

Die Schiefe (oder der dritte Moment) und die Kurtosis (oder der vierte Moment) sollten mit Vorsicht oder, noch besser, überhaupt nicht verwendet werden

Dies scheint durch die offensichtliche Verwendung von Momenten bis zur 7. oder 8. Ordnung in der Risikoanalyse für Portfolios von Armelle Guizot, The Hedge Fund Compliance and Risk Management Guide, bestätigt zu werden:

Zusätzliche Bemerkungen:

• SE.maths: Gibt es eine Interpretation der Hyperschiefe?

  relative Bedeutung der Schwänze gegenüber der Mitte (Modus, Schultern) bei der Verursachung von Schräglauf

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