Statistiken und Big Data mad

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Mediane absolute Abweichung (MAD) und SD verschiedener Verteilungen

Für normalverteilte Daten werden die Standardabweichung und die mittlere absolute Abweichung in Beziehung gesetzt durch:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, Dabei ist die kumulative Verteilungsfunktion für die Standardnormalverteilung.Φ()Φ()\Phi() Gibt es eine ähnliche Beziehung für andere Distributionen?

15 distributions standard-deviation mad

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Minimiert ein Median-unvoreingenommene-Schätzer die mittlere absolute Abweichung?

Dies ist eine Folgefrage, aber auch eine andere Frage als meine vorherige . Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass " ein median-unverzerrter Schätzer das Risiko in Bezug auf die von Laplace beobachtete absolute Abweichungsverlustfunktion minimiert ". Meine Monte-Carlo-Simulationsergebnisse stützen dieses Argument jedoch nicht. Ich gehe davon aus einer Probe aus …

14 r unbiased-estimator median lognormal mad

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Mittelwert

Ich arbeite an stark verzerrten Daten, daher verwende ich den Median anstelle des Mittelwerts, um die zentrale Tendenz zusammenzufassen. Ich hätte gerne ein Maß für die Streuung Während ich oft Leute sehe, die mittlere Standardabweichung±±\pm oder mittlere Quartile angeben,±±\pm um die zentrale Tendenz zusammenzufassen, ist es in Ordnung, mittlere mittlere …

11 mean skewness median reporting mad

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Welche Verteilung hat die maximale Entropie für eine bekannte mittlere absolute Abweichung?

Ich habe die Diskussion in Hacker News über die Verwendung der Standardabweichung im Gegensatz zu anderen Metriken wie der mittleren absoluten Abweichung gelesen . Wenn wir also dem Prinzip der maximalen Entropie folgen würden, mit welcher Art von Verteilung würden wir arbeiten, wenn wir nur den Mittelwert der Verteilung und …

10 distributions maximum-entropy mad

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Gibt es eine Version des Korrelationskoeffizienten, die für Ausreißer weniger empfindlich ist?

Der Korrelationskoeffizient ist: r =∑k(xk- -x¯) (yk- -yk¯)sxsyn - 1r=∑k(xk- -x¯)(yk- -yk¯)sxsyn- -1 r = \frac{\sum_k \frac{(x_k - \bar{x}) (y_k - \bar{y_k})}{s_x s_y}}{n-1} Der Stichprobenmittelwert und die Standardabweichung der Stichprobe sind empfindlich gegenüber Ausreißern. Auch der Mechanismus, wo, r =∑kZeugkn - 1r=∑kZeugkn- -1 r = \frac{\sum_k \text{stuff}_k}{n -1} ist auch …

9 regression correlation outliers median mad

Als «mad» getaggte Fragen