Als «cauchy» getaggte Fragen

Die Cauchy-Verteilung ist eine symmetrische Dichte, die der t-Verteilung mit einem Freiheitsgrad entspricht. Die Erwartung und Varianz der Cauchy-Verteilung existiert nicht. Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_distribution

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MLE des Positionsparameters in einer Cauchy-Verteilung
Nach der Zentrierung können die beiden Messungen x und −x als unabhängige Beobachtungen aus einer Cauchy-Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion angenommen werden: f(x:θ)=f(x:θ)=f(x :\theta) = 1π(1+(x−θ)2)1π(1+(x−θ)2)1\over\pi (1+(x-\theta)^2) ,−∞&lt;x&lt;∞,−∞&lt;x&lt;∞, -∞ < x < ∞ Zeigen Sie, dass, wenn x2≤1x2≤1x^2≤ 1 der MLE von θθ\theta 0 ist, aber wenn x2&gt;1x2&gt;1x^2>1 es zwei MLE von …
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Wie ist die Verteilung der Stichprobenmittel einer Cauchy-Verteilung?
Wenn man zufällige Stichprobenmittelwerte einer Verteilung (mit einer Stichprobengröße von mehr als 30) nimmt, erhält man typischerweise eine Normalverteilung, die sich um den Mittelwert zentriert. Ich habe jedoch gehört, dass die Cauchy-Verteilung keinen Mittelwert hat. Welche Verteilung erhält man dann, wenn man Probenmittel der Cauchy-Verteilung erhält? Grundsätzlich ist für eine …
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Wie führt man eine Imputation von Werten in einer sehr großen Anzahl von Datenpunkten durch?
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat &lt;- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) &lt;- paste ("M", 1:10000, sep …
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Gibt es andere Verteilungen als Cauchy, für die das arithmetische Mittel einer Stichprobe der gleichen Verteilung folgt?
Wenn XXX einer Cauchy-Verteilung folgt, ist Y=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_ifolgt ebenfalls genau der gleichen Verteilung wieXXX; siehediesen Thread. Hat diese Eigenschaft einen Namen? Gibt es andere Distributionen, für die dies zutrifft? BEARBEITEN Eine andere Möglichkeit, diese Frage zu stellen: sei XXX eine Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(x)f(x)f(x) …
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Wie heißt die Verteilungsfamilie mit PDF proportional zu ?
Betrachten Sie eine Familie von Verteilungen mit PDF (bis zu einer Proportionalitätskonstante), die durch Wie heißt es? Wenn es keinen Namen hat, wie würden Sie es nennen?p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Es sieht der Familie der Verteilungen mit PDF, das proportional zu ziemlich ähnlichp ( x ) ≤ 1tttp(x)∼1(1+1νx2)(ν+1)/2.p(x)∼1(1+1νx2)(ν+1)/2.p(x)\sim \frac{1}{(1+\frac{1}{\nu} x^2)^{(\nu+1)/2}}. Wenn …
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Frequentist Predictive Distribution für eine Cauchy-Variable
Ich konnte dies in der Literatur nicht finden, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass ich an der falschen Stelle suche. Ich suche nach der frequentistischen Vorhersageverteilung für eine eindimensionale und eine n-dimensionale Cauchy-Variable, sofern sie existiert. Das Problem bei der n-dimensionalen Version ist, dass es nichts Vergleichbares wie eine Kovariatenmatrix gibt, …
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