Die erwartete quadratische Abweichung einer Zufallsvariablen von ihrem Mittelwert; oder die durchschnittliche quadratische Abweichung der Daten über ihren Mittelwert.
Betrachten Sie in einer anderen Folge von Intuitionen für Identitäten in der Wahrscheinlichkeit das elementare Identitätsgesetz der Gesamtvarianz V a r (X.)=E [ V a r (X | Y)]+ V a r (E[X | Y])V.einr(X.)=E.[V.einr(X.|Y.)]]+V.einr(E.[X.|Y.]]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Es ist eine einfache, unkomplizierte algebraische Manipulation der Definition …
Ist das Folgende wahr? niedrige Vorspannung = hohe Varianz hohe Vorspannung = niedrige Varianz Ich verstehe hohe und niedrige Vorurteile, aber wie unterscheidet sich die Varianz? Oder sind die oben genannten Synonyme?
Es gibt also Standardabweichung, Varianz und Kovarianz, aber gibt es eine Co-Standardabweichung? Wenn nicht, warum nicht? Gibt es einen fundamentalen mathematischen Grund oder ist es nur eine Konvention? Wenn ja, warum wird es nicht mehr verwendet oder ist mit der Google-Suche zumindest schwer zu finden? Ich meine nicht, dass dies …
Ein Rezensent von mir fragt nach einem Grund, warum ich ungewichtete Daten anstelle von gewichteten Daten verwendet habe. Ich habe das Problem mit einem Statistiker besprochen, und seine Antwort war in etwa so Wenn Sie unabhängige Beobachtungen haben und den Gesamtmittelwert nehmen, ist seine Varianz immer kleiner als die Varianz …
Ich habe gerade diese Frage und die wundervolle akzeptierte Antwort in diesem Forum gesehen. Ich wurde dann veranlasst, intuitiv zu verstehen, warum die Division von die Kovarianz normalisiert:S.xS.ySxSyS_xS_y COV( X., Y.)S.xS.y∈ [ - 1 , 1 ]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in [-1,1] Ich denke, es wird hilfreich sein, wenn ich nur verstehe, warum …
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der …
Wie kann ich die Varianz von p berechnen, die aus einer Binomialverteilung abgeleitet wird? Nehmen wir an, ich werfe n Münzen und bekomme k Köpfe. Ich kann p als k / n schätzen, aber wie kann ich die Varianz in dieser Schätzung berechnen? Ich bin daran interessiert, damit ich die …
SE-Community, ich hoffe, einige Einblicke in das folgende Problem zu bekommen. Bei einem einfachen linearen Regressionsmodell ist Unter einer Gaußschen Wahrscheinlichkeitsfunktion mit homoskedastischen Fehlertermen nimmt die bedingte Verteilung der abhängigen Variablen die Form Ich weise ein bedingtes (nicht informatives) Konjugat vor und waren . Es ist ein Standardergebnis, dass die …
Nehmen wir an, wir kennen den Mittelwert einer bestimmten Verteilung. Beeinflusst dies die Intervallschätzung der Varianz einer Zufallsvariablen (die ansonsten anhand der Stichprobenvarianz berechnet wird)? Können wir wie in ein kleineres Intervall für das gleiche Konfidenzniveau erhalten?
Angenommen, wir sind daran interessiert, wie sich die Anzahl der Stunden, die diese Schüler studieren, auf die Noten der Schülerprüfungen auswirkt. Wir befragen Schüler aus verschiedenen Schulen. Wir führen das folgende Modell mit gemischten Effekten aus: Exam.gradesich= a + β1× Stunden studiertich+ Schulej+ eichexam.gradesi=a+β1×hours.studiedi+schoolj+ei \text{exam.grades}_i = a + \beta_1 \times …
Ich habe folgende Wertetabelle: 25 75 38 162 Das Odds Ratio beträgt 0,7037 und log (OR) beträgt -0,3514. Für eine Kontingenztabelle mit den Werten a, b, c und d ist die Varianz von log (OR) gegeben durch (1/a + 1/b + 1/c + 1/d) Wie kann ich den p.-Wert von …
Stellen Sie sich eine Wahl vor, bei der Personen eine binäre Wahl treffen: Sie stimmen für A oder dagegen. Das Ergebnis ist, dass m Menschen für A stimmen, und daher ist das Ergebnis von A p = m / n .nnnmmmp=m/np=m/np=m/n Wenn ich diese Wahlen modellieren möchte, kann ich davon …
Alle Verteilungen in einem begrenzten Intervall erfüllen:[0,1][0,1][0,1] σ2≤μ(1−μ)σ2≤μ(1−μ)\sigma^2 \le \mu (1-\mu) Dabei ist der Mittelwert und die Varianz.μμ\muσ2σ2\sigma^2 Nehmen wir nun an, dass die Verteilung unimodal ist, in dem Sinne, dass sie höchstens ein lokales Maximum hat. Was ist der Mindestwert, den das folgende Verhältnis haben kann: μ(1−μ)σ2?μ(1−μ)σ2?\frac{\mu (1-\mu)}{\sigma^2}?
Gibt es eine methodische Möglichkeit, die Richtungen, Größen usw. der PCA-Ergebnisse für verschiedene Proben aus derselben Population zu vergleichen? Ich lasse die Art des Tests absichtlich vage, weil ich all die verschiedenen Möglichkeiten hören möchte ... zB könnte es einen Test geben (und ich spekuliere hier), der die Größen der …
Erstens schätze ich, dass Diskussionen über Allgemeinen Erklärungen zu (dh dem Bestimmungskoeffizienten in der Regression) hervorrufen . Das Problem, das ich beantworten möchte, besteht darin, dies auf alle Fälle der Korrelation zwischen zwei Variablen zu verallgemeinern.R 2r2r2r^2R2R2R^2 Ich bin also schon eine ganze Weile verwirrt über die gemeinsame Varianz. Ich …
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