Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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Wie ist die Verteilung der Stichprobenkorrelationskoeffizienten zwischen zwei nicht korrelierten Normalvariablen?
Ich möchte beobachtete bivariate (Pearson's und Spearman's ) Korrelationskoeffizienten mit dem vergleichen, was von zufälligen Daten erwartet wird.ρρ\rhoρρ\rho Angenommen, wir messen beispielsweise 36 Fälle über sehr viele Variablen (1000). (Ich weiß, dass dies seltsam ist, es wird Q-Methodik genannt . Nehmen wir weiter an, dass jede der Variablen (streng) normal …
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Lindeberg CLT für exponentielle unabhängige Variablen
Crossposted in math.stackexchange: CLT für unabhängige, aber nicht identisch verteilte Exponentialvariablen Dieses Problem ist das Selbststudium für meine Eignungsprüfung. Problem Annehmen (en)n≥1(en)n≥1(e_n)_{n\ge 1} sind unabhängige exponentiell verteilte Zufallsvariablen mit E(en)=μnE(en)=μnE(e_n)=\mu_n. Wenn maxi≤nμi∑nj=1μj→0maxi≤nμi∑j=1nμj→0 \max_{i\le n}\frac{\mu_i}{\sum^n_{j=1}\mu_j}\to 0 dann ∑i=1n(ei−μi)/∑j=1nμ2j−−−−−⎷⟹N(0,1).∑i=1n(ei−μi)/∑j=1nμj2⟹N(0,1). \sum^n_{i=1}(e_i-\mu_i)/\sqrt{\sum^n_{j=1}\mu_j^2}\implies N(0,1). Ich habe versucht, eine Lösung unter Verwendung der Liapunov-Bedingung zu finden, …
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Auf der Suche nach einem robusten, verteilungsfreien / nichtparametrischen Abstand zwischen multivariaten Stichproben
Es gibt viele Distanzfunktionen für Verteilungen, aber es fällt mir schwer, sie alle zu durchsuchen, um eine zu finden, die ist "verteilungsfrei" oder "nichtparametrisch", womit ich nur meine, dass es nur wenige / schwache Annahmen über die zugrunde liegenden Verteilungen macht (insbesondere keine Normalität annimmt); ist robust gegenüber Ausreißern. (Von …
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Wie ist die Verteilung der Differenz zweier nicht zentraler Student t-Variablen?
Lassen X1X1X_1 und X2X2X_2 iid nicht zentrale t Zufallsvariablen sein. Ich interessiere mich für die Frage: Was ist die Verteilung von X1−X2X1−X2X_1 - X_2? dh wie ist die Verteilung der Differenz zweier nicht zentraler Student t-Variablen? Annehmen ddd ist eine beobachtete Schätzung für beide X1X1X1 oder X2X2X2im RCode die Wahrscheinlichkeitsfunktion …
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Gibt es eine Zufallsvariable?
Stellen Sie sich vor, ich habe eine Zufallsvariable mit supp und für jedes festeXXX(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty)P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0a>0a>0a>0 Nun gegeben ein iid Beispiel - ist es möglich, dassX1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n X(2)/X(1)→P1X(2)/X(1)→P1X^{(2)}/X^{(1)}\xrightarrow{\mathbb P}1 für , wobei das te kleinste Element beschreibt?n→∞n→∞n \to \inftyX(i)X(i)X^{(i)}iii
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Verteilung der Summe unabhängiger Exponentiale mit zufälliger Anzahl von Summanden
Lassen τich∼ exp( λ )τi∼exp⁡(λ)\tau_i\sim\exp\left(\lambda\right) unabhängig und identisch verteilte Exponentiale mit Parameter sein λλ\lambda. Dann für gegebennnn, die Summe dieser Werte T.n: =∑i = 0nτichTn:=∑i=0nτiT_n := \sum_{i=0}^n \tau_i folgt einer Erlang-Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion π(T.n= T.| n,λ)=λnT.n - 1e- λ T.( n - 1 ) !für T., λ ≥ 0.π(Tn=T|n,λ)=λnTn−1e−λT(n−1)!for T,λ≥0.\pi(T_n=T| …
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Ermitteln der Verteilung des Stichprobenbereichs für eine Beta-Population
Lassen X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_n Zufällige Variablen mit Dichte sein f(x)=2(1−x)10&lt;x&lt;1f(x)=2(1−x)10&lt;x&lt;1f(x)=2(1-x)\mathbf1_{0<x<1} Ich versuche, die Verteilung des Stichprobenbereichs abzuleiten .R=X(n)−X(1)R=X(n)−X(1)R=X_{(n)}-X_{(1)} Die übliche Art, wie ich diese Probleme mache, besteht darin, zuerst die Verbindungsdichte von unter Verwendung von und dann die Verteilung von als Grenzdichte zu ermitteln. Dies ist im Allgemeinen recht einfach, da wir …
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Bewertung der Qualität vorhergesagter Verteilungen
Ich habe eine Reihe von Datenpunkten wobei die unabhängigen Variablen sind, und ich glaube, dass jedes so modelliert werden kann, dass es aus einer Exponentialverteilung mit den Parametern .X.ich,yichX.ich,yichX_i, y_ixxxyichyichy_iλichλich\lambda_i Wie kann ich die Qualität meiner vorhergesagten Verteilungen in Bezug auf die Beobachtungen bewerten, wenn ich zur Vorhersage von ?X.ichX.ichX_iλichλich\lambda_iyichyichy_i …
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Warum führt die Kodierung der Behandlung zu einer Korrelation zwischen zufälliger Steigung und Schnittpunkt?
Betrachten Sie ein faktorielles Design innerhalb des Subjekts und innerhalb des Gegenstands, bei dem die experimentelle Behandlungsvariable zwei Ebenen (Bedingungen) aufweist. Sei m1das Maximalmodell und m2das No-Random-Correlations-Modell. m1: y ~ condition + (condition|subject) + (condition|item) m2: y ~ condition + (1|subject) + (0 + condition|subject) + (1|item) + (0 + …
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