Haftungsausschluss: Ich bin kein Statistiker, sondern ein Software-Ingenieur. Der größte Teil meiner statistischen Kenntnisse stammt aus der Selbsterziehung, daher habe ich immer noch viele Lücken im Verständnis von Konzepten, die für andere hier trivial erscheinen könnten. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn die Antworten weniger spezifische Begriffe und mehr Erklärungen …
Angenommen, ich habe einige historische Daten, z. B. vergangene Aktienkurse, Flugpreisschwankungen, vergangene Finanzdaten des Unternehmens ... Jetzt kommt jemand (oder eine Formel) und sagt "Lass uns das Protokoll der Distribution nehmen / benutzen" und hier ist, wohin ich gehe WARUM ? Fragen: WARUM sollte man überhaupt das Verteilungsprotokoll führen? WAS …
Bin ich auf der Suche nach einer besser verhaltenen Verteilung für die betreffende unabhängige Variable oder nach einer Reduzierung der Auswirkung von Ausreißern oder nach etwas anderem?
Auf der Wikipedia-Seite über naive Bayes-Klassifikatoren gibt es diese Zeile: p ( h e i g h t | m eine l e ) = 1,5789p(heichGht|meinle)=1,5789p(\mathrm{height}|\mathrm{male}) = 1.5789 (Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über 1 ist in Ordnung. Es ist die Fläche unter der Glockenkurve, die gleich 1 ist.) Wie kann ein Wert …
Ich habe einen Datensatz und möchte herausfinden, welche Verteilung am besten zu meinen Daten passt. Ich habe die fitdistr()Funktion verwendet, um die notwendigen Parameter zur Beschreibung der angenommenen Verteilung abzuschätzen (z. B. Weibull, Cauchy, Normal). Mit diesen Parametern kann ich einen Kolmogorov-Smirnov-Test durchführen, um abzuschätzen, ob meine Probendaten aus derselben …
In einer Gruppe von Studenten sind 2 von 18 Linkshändern. Finden Sie die posteriore Verteilung der Linkshänder in der Bevölkerung unter der Annahme, dass sie zuvor nicht informativ waren. Fassen Sie die Ergebnisse zusammen. Laut Literatur sind 5-20% der Menschen Linkshänder. Berücksichtigen Sie diese Informationen in Ihrem vorherigen und berechnen …
Angenommen, ich möchte anhand eines Histogramms sehen, ob meine Daten exponentiell sind (dh nach rechts verschoben sind). Abhängig davon, wie ich die Daten gruppiere oder bin, kann es zu sehr unterschiedlichen Histogrammen kommen. Ein Satz von Histogrammen wird den Anschein erwecken, dass die Daten exponentiell sind. Ein anderer Satz wird …
Aus der Verteilungsdichtefunktion konnten wir einen Mittelwert (= 0) für die Cauchy-Verteilung ermitteln, wie in der folgenden Grafik dargestellt. Aber warum sagen wir, dass die Cauchy-Verteilung keinen Mittelwert hat?
Was ist der sauberste und einfachste Weg, um jemandem das Konzept der Varianz zu erklären? Was bedeutet es intuitiv? Wenn man dies seinem Kind erklären soll, wie würde man dann vorgehen? Es ist ein Konzept, das ich nur schwer artikulieren kann - insbesondere, wenn ich Varianz mit Risiko in Beziehung …
Die Wartezeiten für die Poissonverteilung sind eine Exponentialverteilung mit dem Parameter Lambda. Aber ich verstehe es nicht. Poisson modelliert beispielsweise die Anzahl der Ankünfte pro Zeiteinheit. In welcher Beziehung steht dies zur Exponentialverteilung? Nehmen wir an, die Wahrscheinlichkeit von k Ankünften in einer Zeiteinheit ist P (k) (modelliert durch Poisson) …
Für eine Simulationsstudie muss ich Zufallsvariablen generieren, die eine vorab festgelegte (Populations-) Korrelation zu einer vorhandenen Variablen .Y.YY Ich sah in die RPakete copulaund CDVineder Zufall multivariate Verteilungen mit einer bestimmten Abhängigkeitsstruktur erzeugen kann. Es ist jedoch nicht möglich, eine der resultierenden Variablen an eine vorhandene Variable zu binden. Anregungen …
Wie kann ich die Parameter und für eine Beta-Verteilung berechnen, wenn ich den Mittelwert und die Varianz kenne, die die Verteilung haben soll? Beispiele für einen R-Befehl dazu wären am hilfreichsten.αα\alphaββ\beta
Ich weiß, was Momente sind und wie man sie berechnet und wie man die Momentgenerierungsfunktion verwendet, um Momente höherer Ordnung zu erhalten. Ja, ich kenne die Mathematik. Jetzt, wo ich mein Statistikwissen für die Arbeit verbessern muss, dachte ich, ich könnte diese Frage genauso gut stellen - es nervt mich …
Ich verstehe, dass wir, sobald wir die Werte als Diagramm gezeichnet haben, eine bimodale Verteilung identifizieren können, indem wir die Doppelspitzen beobachten. Aber wie findet man sie programmgesteuert? (Ich suche einen Algorithmus.)
Ich habe über die Intuition hinter der KL-Divergenz gelernt, wie sehr sich eine Modellverteilungsfunktion von der theoretischen / wahren Verteilung der Daten unterscheidet. Die Quelle, die ich lese, sagt weiter, dass das intuitive Verständnis der Distanz zwischen diesen beiden Verteilungen hilfreich ist, aber nicht wörtlich genommen werden sollte, da für …
Ich bin mir sicher, dass ich das komplett um meinen Kopf gewickelt habe, aber ich kann es einfach nicht herausfinden. Der t-Test vergleicht zwei Normalverteilungen mit der Z-Verteilung. Aus diesem Grund wird bei den DATEN von Normalität ausgegangen. ANOVA entspricht einer linearen Regression mit Dummy-Variablen und verwendet wie OLS Quadratsummen. …
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als prozentuale Erhöhung interpretieren, …
Es gibt viele Möglichkeiten zu messen, wie ähnlich zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. Zu den (in verschiedenen Kreisen) populären Methoden gehören: der Kolmogorov-Abstand: der Überabstand zwischen den Verteilungsfunktionen; die Kantorovich-Rubinstein-Distanz: die maximale Differenz zwischen den Erwartungen bezüglich der beiden Funktionsverteilungen mit der Lipschitz-Konstante , die sich auch als die Distanz zwischen den …
Ich habe einen Datensatz mit folgender Struktur: a word | number of occurrence of a word in a document | a document id Wie kann ich einen Test für die Normalverteilung in R durchführen? Wahrscheinlich ist es eine einfache Frage, aber ich bin ein R-Neuling.
Ich suche nach einer Möglichkeit, Zufallszahlen zu generieren , die gleichmäßig verteilt zu sein scheinen - und jeder Test zeigt, dass sie einheitlich sind - mit der Ausnahme, dass sie gleichmäßiger verteilt sind als echte einheitliche Daten . Das Problem, das ich mit den "wahren" einheitlichen Zufällen habe, ist, dass …
(Dies basiert auf einer Frage, die ich gerade per E-Mail erhalten habe. Ich habe einen Kontext aus einem vorherigen kurzen Gespräch mit derselben Person hinzugefügt.) Letztes Jahr wurde mir gesagt, dass die Gammaverteilung schwerer ist als die logarithmische Verteilung, und seitdem wurde mir mitgeteilt, dass dies nicht der Fall ist. …
Ich kenne Normalitätstests, aber wie prüfe ich auf "Poisson-Ness"? Ich habe eine Stichprobe von ~ 1000 nicht-negativen ganzen Zahlen, von denen ich vermute, dass sie aus einer Poisson-Verteilung stammen, und ich würde das gerne testen.
Für eine unimodale Verteilung, die mäßig verzerrt ist, haben wir die folgende empirische Beziehung zwischen Mittelwert, Median und Modus: Wie war diese Beziehung? abgeleitet?(Mean - Mode)∼3(Mean - Median)(Mean - Mode)∼3(Mean - Median) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} Hat Karl Pearson Tausende dieser Beziehungen geplant, bevor er diese Schlussfolgerung gezogen …
Gibt es bekannte Formeln für die Ordnungsstatistik bestimmter Zufallsverteilungen? Insbesondere die Statistik erster und letzter Ordnung einer normalen Zufallsvariablen, aber auch eine allgemeinere Antwort wären wünschenswert. Bearbeiten: Um dies zu verdeutlichen, suche ich nach Näherungsformeln, die mehr oder weniger explizit ausgewertet werden können, nicht nach dem exakten ganzzahligen Ausdruck. Zum …
Ich modelliere eine Zufallsvariable ( ), die die Summe einiger ~ 15-40k unabhängiger Bernoulli-Zufallsvariablen ( ) mit jeweils unterschiedlicher Erfolgswahrscheinlichkeit ( ) ist. Formal ist wobei und \ Pr (X_i = 0) = 1-p_i .YYYXiXiX_ipipip_iY=∑XiY=∑XiY=\sum X_iPr(Xi=1)=piPr(Xi=1)=pi\Pr(X_i=1)=p_iPr(Xi=0)=1−piPr(Xi=0)=1−pi\Pr(X_i=0)=1-p_i Ich bin daran interessiert, Anfragen wie Pr(Y<=k)Pr(Y<=k)\Pr(Y<=k) (wobei kkk angegeben ist) schnell zu beantworten …
Wie funktioniert die Sattelpunktnäherung? Für was für ein Problem ist es gut? (Fühlen Sie sich frei, ein bestimmtes Beispiel oder Beispiele zur Veranschaulichung zu verwenden) Gibt es Nachteile, Schwierigkeiten, Dinge, auf die man achten muss, oder Fallen für die Unachtsamen?
Ich kann feststellen, dass es viele formale Unterschiede zwischen den Abstandsmaßen Kullback-Leibler und Kolmogorov-Smirnov gibt. Beide werden jedoch verwendet, um den Abstand zwischen Verteilungen zu messen. Gibt es eine typische Situation, in der einer anstelle des anderen verwendet werden sollte? Was ist der Grund dafür?
Ich habe versucht, meine Daten in verschiedene Modelle einzufügen, und dabei herausgefunden, dass die fitdistrFunktion aus der Bibliothek MASSvon Rmir Negative Binomialdie beste Anpassung ergibt . Auf der Wiki- Seite lautet die Definition nun: Die NegBin (r, p) -Verteilung beschreibt die Wahrscheinlichkeit von k Fehlern und r Erfolgen in k …
Ich lerne die Überlebensanalyse aus diesem Beitrag über UCLA IDRE und bin in Abschnitt 1.2.1 aufgefallen . Das Tutorial sagt: ... wenn bekannt ist, dass die Überlebenszeiten exponentiell verteilt sind , dann die Wahrscheinlichkeit, eine Überlebenszeit zu beobachten ... Warum wird angenommen, dass die Überlebenszeiten exponentiell verteilt sind? Es erscheint …
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