Als «confidence-interval» getaggte Fragen

Ein Konfidenzintervall ist ein Intervall, das einen unbekannten Parameter mit abdeckt (1−α)%Vertrauen. Konfidenzintervalle sind ein häufig vorkommendes Konzept. Sie werden oft mit glaubwürdigen Intervallen verwechselt, was das Bayes'sche Analogon ist.

2
Konfidenzintervall für Chi-Quadrat
Ich versuche eine Lösung zu finden, um zwei "Anpassungsgüte-Chi-Quadrat" -Tests zu vergleichen. Genauer gesagt möchte ich die Ergebnisse zweier unabhängiger Experimente vergleichen. In diesen Experimenten verwendeten die Autoren das Chi-Quadrat der Anpassungsgüte, um zufällige Schätzungen (erwartete Frequenzen) mit beobachteten Frequenzen zu vergleichen. Die beiden Experimente hatten die gleiche Teilnehmerzahl und …
4
Zeitdiskretes Ereignisverlaufsmodell (Überlebensmodell) in R.
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
1
Berechnung von Vorhersageintervallen bei Verwendung der Kreuzvalidierung
Werden Standardabweichungsschätzungen berechnet über: sN=1N∑Ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−√.sN=1N∑i=1N(xi−x¯)2. s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) für Vorhersagegenauigkeiten, die aus einer 10-fachen Kreuzvalidierung entnommen wurden? Ich bin besorgt, dass die zwischen jeder Falte berechnete Vorhersagegenauigkeit aufgrund der erheblichen Überlappung zwischen Trainingssätzen abhängig ist (obwohl die Vorhersagesätze unabhängig sind). Alle Ressourcen, die …
1
R lineare Regression kategoriale Variable "versteckter" Wert
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene Ausgabe …
10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 
2
Bootstrapping-Konfidenzintervall aus einer Regressionsvorhersage
Für die Hausaufgaben erhielt ich Daten, um einen Prädiktor zu erstellen / zu trainieren, der die Lasso-Regression verwendet. Ich erstelle den Prädiktor und trainiere ihn mit der Lasso-Python-Bibliothek von scikit learn. Jetzt habe ich diesen Prädiktor, der bei gegebener Eingabe die Ausgabe vorhersagen kann. Die zweite Frage lautete: "Erweitern Sie …
3
Interpretation eines 95% -Konfidenzintervalls
Ich habe ursprünglich Folgendes als Teilantwort auf eine Frage gepostet, warum ein 95% -Konfidenzintervall nicht bedeutet, dass eine 95% ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Intervall den wahren Mittelwert enthält (siehe: Warum nicht ein 95% -Konfidenzintervall (CI)? implizieren eine 95% ige Chance, den Mittelwert zu enthalten? ). Ein Kommentator (danke an …
2
Können wir eine Nullhypothese mit Konfidenzintervallen, die durch Stichproben erstellt wurden, anstelle der Nullhypothese ablehnen?
Mir wurde beigebracht, dass wir nach Stichproben aus einer Population eine Parameterschätzung in Form eines Konfidenzintervalls erstellen können. Zum Beispiel sollten 95% -Konfidenzintervalle ohne verletzte Annahmen eine Erfolgsrate von 95% aufweisen, wenn sie den wahren Parameter enthalten, den wir in der Grundgesamtheit schätzen. Dh Erstellen Sie eine Punktschätzung aus einer …
1
Warum ist das Bayes'sche glaubwürdige Intervall in dieser Polynomregression verzerrt, während das Konfidenzintervall korrekt ist?
Betrachten Sie das Diagramm unten, in dem ich Daten wie folgt simuliert habe. Wir betrachten ein binäres Ergebnis für das die wahre Wahrscheinlichkeit, 1 zu sein, durch die schwarze Linie angezeigt wird. Die funktionale Beziehung zwischen einer Kovariate und ist ein Polynom 3. Ordnung mit logistischer Verknüpfung (also in doppelter …
2
Wie viele Proben benötige ich, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit von 95% haben möchte, dass weniger als 1% der Objekte fehlerhaft sind?
Ich muss sicherstellen, dass meine XML-Sitemap weniger als Müll enthält (defekte Links). Die Liste der URLs liegt bei Hunderttausenden, und selbst wenn es möglich wäre, sie alle einzeln zu testen, würde ich es aus vielen Gründen lieber nicht tun:1 %1%.1\% 1 - Saved bandwidth 2 - Faster traffic for real …
1
Vorhersageintervall für einen zukünftigen Anteil der Erfolge unter Binomialeinstellung
Angenommen, ich passe eine Binomialregression an und erhalte die Punktschätzungen und die Varianz-Kovarianz-Matrix der Regressionskoeffizienten. Dadurch kann ich ein CI für den erwarteten Anteil der Erfolge in einem zukünftigen Experiment erhalten, , aber ich benötige ein CI für den beobachteten Anteil. Es wurden einige verwandte Antworten veröffentlicht, darunter Simulation (nehme …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.