Als «chi-squared» getaggte Fragen

Ein Test (typischerweise in Bezug auf Verteilung, Unabhängigkeit oder Anpassungsgüte) oder eine Familie von Verteilungen, die sich auf einen solchen Test beziehen.

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Was ist die Intuition hinter austauschbaren Proben unter der Nullhypothese?
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein nicht parametrischer Test Mann-Whitney-U-testwürde dazu führen, dass mehr Informationen verloren gehen. Eine einzige Annahme, …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
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Erwarteter Wert vs. wahrscheinlichster Wert (Modus)
Der Erwartungswert einer Verteilung f(x)f(x)f(x) ist der Mittelwert, das heißt der gewichtete Mittelwert E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Der wahrscheinlichste Wert ist der Modus, dh der wahrscheinlichste Wert. Erwarten wir jedoch, dass wir E[x]E[x]E[x] oft sehen werden? Zitat von hier : Wenn die Ergebnisse nicht gleich wahrscheinlich sind, muss …
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Wie genau funktioniert die Auswahl von Chi-Quadrat-Features?
Ich weiß, dass für jedes Feature-Class-Paar der Wert der Chi-Quadrat-Statistik berechnet wird und mit einem Schwellenwert verglichen wird. Ich bin allerdings etwas verwirrt. Wenn es Merkmale und k gibtmmmkkk Klassen gibt, wie erstellt man die Kontingenztabelle? Wie entscheidet man, welche Features beibehalten und welche entfernt werden sollen? Jede Klarstellung wird …
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Welche Mehrfachvergleichsmethode kann für ein älteres Modell verwendet werden: lsmeans oder glht?
Ich analysiere einen Datensatz unter Verwendung eines gemischten Effektmodells mit einem festen Effekt (Bedingung) und zwei zufälligen Effekten (Teilnehmer aufgrund des innerhalb des Motivs und des Paares). Das Modell wurde mit dem erzeugten lme4Paket: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Als nächstes führte ich einen Likelihood-Ratio-Test dieses Modells gegen das Modell ohne festen Effekt (Bedingung) …
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Was sind die schärfsten bekannten Schwanzgrenzen für
Sei eine Chi-Quadrat-verteilte Zufallsvariable mit k Freiheitsgraden. Was sind die schärfsten bekannten Grenzen für die folgenden Wahrscheinlichkeiten?X~ χ2kX∼χk2X \sim \chi^2_kkkk P [X&gt; t ] ≤ 1 - δ1( t , k )P[X&gt;t]≤1-δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t, k) und P [X&lt; z]≤1−δ2(z,k)P[X&lt;z]≤1−δ2(z,k) \mathbb{P}[X < z] \leq 1 - …
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Wie ist Karl Pearson auf die Chi-Quadrat-Statistik gekommen?
Wie kam Pearson 1900 auf die folgenden Pearson-Chi-Quadrat-Statistiken? K=∑(Oij−Eij)2EijK=∑(Oij−Eij)2Eij K = \sum \frac{(O_{ij} -E_{ij})^2}{E_{ij}} dass K∼χ2K∼χ2 K \sim \chi^2 Hatte er Chi-Quadrat im Sinn und entwickelte die Metrik KKK (Bottom-Up-Ansatz) oder entwickelte er die Statistik und bewies später, dass sie der Chi-Quadrat-Verteilung folgt (Top-Down)? Ich möchte wissen, warum er diese …
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Verteilung der Faltung von quadrierten Normal- und Chi-Quadrat-Variablen?
Das folgende Problem ist kürzlich bei der Datenanalyse aufgetreten. Wenn die Zufallsvariable X einer Normalverteilung folgt und Y einer χ2nχn2\chi^2_n Verteilung folgt (mit n dof), wie ist verteilt? Bisher habe ich mir das PDF von : Y 2 ≤ 2 n ( x )Z=X2+Y2Z=X2+Y2Z = X^2 + Y^2Y2Y2Y^2ψ2n(x)====∂F(x−−√)∂x(∫x√0tn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)′x12n/2Γ(n/2)⋅(x−−√)n/2−1⋅e−x√/2⋅(x−−√)′x12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x√/2ψn2(x)=∂F(x)∂x=(∫0xtn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)x′=12n/2Γ(n/2)⋅(x)n/2−1⋅e−x/2⋅(x)x′=12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x/2\begin{eqnarray} \psi^2_n(x) &=& …
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Test auf Differenz zwischen 2 empirischen diskreten Verteilungen
Ich habe Testdaten, bei denen ich mehrere große Stichproben aus diskreten Verteilungen habe, die ich als empirische Verteilungen verwende. Ich möchte testen, ob die Verteilungen tatsächlich unterschiedlich sind und was der Unterschied in den Mitteln für diejenigen Verteilungen ist, die tatsächlich unterschiedlich sind. Da es sich um diskrete Verteilungen handelt, …
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Wo ist die Bombe: Wie schätzt man die Wahrscheinlichkeit, gegebene Zeilen- und Spaltensummen?
Diese Frage ist von einem Minispiel von Pokemon Soulsilver inspiriert: Stellen Sie sich vor, in diesem 5x6-Bereich sind 15 Bomben versteckt (BEARBEITEN: maximal 1 Bombe / Zelle): Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, eine Bombe auf einem bestimmten Feld zu finden, wenn man die Gesamtzahl der Zeilen / Spalten berücksichtigt? …
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Beziehung zwischen Gamma und Chi-Quadrat-Verteilung
Wenn Y.= ∑i = 1NX2ichY.=∑ich=1NXich2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2 wobei Xich∼ N( 0 , σ2)Xich∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) , dh alle XichXichX_i sind, bedeuten normale Zufallsvariablen von Null mit gleichen Varianzen, dann Y∼Γ(N2,2σ2).Y.∼Γ(N2,2σ2).Y \sim \Gamma\left(\frac{N}{2},2\sigma^2\right). Ich weiß, dass die Chi-Quadrat-Verteilung ein Sonderfall der Gamma-Verteilung ist, konnte aber die Chi-Quadrat-Verteilung für die Zufallsvariable nicht ableiten YY.Y. …
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Anwendbarkeit des Chi-Quadrat-Tests, wenn viele Zellen Frequenzen unter 5 aufweisen
Um einen Zusammenhang zwischen der Unterstützung durch Gleichaltrige (unabhängige Variable) und der Arbeitszufriedenheit (abhängige Variable) zu finden, möchte ich einen Chi-Quadrat-Test anwenden. Die Unterstützung durch Gleichaltrige wird in vier Gruppen eingeteilt, je nach Umfang der Unterstützung: 1 = sehr geringer Umfang, 2 = in gewissem Umfang, 3 = in großem …
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LARS gegen Koordinatenabstieg für das Lasso
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p&lt;20). Es sind jedoch auch andere Erkenntnisse erwünscht. edit: Seitdem ich die Frage …
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Verständnis des Chi-Quadrat-Tests und der Chi-Quadrat-Verteilung
Ich versuche die Logik hinter dem Chi-Quadrat-Test zu verstehen. Der Chi-Quadrat-Test ist χ2=∑(obs−exp)2expχ2=∑(obs−exp)2exp\chi ^2 = \sum \frac{(obs-exp)^2}{exp} . wird dann mit einer Chi-Quadrat-Verteilung verglichen, um einen p-Wert herauszufinden, um die Nullhypothese abzulehnen oder nicht. : Die Beobachtungen stammen aus der Verteilung, mit der wir unsere erwarteten Werte erstellt haben. Zum …
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