Als «permutation-test» getaggte Fragen

Statistische Tests basierend auf Umordnungen von Daten, die mit der Nullhypothese übereinstimmen.

2
Resampling- / Simulationsmethoden: Monte Carlo, Bootstrapping, Jackknifing, Kreuzvalidierung, Randomisierungstests und Permutationstests
Ich versuche den Unterschied zwischen verschiedenen Resampling-Methoden (Monte-Carlo-Simulation, parametrisches Bootstrapping, nicht-parametrisches Bootstrapping, Jackknifing, Kreuzvalidierung, Randomisierungstests und Permutationstests) und deren Implementierung in meinem eigenen Kontext mithilfe von R zu verstehen. Angenommen, ich habe die folgende Situation: Ich möchte eine ANOVA mit einer Y- Variablen ( Yvar) und einer X- Variablen ( …
4
Schau und du wirst finden (eine Korrelation)
Ich habe mehrere hundert Messungen. Jetzt überlege ich mir, irgendeine Art von Software zu verwenden, um jede Maßnahme mit jeder Maßnahme in Beziehung zu setzen. Dies bedeutet, dass es Tausende von Korrelationen gibt. Darunter sollte (statistisch) eine hohe Korrelation bestehen, auch wenn die Daten vollständig zufällig sind (jede Messung hat …
3
Testen der Bootstrap vs. Permutation Hypothese
Es gibt verschiedene gängige Resampling-Techniken, die in der Praxis häufig verwendet werden, z. B. Bootstrapping, Permutationstest, Jackknife usw. In zahlreichen Artikeln und Büchern werden diese Techniken erläutert, z. B. Philip I Good (2010) Permutation, Parametric und Bootstrap Tests von Hypothesen Meine Frage ist, welche Resampling-Technik hat an Popularität gewonnen und …
3
Berechnung des p-Wertes mit Bootstrap mit R
Ich benutze das "boot" -Paket, um einen ungefähren 2-seitigen Bootstrap-P-Wert zu berechnen, aber das Ergebnis ist zu weit vom P-Wert entfernt, als dass man t.test verwenden könnte. Ich kann nicht herausfinden, was ich in meinem R-Code falsch gemacht habe. Kann mir bitte jemand einen Hinweis dazu geben time = c(14,18,11,13,18,17,21,9,16,17,14,15, …
2
Was sind die Annahmen des Permutationstests?
Es wird oft behauptet, dass Permutationstests keine Annahmen haben, aber dies ist sicherlich nicht wahr. Wenn zum Beispiel meine Proben irgendwie korreliert sind, kann ich mir vorstellen, dass es nicht richtig wäre, ihre Etiketten zu vertauschen. Ich denke nur, dass ich zu diesem Problem den folgenden Satz aus Wikipedia gefunden …
1
Verwenden von Bootstrap unter H0, um einen Test auf die Differenz zweier Mittel durchzuführen: Ersetzen innerhalb der Gruppen oder innerhalb der gepoolten Probe
Angenommen, ich habe Daten mit zwei unabhängigen Gruppen: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c (length …
3
T-Test auf stark verzerrten Daten
Ich habe einen Datensatz mit zehntausenden Beobachtungen von medizinischen Kostendaten. Diese Daten sind stark nach rechts verschoben und enthalten viele Nullen. Es sieht für zwei Personengruppen so aus (in diesem Fall zwei Altersgruppen mit jeweils> 3000 Beobachtungen): Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.0 0.0 0.0 4536.0 302.6 …
2
P-Werte im Permutationstest gleich 0
Ich habe zwei Datensätze und möchte wissen, ob sie sich erheblich unterscheiden oder nicht (dies kommt von " Zwei Gruppen unterscheiden sich erheblich? Test zu verwenden "). Ich habe mich für einen Permutationstest entschieden und in R Folgendes durchgeführt: permutation.test <- function(coding, lncrna) { coding <- coding[,1] # dataset1 lncrna …
1
Was ist die Intuition hinter austauschbaren Proben unter der Nullhypothese?
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein nicht parametrischer Test Mann-Whitney-U-testwürde dazu führen, dass mehr Informationen verloren gehen. Eine einzige Annahme, …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
1
Unterschied zwischen Randomisierungstest und Permutationstest
In der Literatur werden die Begriffe Randomisierung und Permutation synonym verwendet. Bei vielen Autoren, die "Permutationstests (auch als Randomisierungstests bezeichnet)" oder umgekehrt angeben. Bestenfalls glaube ich, dass der Unterschied subtil ist und in ihren Annahmen über die Daten und möglichen Schlussfolgerungen liegt, die gezogen werden können. Ich muss nur überprüfen, …
1
Ist diese Methode zur Neuabtastung von Zeitreihen in der Literatur bekannt? Hat es einen Namen?
Ich habe kürzlich nach Möglichkeiten gesucht, Zeitreihen auf diese Weise neu abzutasten Erhalten Sie ungefähr die Autokorrelation langer Speicherprozesse. Behalten Sie den Bereich der Beobachtungen bei (zum Beispiel ist eine neu abgetastete Zeitserie von ganzen Zahlen immer noch eine Zeitserie von ganzen Zahlen). Kann bei Bedarf nur einige Skalen betreffen. …
5
Wie teste ich einen Interaktionseffekt mit einem nicht parametrischen Test (z. B. einem Permutationstest)?
Ich habe zwei kategoriale / nominale Variablen. Jeder von ihnen kann nur zwei unterschiedliche Werte annehmen (also habe ich insgesamt 4 Kombinationen). Jede Wertekombination enthält eine Reihe numerischer Werte. Ich habe also 4 Sätze von Zahlen. Um es konkreter zu machen, nehmen wir an, ich habe male / femaleund young …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.