Als «unbiased-estimator» getaggte Fragen

Bezieht sich auf einen Schätzer eines Populationsparameters, der im Durchschnitt "den wahren Wert erreicht". Das heißt, eine Funktion der beobachteten Daten ist ein unverzerrter Schätzer eines Parameters wenn E (\ hat {\ theta}) = \ theta . Das einfachste Beispiel für einen unvoreingenommenen Schätzer ist der Stichprobenmittelwert als Schätzer des Populationsmittelwerts. θ^θE.(θ^)=θ

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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
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Ist die Probenkurtose hoffnungslos voreingenommen?
Ich betrachte die Stichproben-Kurtosis einer ziemlich verzerrten Zufallsvariablen, und die Ergebnisse scheinen inkonsistent zu sein. Um das Problem einfach zu veranschaulichen, habe ich mir die Beispielkurtose eines logarithmisch normalen Wohnmobils angesehen. In R (was ich langsam lerne): library(moments); samp_size = 2048; n_trial = 4096; kvals <- rep(NA,1,n_trial); #preallocate for (iii …
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Bias / Varianz-Kompromiss-Mathematik
Ich verstehe die Angelegenheit in den Begriffen Unteranpassung / Überanpassung, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten , die genaue Mathematik dahinter zu verstehen . Ich habe mehrere Quellen überprüft ( hier , hier , hier , hier und hier ), aber ich verstehe immer noch nicht, warum sich Voreingenommenheit und …
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Warum ist die Abweichung für den OLS-Schätzer in Bezug auf die lineare Regression gleich Null?
Ich verstehe das Konzept des Bias-Varianz-Kompromisses. Eine nach meinem Verständnis basierende Verzerrung stellt den Fehler dar, weil ein einfacher Klassifikator (z. B. linear) verwendet wird, um eine komplexe nichtlineare Entscheidungsgrenze zu erfassen. Daher habe ich erwartet, dass der OLS-Schätzer eine hohe Verzerrung und eine geringe Varianz aufweist. Aber ich bin …
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Wann ist es wichtig, einen unvoreingenommenen Schätzer zu haben?
Wir haben ein paar Fragen und Antworten darüber, wann man eine voreingenommene Schätzung einer unvoreingenommenen vorziehen würde, aber ich habe auf der umgekehrten Frage nichts gefunden: In welchen Situationen ist es wichtig, nur unvoreingenommene Schätzer zu berücksichtigen ? Es wird viel Wert auf das Konzept der Unparteilichkeit bei statistischen Einführungskursen …
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Gibt es einen Unterschied zwischen der Schätzung von und in einer Simulationsstudie?
Gibt es in einer Simulationsstudie einen Unterschied zwischen ∙∙\bullet schätzt die Varianz , mal und nimmt ihren Durchschnitt undσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet Abschätzen der Standardabweichung , mal und seine durchschnittliche Einnahme?σσ\sigma100010001000 Kann ich irgendjemanden davon machen? Gibt es eine Präferenz für eine bestimmte?
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