Als «unbiased-estimator» getaggte Fragen

Bezieht sich auf einen Schätzer eines Populationsparameters, der im Durchschnitt "den wahren Wert erreicht". Das heißt, eine Funktion der beobachteten Daten ist ein unverzerrter Schätzer eines Parameters wenn E (\ hat {\ theta}) = \ theta . Das einfachste Beispiel für einen unvoreingenommenen Schätzer ist der Stichprobenmittelwert als Schätzer des Populationsmittelwerts. θ^θE.(θ^)=θ

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Modell zur Schätzung der Bevölkerungsdichte
Eine Datenbank mit (Bevölkerung, Fläche, Form) kann verwendet werden, um die Bevölkerungsdichte abzubilden, indem jeder Form ein konstanter Wert für Bevölkerung / Fläche zugewiesen wird (dies ist ein Polygon wie ein Zensusblock, ein Gebiet, eine Grafschaft, ein Bundesland usw.). Die Populationen sind jedoch normalerweise nicht gleichmäßig in ihren Polygonen verteilt. …
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Intuitives Verständnis des Unterschieds zwischen konsistent und asymptotisch unvoreingenommen
Ich versuche, ein intuitives Verständnis und Gefühl für den Unterschied und den praktischen Unterschied zwischen dem Begriff konsistent und asymptotisch unvoreingenommen zu bekommen. Ich kenne ihre mathematischen / statistischen Definitionen, suche aber etwas Intuitives. Wenn ich ihre individuellen Definitionen betrachte, scheinen sie mir fast dasselbe zu sein. Mir ist klar, …
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Verzerrter Schätzer für die Regression, der bessere Ergebnisse erzielt als der unverzerrte Schätzer im Modell für Fehler in Variablen
Ich arbeite an einigen syntaktischen Daten für das Error-In-Variable-Modell für einige Untersuchungen. Derzeit habe ich eine einzige unabhängige Variable und gehe davon aus, dass ich die Varianz für den wahren Wert der abhängigen Variablen kenne. Mit diesen Informationen kann ich also einen unverzerrten Schätzer für den Koeffizienten der abhängigen Variablen …
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Voreingenommener Schätzer für die kleinere von zwei Zufallsvariablen
Angenommen, X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) und Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Ich interessiere mich für z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y) . Gibt es einen unvoreingenommene Schätzer für zzz ? Der einfache Schätzer von bei dem ˉ x und ˉ y beispielhafte Mittelwerte für X und Y sind, ist voreingenommen (obwohl konsistent). Es …
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OLS ist BLAU. Aber was ist, wenn mir Unparteilichkeit und Linearität egal sind?
Das Gauß-Markov-Theorem besagt, dass der OLS-Schätzer der beste lineare unverzerrte Schätzer für das lineare Regressionsmodell ist. Angenommen, mir geht es nicht um Linearität und Unparteilichkeit. Gibt es dann einen anderen (möglichen nichtlinearen / voreingenommenen) Schätzer für das lineare Regressionsmodell, der unter den Gauß-Markov-Annahmen oder einer anderen allgemeinen Menge von Annahmen …
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Unterschiede zwischen PROC Mixed und lme / lmer in R - Freiheitsgraden
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade in den verschiedenen Tests zwischen PROC MIXEDund …
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Unvoreingenommener Schätzer des Exponentialmaßes einer Menge?
Angenommen, wir haben eine (messbare und angemessen gut erzogene) Menge S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , wobei BBB kompakt ist. Nehmen wir außerdem an, wir können Proben aus der gleichmäßigen Verteilung über BBB über das Lebesgue-Maß λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot) und das Maß λ(B)λ(B)\lambda(B) . Zum Beispiel ist BBB vielleicht eine Box [−c,c]n[−c,c]n[-c,c]^n die SSS …
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Bayes-Schätzer sind immun gegen Selektionsverzerrungen
Sind Bayes-Schätzer immun gegen Selektionsverzerrungen? Die meisten Veröffentlichungen, in denen die Schätzung in hoher Dimension erörtert wird, z. B. Daten zur gesamten Genomsequenz, werfen häufig das Problem der Selektionsverzerrung auf. Die Auswahlverzerrung ergibt sich aus der Tatsache, dass, obwohl wir Tausende potenzieller Prädiktoren haben, nur wenige ausgewählt werden und auf …
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Was ist der Unterschied zwischen asymptotischer Unparteilichkeit und Konsistenz?
Bedeutet jeder den anderen? Wenn nicht, impliziert das eine das andere? Warum Warum nicht? Dieses Problem trat als Antwort auf einen Kommentar zu einer Antwort auf, die ich hier gepostet habe . Obwohl die Google-Suche in den relevanten Begriffen nichts hervorbrachte, was besonders nützlich schien, bemerkte ich eine Antwort auf …
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Warum liefert die eingeschränkte maximale Wahrscheinlichkeit eine bessere (unvoreingenommene) Schätzung der Varianz?
Ich lese Doug Bates ' Theoriepapier über Rs lme4-Paket, um das Wesentliche gemischter Modelle besser zu verstehen, und bin auf ein faszinierendes Ergebnis gestoßen, das ich besser verstehen möchte, wenn es darum geht, die Varianz mithilfe der eingeschränkten maximalen Wahrscheinlichkeit (REML) zu schätzen . In Abschnitt 3.3 zum REML-Kriterium stellt …
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Unvoreingenommener Schätzer für das AR ( ) -Modell
Betrachten Sie ein AR ( ) -Modell (der Einfachheit halber wird ein Mittelwert von Null angenommen):ppp xt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Es ist bekannt, dass der OLS-Schätzer (äquivalent zum Schätzer für bedingte maximale Wahrscheinlichkeit) für voreingenommen ist, wie in einem aktuellen Thread erwähnt …
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Wie erklärt man einem Laien, was ein unvoreingenommener Schätzer ist?
Angenommen, ist ein unvoreingenommener Schätzer für . Dann ist natürlich . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Wie erklärt man das einem Laien? In der Vergangenheit habe ich gesagt , dass Sie eine bessere Annäherung an erhalten, wenn Sie eine Reihe von Werten von , wenn die Stichprobengröße größer …
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Unvoreingenommener, positiver Schätzer für das Quadrat des Mittelwerts
Angenommen, wir haben Zugriff auf iid-Proben aus einer Verteilung mit dem wahren (unbekannten) Mittelwert und der Varianz μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2 , und wir möchten schätzen .μ2μ2\mu^2 Wie können wir einen unvoreingenommenen, immer positiven Schätzer dieser Größe konstruieren? Das Quadrat des Stichprobenmittelwerts ist voreingenommen und überschätzt die Menge, insb. wenn …
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