Als «reml» getaggte Fragen

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Was ist „eingeschränkte maximale Wahrscheinlichkeit“ und wann sollte es angewendet werden?
Ich habe in der Zusammenfassung dieses Papiers gelesen, dass: "Das Maximum Likelihood (ML) -Verfahren von Hartley aud Rao wird durch Anpassen einer Transformation von Patterson und Thompson modifiziert, bei der die Wahrscheinlichkeitsrendernormalität in zwei Teile aufgeteilt wird, von denen einer frei von festen Effekten ist. Die Maximierung dieses Teils ergibt …
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Warum muss man REML (anstelle von ML) verwenden, um unter verschachtelten Var-Covar-Modellen zu wählen?
Verschiedene Beschreibungen zur Modellauswahl für zufällige Effekte von linearen gemischten Modellen weisen an, REML zu verwenden. Ich kenne den Unterschied zwischen REML und ML auf einer bestimmten Ebene, aber ich verstehe nicht, warum REML verwendet werden sollte, weil ML voreingenommen ist. Ist es beispielsweise falsch, mit ML eine LRT für …
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Eingeschränkte maximale Wahrscheinlichkeit mit weniger als dem vollen Spaltenrang von
Diese Frage befasst sich mit der eingeschränkten Maximalwahrscheinlichkeitsschätzung (REML) in einer bestimmten Version des linearen Modells, nämlich: Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)),Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)), Y = X(\alpha)\beta + \epsilon, \\ \epsilon\sim N_n(0, \Sigma(\alpha)), Wobei eine durch ; parametrisierte ( ) Matrix ist , wie auch . ist ein unbekannter Vektor von Störparametern; das Interesse liegt in …
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Gibt es eine Bayes'sche Interpretation für REML?
Gibt es eine Bayesianische Interpretation von REML? Meiner Intuition nach hat REML eine starke Ähnlichkeit mit sogenannten empirischen Bayes- Schätzverfahren, und ich frage mich, ob eine Art asymptotischer Äquivalenz (etwa unter einer geeigneten Klasse von Priors) nachgewiesen wurde. Sowohl empirische Bayes als auch REML scheinen als "kompromittierte" Schätzungsansätze zu gelten, …
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Warum liefert die eingeschränkte maximale Wahrscheinlichkeit eine bessere (unvoreingenommene) Schätzung der Varianz?
Ich lese Doug Bates ' Theoriepapier über Rs lme4-Paket, um das Wesentliche gemischter Modelle besser zu verstehen, und bin auf ein faszinierendes Ergebnis gestoßen, das ich besser verstehen möchte, wenn es darum geht, die Varianz mithilfe der eingeschränkten maximalen Wahrscheinlichkeit (REML) zu schätzen . In Abschnitt 3.3 zum REML-Kriterium stellt …
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Zitat für ML vs. REML
Kurze Frage: Kann mir jemand ein Zitat geben, mit dem ich die Verwendung von ML bei Modellvergleichen rechtfertigen kann? Hintergrund: Ich passe einige mehrstufige Modelle mit lme4 in R an und führe eine Reihe von Modellvergleichen durch. Ein Rezensent sagte mir, ich sollte REML (niemals ML) nur verwenden, wenn ein …
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