Ich habe einen Artikel eingereicht, der aufgrund der unsachgemäßen Durchführung der Überlebensanalyse abgelehnt wurde. Der Schiedsrichter hinterließ keine anderen Details oder Erklärungen als: "Die Überlebensanalyse von Zeittrends erfordert differenziertere Zensurmethoden." Die Frage: Wurde das übermäßige Todesrisiko bei Rauchern in den letzten Jahrzehnten verringert? Daten: 25.000 Raucher in Deutschland. Sie wurden …
Eine sehr grundlegende Frage bezüglich des der OLS-RegressionenR2R2R^2 Führen Sie die OLS-Regression y ~ x1 aus, wir haben ein , sagen wir 0,3R2R2R^2 Führen Sie die OLS-Regression y ~ x2 aus. Wir haben ein weiteres , z. B. 0,4R2R2R^2 Jetzt führen wir eine Regression y ~ x1 + x2 durch. …
Ich bin verwirrt darüber, wie die posteriore prädiktive Verteilung für die Bayes'sche lineare Regression nach dem hier auf Seite 3 beschriebenen und unten kopierten Grundfall bewertet werden soll. p ( y~∣ y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta, \sigma^2 \mid y) Der Grundfall ist …
Ich habe eine Stichprobe von 1.449 Datenpunkten, die nicht korreliert sind (r-Quadrat 0,006). Bei der Analyse der Daten stellte ich fest, dass durch die Aufteilung der unabhängigen Variablenwerte in positive und negative Gruppen ein signifikanter Unterschied im Durchschnitt der abhängigen Variablen für jede Gruppe zu bestehen scheint. Wenn die Punkte …
Ich habe diesen Beitrag gefunden: Ja. Der Koeffizient spiegelt die Änderung der logarithmischen Quoten für jedes Inkrement der Änderung des ordinalen Prädiktors wider. Diese (sehr häufige) Modellspezifikation geht davon aus, dass der Prädiktor über seine Inkremente einen linearen Einfluss hat. Um die Annahme zu testen, können Sie ein Modell, in …
Aus Robert Kabacoffs Quick-R habe ich # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } # bootstrapping with 1000 replications results <- boot(data=mtcars, statistic=bs, …
Ich habe ein binäres logistisches Regressionsmodell mit einem DV (Krankheit: Ja / Nein) und 5 Prädiktoren (Demografie [Alter, Geschlecht, Tabakrauchen (Ja / Nein)], einem medizinischen Index (Ordnungszahl) und einer zufälligen Behandlung [Ja / Nein ]). Ich habe auch alle zweiseitigen Interaktionsterme modelliert. Die Hauptvariablen sind zentriert und es gibt keine …
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
Die Ridge-Regression kann ausgedrückt werden als wobei die vorhergesagte Bezeichnung ist , die Identifizierungsmatrix, das Objekt, für das wir eine Bezeichnung finden möchten, und die Matrix von Objekten so dass:y^=(X′X+aId)−1Xxy^=(X′X+aId)−1Xx\hat{y} = (\mathbf{X'X} + a\mathbf{I}_d)^{-1}\mathbf{X}xy^y^\hat{y}IdId\mathbf{I}_dd×dd×dd \times dxx\mathbf{x}XX\mathbf{X}n×dn×dn \times dnnnxi=(xi,1,...,xi,d)∈Rdxi=(xi,1,...,xi,d)∈Rd\mathbf{x}_i = (x_{i,1}, ..., x_{i,d})\in \mathbb{R}^d X=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜x1,1x2,1⋮xn,1x1,2x2,2⋮x1,2……⋱…x1,dx2,d⋮xn,d⎞⎠⎟⎟⎟⎟⎟X=(x1,1x1,2…x1,dx2,1x2,2…x2,d⋮⋮⋱⋮xn,1x1,2…xn,d) \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} …
Angenommen, es gibt drei Zeitreihen, , undX1X1X_1X2X2X_2YYY Laufende gewöhnliche lineare Regression auf ~ ( ), erhalten wir . Die gewöhnliche lineare Regression ~ erhält . Angenommen,YYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Was sind die minimal und maximal möglichen Werte von bei der …
Ist es für eine lineare Regression mit mehreren Gruppen (natürliche Gruppen, die a priori definiert wurden) akzeptabel, zwei verschiedene Modelle mit demselben Datensatz auszuführen, um die folgenden zwei Fragen zu beantworten? Hat jede Gruppe eine Steigung ungleich Null und einen Achsenabschnitt ungleich Null und welche Parameter gibt es für jede …
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene Ausgabe …
Ich verwende zufällige Gesamtstruktur für hochdimensionale gruppierte Daten (50 numerische Eingabevariablen), die eine hierachische Struktur haben. Die Daten wurden mit 6 Replikationen an 30 Positionen von 70 verschiedenen Objekten gesammelt, was zu 12600 Datenpunkten führte, die nicht unabhängig sind. Es scheint, dass eine zufällige Gesamtstruktur die Daten überpasst, da der …
Ich versuche, mein lm () -basiertes Modell zu aktualisieren, um korrekte Standardfehler und -tests zu erhalten. Ich bin wirklich verwirrt, welche VC-Matrix ich verwenden soll. Die sandwichPaketangebote vcovHC, vcovHACund NeweyWest. Während erstere nur die Heteroskedastizität erklären, erklären die beiden letzteren sowohl die serielle Korrelation als auch die Heteroskedastizität. Die Dokumentation …
In dieser Frage fragen sie, wie Pearson r für zwei unabhängige Gruppen (wie Männer gegen Frauen) verglichen werden kann. Antworten und Kommentare schlugen zwei Möglichkeiten vor: Verwenden Sie die bekannte Formel von Fisher unter Verwendung der "z-Transformation" von r; Verwenden Sie den Vergleich von Steigungen (Regressionskoeffizienten). Letzteres könnte einfach über …
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