Als «probability» getaggte Fragen

Eine Wahrscheinlichkeit liefert eine quantitative Beschreibung des wahrscheinlichen Auftretens eines bestimmten Ereignisses.

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Einfache Kombinations- / Wahrscheinlichkeitsfrage basierend auf Stringlänge und möglichen Zeichen
Unter der Annahme einer "vollständigen Zufälligkeit" und einer Zeichenfolge mit einer Länge von 20 Zeichen, wobei jedes Zeichen eines von 62 möglichen Zeichen sein kann: Wie viele Kombinationen sind insgesamt möglich? (Errate 20 hoch 62.) Wenn neue Zeichenfolgen nacheinander zufällig ausgewählt und zu einer Liste der bisher ausgewählten Zeichenfolgen hinzugefügt …
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Wie kann ich nachweisen, dass die Versuchsdaten der Verteilung mit schwerem Schwanz folgen?
Ich habe mehrere Testergebnisse der Serverantwortverzögerung. Nach unserer theoretischen Analyse sollte die Verzögerungsverteilung (die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Antwortverzögerung) ein schweres Verhalten aufweisen. Aber wie könnte ich beweisen, dass das Testergebnis einer Verteilung mit schwerem Schwanz folgt?
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Das Prestige-Magier-Paradoxon
Sie kennen wahrscheinlich den Trick im Film The Prestige : [MOVIE SPOILER] Ein Zauberer hat einen beeindruckenden Zaubertrick gefunden: Er geht in eine Maschine, schließt die Tür und verschwindet und taucht auf der anderen Seite des Raumes wieder auf. Aber die Maschine ist nicht perfekt: Anstatt ihn nur zu teleportieren, …
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Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Buchmacher die Gewinnchancen bei Fußballspielen falsch einschätzt?
Eine englische Fußballmannschaft spielt eine Reihe von Spielen gegen verschiedene Gegner mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ein Buchmacher bietet für jedes Spiel eine Quote an, ob es sich um einen Heimsieg, einen Auswärtssieg oder ein Unentschieden handelt. In der Mitte der Saison hat die Mannschaft Spiele bestritten und davon gezogen, was mehr …
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Berechnen Sie die ROC-Kurve für Daten
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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Nicht informative vorherige Dichte auf normal
Die Bayesianische Datenanalyse (S. 64) sagt zu einem normalen Modell : Eine vernünftige vage vorherige Dichte für und unter der Annahme einer vorherigen Unabhängigkeit von Orts- und Skalenparametern ist einheitlich für oder äquivalent fürμμ\muσσ\sigma( μ , logσ)(μ,Log⁡σ)(\mu, \log \sigma)p ( μ , σ2) ∝ ( σ2)- 1.p(μ,σ2)∝(σ2)- -1. p(\mu, \sigma^2) …
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Erwarteter Wert des Verhältnisses korrelierter Zufallsvariablen?
Für unabhängige Zufallsvariablen und gibt es einen Ausdruck in geschlossener Form fürαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] in Bezug auf die erwarteten Werte und Varianzen von und ? Wenn nicht, gibt es eine gute Untergrenze für diese Erwartung?βαα\alphaββ\beta Update: Ich kann auch erwähnen, dass und . Ich kann …
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Endlicher ter Moment für einen Zufallsvektor
Wenn , wo die Unterstützung von ist . Also ist . Dann nehme ich an, hat endliche Momente. Wenn , weiß ich, dass dies wobei die zugehörige Dichte von . Was die mathematische Äquivalent davon hat endliche Momente , wenn ?X∼FX∼FX \sim FXXXRpRp\mathbb{R}^pX=(X1,X2,…,Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X = (X_1, X_2, \dots, X_p)XXXkkkp=1p=1p = 1∫Rxkf(x)dx<∞,∫Rxkf(x)dx<∞,\int_{\mathbb{R}} …
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Bedingte Verteilung einer einheitlichen Zufallsvariablen bei gegebener Auftragsstatistik
Ich habe folgende Frage zur Hand: Angenommen, U,VU,VU,V sind iid Zufallsvariablen nach Unif (0,1)(0,1)(0,1) . Was ist die bedingte Verteilung von UUU bei Z:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) ? Ich habe versucht, Z = \ Bbb {I} \ cdot V + (1- \ Bbb {I}) \ cdot U zu schreiben, Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot Uwobei I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} …
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Warum multiplizieren sich hier die Wahrscheinlichkeitsverteilungen?
Sei zum Beispiel die Anzahl der verbleibenden Tage. Ein Arzt 1 bewertet die Verteilung von als Gauß: . Ein anderer unabhängiger Arzt 2 bewertet . Beide Ärzte sind gleichermaßen zuverlässig. Wie kombiniere ich beide Informationen?XXXXXXP(X)∼N(μ1,σ1)P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2) In diesem Blog-Artikel sagt der Autor das Wenn wir zwei Wahrscheinlichkeiten haben und die Chance …
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Varianz des Maximums der Gaußschen Zufallsvariablen
Wenn Zufallsvariablen aus , definieren Sie X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Wir haben das E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Ich habe mich gefragt, ob es Ober- / Untergrenzen für Var(Z)Var(Z)\text{Var}(Z) .
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