Statistiken und Big Data dlm

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Schätzen von Parametern eines dynamischen linearen Modells

Ich möchte (in R) das folgende sehr einfache dynamische lineare Modell implementieren, für das ich 2 unbekannte zeitvariable Parameter habe (die Varianz des Beobachtungsfehlers und die Varianz des Zustandsfehlers ). ϵ 2 tϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2tϵt2\epsilon^2_t Y.tθt + 1==θt+ ϵ1tθt+ ϵ2tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2 \begin{matrix} Y_t & = & \theta_t + \epsilon^1_t\\ \theta_{t+1} & = & …

11 r mcmc dlm particle-filter

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Anpassen eines zeitvariablen Koeffizienten DLM

Ich möchte ein DLM mit zeitlich variierenden Koeffizienten anpassen, dh eine Erweiterung der üblichen linearen Regression. yt= θ1+ θ2x2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 . Ich habe einen Prädiktor ( ) und eine Antwortvariable ( ), Meeres- und Binnenfischfang von 1950 bis 2011. Ich möchte, dass das DLM-Regressionsmodell folgt:y tx2x2x_2ytyty_t yt= …

9 r regression time-series dlm dynamic-regression

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Berechnen Sie die ROC-Kurve für Daten

Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 …

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