Als «conditioning» getaggte Fragen

Konditionierung ist eine probabilistische Operation, die darin besteht, die probabilistischen Eigenschaften einer Zufallsvariablen (oder eines Ereignisses) unter Berücksichtigung des realisierten Werts einer anderen Zufallsvariablen (oder eines Ereignisses) zu untersuchen.

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Intuition für die bedingte Erwartung von
Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum mit einer Zufallsvariablen und einer -algebra Wir können eine neue Zufallsvariable , die die bedingte Erwartung ist.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F}E[ ξ| G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] Was genau ist die Intuition, über ? Ich verstehe die Intuition für Folgendes:E[ ξ| G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] (i) wobei ein Ereignis ist (mit positiver Wahrscheinlichkeit).E[ξ|A]E[ξ|A]E[\xi|A]AAA (ii) wobei …
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Zum genauen Test von Fisher: Welcher Test wäre angebracht gewesen, wenn die Dame die Anzahl der ersten Tassen nicht gewusst hätte?
In dem berühmten Dame-Verkostungstee- Experiment von RA Fisher wird die Dame darüber informiert, wie viele Milch- / Tee-erste-Tassen es gibt (4 für jede von 8 Tassen). Dies respektiert die festgelegte marginale Gesamtannahme von Fischers genauem Test. Ich stellte mir vor, diesen Test mit meinem Freund zu machen, aber der Gedanke …
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Was ist der Unterschied zwischen der Konditionierung von Regressoren und der Behandlung als fixiert?
Manchmal nehmen wir an, dass Regressoren fest sind, dh sie sind nicht stochastisch. Ich denke , das bedeutet , dass alle unsere Prädiktoren, Parameterschätzungen usw. bedingungslos sind, oder? Darf ich überhaupt so weit gehen, dass es sich nicht mehr um Zufallsvariablen handelt? Wenn wir andererseits akzeptieren, dass die meisten Regressoren …
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abhängig von der Summe, wie ist die Verteilung der negativen Binome
Wenn ein negatives Binomial sind, wie ist dann die Verteilung von gegebenx1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n(x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, \ldots, x_n) x1+x2+…+xn=Nx1+x2+…+xn=Nx_1 + x_2 + \ldots + x_n = N\quad ? NNN ist fest. Wenn x1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n Poisson sind, ist (x_1, x_2, \ ldots, x_n) abhängig von der Summe (x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, …
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Bedingte Verteilung einer einheitlichen Zufallsvariablen bei gegebener Auftragsstatistik
Ich habe folgende Frage zur Hand: Angenommen, U,VU,VU,V sind iid Zufallsvariablen nach Unif (0,1)(0,1)(0,1) . Was ist die bedingte Verteilung von UUU bei Z:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) ? Ich habe versucht, Z = \ Bbb {I} \ cdot V + (1- \ Bbb {I}) \ cdot U zu schreiben, Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot Uwobei I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} …
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Bedeutung der partiellen Korrelation
Aus Wikipedia Formal ist die partielle Korrelation zwischen und einer Gruppe von gegebenen Steuern Variablen , geschrieben ρ_ {XY · Z} , ist die Korrelation zwischen den Residuen RX und RY von dem resultierenden lineare Regression von X mit Z und Y mit Z bezeichnet.XXXYYYnnnZ={Z1,Z2,…,Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, Z_2, …, Z_n\}ρXY⋅ZρXY·Zρ_{XY·Z}RXRXRXRYRYRYXXXZZZYYYZZZ …
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Berechnung der bedingten Erwartung an
Ich habe nicht wirklich gesehen, dass Wahrscheinlichkeitsbücher die bedingte Erwartung berechnen, außer für σσ\sigma Algebren, die durch eine diskrete Zufallsvariable erzeugt werden. Sie geben einfach die Existenz der bedingten Erwartung zusammen mit ihren Eigenschaften an und belassen sie dabei. Ich finde das etwas ärgerlich und versuche, eine Methode zu finden, …
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Standardnormalverteilung in einem Unterraum
Sei ein Vektorraum mit . Eine Standardnormalverteilung auf ist das Gesetz eines Zufallsvektors , der Werte in annimmt und so, dass die Koordinaten von in einer ( in irgendeiner) orthonormalen Basis von ein Zufallsvektor sind hergestellt aus unabhängigen Standardnormalverteilungen .U⊂RnU⊂RnU \subset \mathbb{R}^ndim(U)=ddim⁡(U)=d\dim(U)=dUUUX=(X1,…,Xn)X=(X1,…,Xn)X=(X_1, \ldots, X_n)UUUXXX⟺⟺\iffUUUdddN(0,1)N(0,1){\cal N}(0, 1) Beim Lesen dieser Frage …
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