Als «econometrics» getaggte Fragen

Die Ökonometrie ist ein Bereich der Statistik, der sich mit Anwendungen auf die Wirtschaft befasst.

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Kausale Identifizierung und bestrafte Splines
Ich habe gerade eine Ablehnung von einem Wirtschaftsjournal erhalten. Als Gründe für die Ablehnung wurden angeführt: Die Vorteile der Verwendung der semiparametrischen Methode werden im Vergleich zu alternativen einfacheren Techniken mit sauberer Identifizierung von Kausalzusammenhängen nicht klar herausgestellt Es ist durchaus möglich, dass ich die Methodik einer Reihe von Ökonomen, …
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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und group x time. Beides timeund groupErgebnis signifikant, …
8 anova  mixed-model  spss  post-hoc  bonferroni  time-series  unevenly-spaced-time-series  classification  normal-distribution  discriminant-analysis  probability  normal-distribution  estimation  sampling  classification  svm  terminology  pivot-table  random-generation  self-study  estimation  sampling  estimation  categorical-data  maximum-likelihood  excel  least-squares  instrumental-variables  2sls  total-least-squares  correlation  self-study  variance  unbiased-estimator  bayesian  mixed-model  ancova  statistical-significance  references  p-value  fishers-exact  probability  monte-carlo  particle-filter  logistic  predictive-models  modeling  interaction  survey  hypothesis-testing  multiple-regression  regression  variance  data-transformation  residuals  minitab  r  time-series  forecasting  arima  garch  correlation  estimation  least-squares  bias  pca  predictive-models  genetics  sem  partial-least-squares  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-mann-whitney  bonferroni  wilcoxon-signed-rank  traminer  regression  econometrics  standard-error  robust  misspecification  r  probability  logistic  generalized-linear-model  r-squared  effect-size  gee  ordered-logit  bayesian  classification  svm  kernel-trick  nonlinear  bayesian  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues  probability  distributions  mathematical-statistics  estimation  nonparametric  kernel-smoothing  expected-value  filter  mse  time-series  correlation  data-visualization  clustering  estimation  predictive-models  recommender-system  sparse  hypothesis-testing  data-transformation  parametric  probability  summations  correlation  pearson-r  spearman-rho  bayesian  replicability  dimensionality-reduction  discriminant-analysis  outliers  weka 
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Eine Frage zu Parametern der Gammaverteilung in der Bayes'schen Ökonometrie
Der Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung listet zwei verschiedene Parametrisierungsmethoden auf, von denen eine in der Bayes'schen Ökonometrie häufig verwendet wird: und , ist Formparameter, ist Geschwindigkeitsparameter.α βα > 0α>0\alpha>0β> 0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X.∼ G a m m a ( α , β) .X∼Gamma(α,β).X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta). In einem von Gary Koop verfassten Bayes'schen Lehrbuch …
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Was ist der Unterschied zwischen Ökonometrie und maschinellem Lernen?
Nach meinem Verständnis schätzt die Ökonometrie partielle ( ceteris paribus ) Korrelationen mit dem Ziel, primär kausale Zusammenhänge abzuschätzen . Dafür wird normalerweise der gesamte verfügbare Datensatz verwendet . Ökonometrie kann parametrisch und nicht parametrisch sein. In der Zwischenzeit interessiert sich maschinelles Lernen nicht für Kausalität, sondern für "Fit" mit …
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Der ökonometrische Text behauptet, dass Konvergenz in der Verteilung Konvergenz in Momenten impliziert
Das folgende Lemma findet sich in Hayashis Ökonometrie : Lemma 2.1 (Konvergenz in Verteilung und in Momenten): Sei der te Moment von und wobei \ alpha_ {s} endlich ist (dh eine reelle Zahl). Dann:αsnαsn\alpha_{sn}sssznznz_{n}limn→∞αsn=αslimn→∞αsn=αs\lim_{n\to\infty}\alpha_{sn}=\alpha_{s}αsαs\alpha_{s} " zn→dzzn→dzz_{n} \to_{d} z " ⟹⟹\implies " αsαs\alpha_{s} ist der sss te Moment von zzz ." …
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Wie kann ich feststellen, ob ein statistisches Modell „identifiziert“ ist?
Mein Ökonometrieprofessor verwendete im Unterricht den Begriff "identifiziert". Wir betrachten der Form wobei eine Zufallsvariable und ein zufälliger Fehlerterm ist. Unsere Regressionslinien haben die FormY=β0+β1X+UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X + UXXXUUUY=β0^+β1^XY=β0^+β1^XY = \hat{\beta_0}+\hat{\beta_1}X Er gab die folgende Definition von "identifiziert": β0β0\beta_0 , werden identifiziert, wenn ein Datensatz genügend Informationen …
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