Ich habe den folgenden Datensatz: https://dl.dropbox.com/u/22681355/ORACLE.csv und möchte die täglichen Änderungen in "Öffnen" nach "Datum" darstellen, also habe ich Folgendes getan: oracle <- read.csv(file="http://dl.dropbox.com/u/22681355/ORACLE.csv", header=TRUE) plot(oracle$Date, oracle$Open, type="l") und ich bekomme folgendes: Dies ist offensichtlich nicht die schönste Darstellung aller Zeiten. Ich frage mich also, welche Methode für die Darstellung …
Ich bin völlig neu in Statistiken und im Bereich der Konfidenzintervalle. Das könnte also sehr trivial sein oder sogar dumm klingen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir helfen könnten, Literatur / Text / Blog zu verstehen oder darauf hinzuweisen, die dies besser erklären. Ich sehe auf verschiedenen Nachrichtenseiten wie …
Ausgehend von einem strengen Hintergrund in der Analyse und der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie finde ich die Bayes'sche Statistik einfach und leicht zu verstehen, und die frequentistische Statistik ist unglaublich verwirrend und nicht intuitiv. Es scheint, dass Frequentisten wirklich Bayes'sche Statistiken machen, außer mit "geheimen Priors", die nicht gut motiviert oder sorgfältig …
Ich möchte die Inzidenzraten zwischen zwei Gruppen vergleichen (eine ohne Krankheit und eine mit). Ich hatte vor, das Inzidenzratenverhältnis (IRR), dh die Inzidenzratengruppe B / Inzidenzratengruppe A, zu berechnen und dann zu testen, ob diese Rate gleich 1 ist, und schließlich 95% CI-Intervalle für die IRR zu berechnen. Ich habe …
Ich möchte Modelle mit auswählen regsubsets(). Ich habe einen Datenrahmen namens olympiadaten (hochgeladene Daten: http://www.sendspace.com/file/8e27d0 ). Ich hänge zuerst diesen Datenrahmen an und beginne dann mit der Analyse. Mein Code lautet: attach(olympiadaten) library(leaps) a<-regsubsets(Gesamt ~ CommunistSocialist + CountrySize + GNI + Lifeexp + Schoolyears + ExpMilitary + Mortality + PopPoverty …
Ich weiß nicht viel über Statistiken, also nimm sie mit. Nehmen wir an, ich habe 1000 Arbeiter. Ich möchte herausfinden, wer der härteste Arbeiter ist, aber ich kann nur den Arbeitsaufwand messen, der in Gruppen von 1 bis 100 Personen über eine Arbeitsstunde erledigt wird. Angenommen, jeder Arbeiter erledigt immer …
Bei kontinuierlichen Daten nimmt eine lineare Regression an, dass der Fehlerterm N (0, ) verteilt ist.σ 2Y.= β1+ β2X.2+ uY=β1+β2X2+uY=\beta_1+\beta_2X_2+uσ2σ2\sigma^2 1) Nehmen wir an, dass Var (Y | x) ebenfalls ~ N (0, ) ist?σ2σ2\sigma^2 2) Wie ist diese Fehlerverteilung bei der logistischen Regression? Wenn die Daten in Form von …
Okay, ich versuche die lineare Regression zu verstehen. Ich habe einen Datensatz und alles sieht ganz gut aus, aber ich bin verwirrt. Dies ist meine lineare Modellzusammenfassung: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.2068621 0.0247002 8.375 4.13e-09 *** temp 0.0031074 0.0004779 6.502 4.79e-07 *** --- Signif. codes: 0 …
Bei Verwendung libsvmist der Parameter ein Parameter für die Kernelfunktion. Der Standardwert istγγ\gammaγ= 1Anzahl der Funktionen.γ=1number of features.\gamma = \frac{1}{\text{number of features.}} Gibt es neben den vorhandenen Methoden, z. B. der Rastersuche, theoretische Anleitungen zum Einrichten dieses Parameters?
Eine zufällige Zuordnung ist wertvoll, da sie die Unabhängigkeit der Behandlung von potenziellen Ergebnissen gewährleistet. Auf diese Weise führt dies zu unvoreingenommenen Schätzungen des durchschnittlichen Behandlungseffekts. Andere Zuweisungsschemata können jedoch auch systematisch die Unabhängigkeit der Behandlung von potenziellen Ergebnissen sicherstellen. Warum brauchen wir also eine zufällige Zuordnung? Anders ausgedrückt, was …
Ich habe eine dreidimensionale Tabelle der Größe . Jede Zelle der Tabelle ist ein Hypothesentest. Das Schneiden der Tabelle in der dritten Dimension erzeugt Sätze von Hypothesentests, die zwischen Sätzen unabhängig, aber innerhalb von Sätzen abhängig sind. Ursprünglich dachte ich, ich könnte die Rate falscher Entdeckungen mit dem Benjamini-Hochberg-Verfahren bei …
Die Dokumentation besagt, dass R gbm mit Distribution = "adaboost" für das 0-1-Klassifizierungsproblem verwendet werden kann. Betrachten Sie das folgende Codefragment: gbm_algorithm <- gbm(y ~ ., data = train_dataset, distribution = "adaboost", n.trees = 5000) gbm_predicted <- predict(gbm_algorithm, test_dataset, n.trees = 5000) Es kann in der Dokumentation gefunden werden, die.ggm …
Welche Beziehung besteht zwischen der ersten Hauptkomponente (n) und der durchschnittlichen Korrelation in der Korrelationsmatrix? Zum Beispiel beobachte ich in einer empirischen Anwendung, dass die durchschnittliche Korrelation fast gleich dem Verhältnis der Varianz der ersten Hauptkomponente (erster Eigenwert) zur Gesamtvarianz (Summe aller Eigenwerte) ist. Gibt es eine mathematische Beziehung? Unten …
Ich verwende PROC GLM in SAS, um eine Regressionsgleichung der folgenden Form anzupassen Y.= b0+ b1X.1+ b2X.2+ b3X.3+ b4tY=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Das QQ-Diagramm der resultierenden Redsiduals zeigt eine Abweichung von der Normalität an. Eine Transformation von ist nicht nützlich, um die …
Angenommen, ich habe eine Stichprobe von Häufigkeiten von 4 möglichen Ereignissen: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 und ich habe die erwarteten Wahrscheinlichkeiten, dass meine Ereignisse eintreten: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Mit der Summe der beobachteten …
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