Statistiken und Big Data

1

"Da

Kurze Frage: Warum ist das so? Lange Frage: Ganz einfach, ich versuche herauszufinden, was diese erste Gleichung rechtfertigt. Der Autor des Buches, das ich gerade lese (Kontext hier, wenn Sie es wollen, aber nicht notwendig), behauptet Folgendes: Aufgrund der Annahme einer Beinahe-Gauß-Beziehung können wir schreiben: p0( ξ) = A.ϕ ( …

9 probability normal-distribution entropy maximum-entropy

3

Welches Modell kann verwendet werden, wenn die Annahme einer konstanten Varianz verletzt wird?

Welches Modell kann zur Anpassung univariater Zeitreihen verwendet werden, da das ARIMA-Modell nicht angepasst werden kann, wenn die Annahme einer konstanten Varianz verletzt wird?

9 time-series modeling forecasting arima

1

Parametrisierung der Behrens-Fisher-Verteilungen

"Über das Behrens-Fisher-Problem: Ein Rückblick" von Seock-Ho Kim und Allen S. Cohen Journal of Educational and Behavioral Statistics , Band 23, Nummer 4, Winter 1998, Seiten 356–377 Ich schaue mir dieses Ding an und es heißt: Fisher (1935, 1939) wählte die Statistik [wobei die übliche Statistik mit einer Stichprobe für …

9 distributions parameterization fiducial

6

Warum ist Volatilität ein wichtiges Thema in der Finanzökonometrie?

Ich weiß nicht, ob es völlig vom Thema abweicht, aber ich dachte, es könnte nützlich sein, Meinungen und eine Gesamtantwort darüber zu haben, warum Volatilität ein wichtiges Thema in der Finanzökonometrie ist. Ich denke, es begann mit der Portfoliotheorie und der Notwendigkeit, die Eigenschaften des zugrunde liegenden zweiten Moments der …

9 finance volatility-forecasting

2

Dynamische Anpassung der NN-Architektur: Das Unnötige erfinden?

Ich beginne meine Doktorandenreise und das ultimative Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist die Entwicklung von ANNs, die die Umgebung überwachen, in der sie arbeiten, und ihre Architektur dynamisch an das jeweilige Problem anpassen. Die offensichtliche Implikation ist die Zeitlichkeit der Daten: Wenn der Datensatz nicht kontinuierlich ist und …

9 machine-learning neural-networks

4

Modellauswahl und Modellleistung in der logistischen Regression

Ich habe eine Frage zur Modellauswahl und Modellleistung bei der logistischen Regression. Ich habe drei Modelle, die auf drei verschiedenen Hypothesen basieren. Die ersten beiden Modelle (nennen wir sie z und x) haben nur eine erklärende Variable in jedem Modell, und das dritte (nennen wir es w) ist komplizierter. Ich …

9 logistic model-selection cross-validation

2

Wo finde ich Datensätze, die zum Testen meiner eigenen Implementierungen für maschinelles Lernen nützlich sind? [geschlossen]

Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 5 Jahren . Ich versuche derzeit, einige Algorithmen für maschinelles Lernen selbst zu implementieren. Viele von ihnen haben …

9 dataset

2

Einige meiner Prädiktoren haben sehr unterschiedliche Maßstäbe. Muss ich sie transformieren, bevor ich ein lineares Regressionsmodell anpasse?

Ich möchte eine lineare Regression über einen mehrdimensionalen Datensatz ausführen. Es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Dimensionen hinsichtlich ihrer Größenordnung. Beispielsweise hat Dimension 1 im Allgemeinen einen Wertebereich von [0, 1] und Dimension 2 einen Wertebereich von [0, 1000]. Muss ich eine Transformation durchführen, um sicherzustellen, dass die Datenbereiche für verschiedene …

9 regression multiple-regression linear-model

3

Bonferroni-Korrektur mit Pearson-Korrelation und linearer Regression

Ich verwende Statistiken zu 5 IVs (5 Persönlichkeitsmerkmale, Extroversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit) gegen 3 DVs. Einstellung zu PCT, Einstellung zu CBT, Einstellung zu PCT gegen CBT. Ich habe auch Alter und Geschlecht hinzugefügt, um zu sehen, welche anderen Auswirkungen es gibt. Ich teste, ob Persönlichkeitsmerkmale die Einstellungen der DVs …

9 regression correlation spss multiple-comparisons pearson-r

2

Wie kann ich aus einer mcmc.list ein Diagramm erstellen, das dem von plot.bugs und plot.jags erstellten Diagramm ähnelt? [geschlossen]

Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . R scheint von der zur Ausgabe nette Zusammenfassung Plots der Lage zu sein , bugsund …

9 r data-visualization jags bugs

4

So passen Sie ein Modell für eine Zeitreihe an, die Ausreißer enthält

Ich habe das ARIMA (5,1,2) -Modell mit der auto.arima()Funktion in R angepasst und anhand der Reihenfolge können wir sagen, dass dies kein bestes Modell für die Prognose ist. Wenn in der Datenreihe Ausreißer vorhanden sind, wie kann ein Modell an solche Daten angepasst werden?

9 r time-series forecasting outliers arima

1

Cox-Proportional-Hazard-Modell und Interpretation von Koeffizienten bei höherer Fallinteraktion

Hier ist die zusammenfassende Ausgabe des von mir verwendeten Coxph-Modells (ich habe R verwendet und die Ausgabe basiert auf dem besten endgültigen Modell, dh alle signifikanten erklärenden Variablen und ihre Wechselwirkungen sind enthalten): coxph(formula = Y ~ LT + Food + Temp2 + LT:Food + LT:Temp2 + Food:Temp2 + LT:Food:Temp2) …

9 r interaction regression-coefficients cox-model

1

Modellierung eines räumlichen Trends durch Regression mit den -Koordinaten als Prädiktoren

Ich plane, Koordinaten als Kovariaten in die Regressionsgleichung aufzunehmen, um den in den Daten vorhandenen räumlichen Trend anzupassen. Danach möchte ich Residuen auf räumliche Autokorrelation in zufälliger Variation testen. Ich habe mehrere Fragen: Sollte ich eine lineare Regression durchführen, bei der nur unabhängige Variablen und Koordinaten sind, und dann Residuen …

9 regression multiple-regression spatial autocorrelation

1

Warum vergrößerte die Einführung eines zufälligen Steigungseffekts die SE der Steigung?

Ich versuche, die Auswirkung des Jahres auf die Variable logInd für eine bestimmte Gruppe von Personen zu analysieren (ich habe 3 Gruppen). Das einfachste Modell: > fix1 = lm(logInd ~ 0 + Group + Year:Group, data = mydata) > summary(fix1) Call: lm(formula = logInd ~ 0 + Group + Year:Group, …

9 r mixed-model lme4-nlme random-effects-model

1

Probleme mit einer Simulationsstudie der wiederholten Experimente Erklärung eines 95% -Konfidenzintervalls - wo mache ich Fehler?

Ich versuche, ein R-Skript zu schreiben, um die wiederholte Interpretation eines 95% -Konfidenzintervalls zu simulieren. Ich habe festgestellt, dass es den Anteil der Zeiten überschätzt, in denen der wahre Populationswert eines Anteils im 95% -KI der Stichprobe enthalten ist. Kein großer Unterschied - ungefähr 96% gegenüber 95%, aber das hat …

9 r confidence-interval binomial theory