Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden können. In diesem Sinne, ich …
Ich habe die Antwort auf diese Frage auf stats.stackexchange überprüft: Was sind gute Ressourcen, die eine Statistikhistorie bereitstellen? In der Tat sieht das Stigler-Buch "Statistics on the Table" ausgezeichnet aus und ich freue mich darauf, es zu lesen. Ich interessiere mich aber mehr für die Entwicklung moderner ARIMA-Modelle. Ich denke, …
Als ich vor 10 Jahren als Student Kurse in theoretischer Statistik belegte, verwendeten wir Modern Mathematical Statistics von Dudewicz und Mishra. Ich beziehe mich jetzt auf das Buch und werde daran erinnert, dass einige der Codebeispiele für eine IBM 370 in Montage sind. Ich bin zwar urig, aber ich kann …
Berücksichtigen Sie bei X1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) iid die Zufallsvariablen Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Frage: Was ist das "wichtigste" Ergebnis dieser Zufallsvariablen? Um "Wichtigkeit" zu verdeutlichen, welches Ergebnis hat die meisten anderen Ergebnisse als logische Konsequenz? Welches der Ergebnisse wird in der Praxis …
Ein interessantes Gegenbeispiel finden Sie beispielsweise unter https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence . Die eigentliche Frage ist jedoch: Gibt es eine Möglichkeit, den Zustand zu stärken, damit die Unabhängigkeit folgt? Gibt es zum Beispiel einen Satz von Funktionen so dass, wenn E g i ( X ) g j ( Y ) = E …
Wo finde ich einen Beweis für den Satz von Pitman-Koopman-Darmois? Ich habe seit einiger Zeit gegoogelt. Seltsamerweise erwähnen viele Notizen diesen Satz, aber keiner von ihnen liefert den Beweis.
Geschlossen . Diese Frage muss fokussierter sein . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie sich nur auf ein Problem konzentriert, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 3 Jahren . Ich möchte etwas über Wahrscheinlichkeitstheorie, Messtheorie und schließlich …
Das Problem, mit dem ich mich befasse, ist die Vorhersage von Zeitreihenwerten. Ich betrachte jeweils eine Zeitreihe und möchte anhand von beispielsweise 15% der Eingabedaten die zukünftigen Werte vorhersagen. Bisher bin ich auf zwei Modelle gestoßen: LSTM (Langzeit-Kurzzeitgedächtnis; eine Klasse wiederkehrender neuronaler Netze) ARIMA Ich habe beide ausprobiert und einige …
Ich suche nach Ressourcen (muss kein einziges Buch sein), die einige der schwierigeren Fälle von experimentellem Design und statistischer Analyse abdecken. Einige der Fälle, die ich behandeln möchte: 1. Fälle, in denen sich Randomisierungseinheiten von Analyseeinheiten unterscheiden Beispiel: Ich betreibe eine E-Commerce-Plattform mit M Verkäufern und N Käufern. Ich möchte …
Ich habe algebraische Klassifikatoren gelesen : einen generischen Ansatz für schnelle Kreuzvalidierung, Online-Training und paralleles Training und war von der Leistung der abgeleiteten Algorithmen begeistert. Es scheint jedoch, dass es jenseits von Naive Bayes (und GBMs) nicht viele Algorithmen gibt, die an das Framework angepasst sind. Gibt es andere Papiere, …
Ich wurde gebeten, einen Kurs in experimentellem Design für fortgeschrittene Doktoranden in Agronomie und Ökologie vorzuschlagen. Ich habe noch nie an einem solchen Kurs teilgenommen und war überrascht, dass der Kurs möglicherweise passender als "Beyond One-Way-ANOVA" bezeichnet wird und Material abdeckt, das ich in einem fortgeschrittenen Graduiertenkurs über Statistik für …
Fragen: Werden in der Praxis falsche lineare Modelle verwendet oder werden sie von Zeit zu Zeit in wissenschaftlichen Fachzeitschriften beschrieben? Wenn ja, in welchen Bereichen werden sie eingesetzt? Gibt es andere Beispiele für solche Modelle? Schließlich wären Standardfehler, Werte, usw., die OLS für solche Modelle entnommen wurden, korrekt oder sollten …
Auf Seite 12 von Bates 'Buch über Mischeffektmodelle beschreibt er das Modell wie folgt: Gegen Ende des Screenshots erwähnt er das relative Kovarianz Faktor in Abhängigkeit von den Varianz-Komponenten - Parametern , θΛθΛθ\Lambda_{\theta}θθ\theta ohne zu erklären, was genau die Beziehung ist. Angenommen, wir erhalten , wie würden wir Λ θ …
Gemäß der Dokumentation des StandardScaler- Objekts in scikit-learn: Beispielsweise gehen viele Elemente, die in der Zielfunktion eines Lernalgorithmus verwendet werden (wie der RBF-Kernel von Support Vector Machines oder die L1- und L2-Regularisierer linearer Modelle), davon aus, dass alle Merkmale um 0 zentriert sind und eine Varianz in derselben Reihenfolge aufweisen. …
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